
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities SE EUR
Investissement systématique en vue d'obtenir des rendements des actions américaines et une amélioration significative de la durabilité
Type de part
Type de part
Chaque part d'un produit investit dans le même portefeuille de titres et partage les mêmes objectifs et politiques d'investissement. Cependant, ses paramètres peuvent varier, notamment, par exemple, le type de distribution, l'exposition aux devises ou les commissions et frais. Les parts les plus courantes chez Robeco sont :
a) les actions D/DH, des actions classiques disponibles pour tous les investisseurs;
b) les actions I/IH, qui peuvent être souscrites par les investisseurs institutionnels, selon la définition qui en est donnée par la Commission de surveillance du secteur financier du Luxembourg.
Pour plus d'informations sur les parts, veuillez consulter le prospectus.
SE-EUR
I-USD
IE-EUR
S-EUR
S-USD
SE-USD
SEH-EUR
SH-EUR
Classe et codes
Type de fonds:
Actions
ISIN:
LU2501123942
Bloomberg:
RBQYHCX LX
Indice
MSCI USA Index
Information de Durabilité
Information de Durabilité
En vertu du règlement européen Disclosure (SFDR), les produits peuvent être étiquetés comme fonds relevant de l'Article 6, 8 ou 9.
Article 6 : le fonds n'est pas concerné par les informations renforcées sur la durabilité par rapport aux articles 8 et 9.
Article 8 : le fonds n'a pas d'objectif d'investissement durable mais promeut des caractéristiques environnementales ou sociales et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Article 9 : le fonds a un objectif d'investissement durable et fait l'objet d'informations renforcées sur la durabilité.
Indépendamment de l'Article 8 ou 9, les entreprises dans lesquelles les investissements sont réalisés doivent suivre des pratiques de bonne gouvernance, et les investissements durables ne doivent causer aucun préjudice important.
Article 9
- Aperçu
- Performance & frais
- Portefeuille
- Durabilité
- Commentaire
- Documents
Thèmes de fonds
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Points clés
- Vise à générer des performances similaires à celles du marché de manière durable, avec une faible tracking error.
- Le fonds utilise une méthode de construction de portefeuille propriétaire qui cherche à maximiser son exposition aux titres présentant de fortes caractéristiques de durabilité, tout en minimisant son risque relatif (tracking error).
- Budget de risque utilisé pour une allocation totale à la durabilité tout en gérant de manière active les risques du portefeuille.
À propos de ce fonds
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds a pour objectif l'investissement durable au sens de l'Article 9 du Règlement (UE) 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur financier. Le fonds vise à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille et en contribuant dès lors aux objectifs de l'Accord de Paris. Le fonds vise également à générer des performances similaires à celles du marché en contrôlant les biais du portefeuille en matière de pays, secteurs et facteurs éprouvés moteurs de performance tels que la valorisation et le momentum.
Faits marquants
Actif du fonds
€ 219.648.320
Montant de la classe d'actions
€ 27.139
Date de création du fonds
26-07-2022
Performances sur 1 an
4,02%
Paiement de dividendes
Yes
Gérant

