RobecoSAM QI US Climate Beta Equities SE EUR

Wilma de Groot est responsable des Actions Core Quant et co-responsable des Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies Enhanced Indexing, Active Quant et Sustainable Beta et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Tim Dröge est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant. Tim est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et les marchés émergents. Précédemment, il a occupé les postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuille. L'un de ses domaines d'expertise est l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, il a occupé le poste de gestionnaire de risques auprès de RobecoSAM et celui de responsable des risques de portefeuilles clients chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre de l'équipe Recherche quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of Economics. Jan de Koning est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité. Il est également l'auteur d'un livre sur l'investissement quantitatif et a publié dans le Journal of Impact and ESG Investing. Avant de rejoindre Robeco en 2015, il était gérant fiduciaire chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2005 auprès de Centuria Capital et a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Somerset Capital Partners. Jan est titulaire d'un Master en études organisationnelles de l'Université de Tilburg et détient un CFA®, CAIA®, CIPM® et CMT. Il est également chercheur doctorant à l'Université d'Amsterdam, où il s'intéresse au capitalisme indiciel à l'ère de l'investissement durable. Han van der Boon est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuille. Il a été gérant de portefeuille technique et gérant de portefeuille opérationnel axé sur les actions dans la période de 2009 à 2018. Il a rejoint Robeco en 1997 en tant que contrôleur de gestion. Il est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université Érasme de Rotterdam. Vania Sulman est gérante de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargée des stratégies Core Quant. Elle est s

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

Le fonds a pour objectif d’investissement durable de contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et à la limitation de la hausse de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant son empreinte carbone. Les aspects liés aux ODD, au réchauffement climatique et à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement par l’application d’exclusions, l'intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et le vote. Premièrement, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Cette politique comprend les exclusions basées sur les activités prévues à l'article 12 du règlement européen sur les indices de référence « transition climatique », les indices de référence « Accord de Paris » et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence. De plus, le fonds exclut les titres émis par des sociétés qui ont un impact négatif sur les ODD. L’impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD en trois étapes développé par Robeco. Deuxièmement, les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur d’au moins 10 % à celui de l'indice de référence. La limitation des émissions de gaz à effet de serre permet au fonds d'obtenir une empreinte carbone inférieure à celle de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris, pour garantir l’alignement sur la trajectoire de décarbonation souhaitée de 7 % en glissement annuel. En outre, l’empreinte environnementale du fonds en termes de consommation d’eau et de production de déchets est inférieure de 20 % à celle de l’indice de référence. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d’être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d’être éliminés du portefeuille. Troisièmement, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,71%. L'objectif de la stratégie est d'offrir aux investisseurs une exposition proche de celle d'un indice, avec un profil de durabilité nettement meilleur. Cette stratégie prend de nombreuses surpondérations et sous-pondérations modérées par rapport à l'indice, ce qui aboutit à une faible tracking error. Le portefeuille surpondère les titres au profil de durabilité supérieur. Le risque ESG du portefeuille est nettement inférieur à celui de l'indice, tandis que ses empreintes pour l'usage de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre et les déchets sont fortement réduites.