Wilma de Groot

Tim Dröge

Machiel Zwanenburg

Jan de Koning

Han van der Boon

Vania Sulman
Wilma de Groot est responsable des Actions Core Quant et co-responsable des Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies Enhanced Indexing, Active Quant et Sustainable Beta et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Tim Dröge est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant. Tim est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et les marchés émergents. Précédemment, il a occupé les postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuille. L'un de ses domaines d'expertise est l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, il a occupé le poste de gestionnaire de risques auprès de RobecoSAM et celui de responsable des risques de portefeuilles clients chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre de l'équipe Recherche quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of Economics. Jan de Koning est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité. Il est également l'auteur d'un livre sur l'investissement quantitatif et a publié dans le Journal of Impact and ESG Investing. Avant de rejoindre Robeco en 2015, il était gérant fiduciaire chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2005 auprès de Centuria Capital et a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Somerset Capital Partners. Jan est titulaire d'un Master en études organisationnelles de l'Université de Tilburg et détient un CFA®, CAIA®, CIPM® et CMT. Il est également chercheur doctorant à l'Université d'Amsterdam, où il s'intéresse au capitalisme indiciel à l'ère de l'investissement durable. Han van der Boon est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuille. Il a été gérant de portefeuille technique et gérant de portefeuille opérationnel axé sur les actions dans la période de 2009 à 2018. Il a rejoint Robeco en 1997 en tant que contrôleur de gestion. Il est titulaire d'un Master en administration des affaires de l'Université Érasme de Rotterdam. Vania Sulman est gérante de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargée des stratégies Core Quant. Elle est s
Performance
1 an
4,02%
4,12%
Depuis création 07/2022
8,79%
8,93%
Historique de paiement des dividendes
27-04-2023
€ 1,70
Frais
Frais courants
Frais courants
0,27%
Frais de gestion inclus
Une commission est versée par le fonds à la société de gestion d'actifs pour la gestion professionnelle du fonds.
0,06%
Commission de service inclus
Frais administratifs couvrant les obligations réglementaires tels que les frais des rapports annuels, réunions des actionnaires ou publications des cours ou valeurs liquidatives.
0,16%
Frais de transaction
Les frais de transaction présentés ici correspondent aux frais de transaction annuels moyens de ces trois dernières années, calculés conformément aux réglementations européennes.
0,19%
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
Allocation des fonds
Sector
Top 10
- Sector
- Top 10
Politiques
Le fonds peut utiliser des contrats de change à terme pour parvenir à des expositions de devises qui sont proches de l'indice de référence.
Cette Part du fonds distribuera un dividende.
RobecoSAM QI US Climate Beta Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant des caractéristiques de durabilité au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, en intégrant les risques de durabilité dans le processus d'investissement et en appliquant la politique de bonne gouvernance de Robeco, tout en réalisant des performances similaires à celles du marché. Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d'investissement par l'application d'exclusions, l’intégration des critères ESG, l'établissement d'objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l'engagement. Le fonds vise une exposition neutre à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle basée sur des facteurs de performance éprouvés tels que valorisation, qualité et momentum. La majorité des titres ainsi sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut, dans une mesure limitée, dévier des pondérations de l'indice. Les titres en tête de classement sont surpondérés par rapport à l'indice et ceux en bas de classement sont sous-pondérés, créant un portefeuille diversifié avec une faible tracking error par rapport à l'indice. Le fonds vise à générer des performances similaires à celles du marché, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (devises, pays et secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Informations de durabilité
Profil de durabilité
Objectif de score ESG
10% better than index
Environmental footprint
L'empreinte environnementale exprime la consommation totale de ressources du portefeuille par mUSD investi. L'empreinte évaluée de chaque société est calculée en normalisant les ressources consommées par la valeur d'entreprise de la société, trésorerie comprise (EVIC). Nous agrégeons ces chiffres au niveau du portefeuille en utilisant une moyenne pondérée, en multipliant l'empreinte de chaque constituant du portefeuille évalué par le poids de sa position respective. Les positions souveraines et de trésorerie n'ont aucun impact sur le calcul. Si un indice est sélectionné, son empreinte globale est indiquée en plus de celle du portefeuille. Les facteurs équivalents qui sont utilisés pour la comparaison entre le portefeuille et l'indice représentent des moyennes européennes et sont basés sur des sources tierces combinées à des estimations propres. Ainsi, les chiffres présentés sont destinés à des fins d'illustration et sont purement indicatifs. Les chiffres ne comprennent que les entreprises. La production de déchets déclarée par les entreprises du portefeuille et de l'indice peut inclure des déchets incinérés, des déchets mis en décharge, des déchets nucléaires, des déchets recyclés et des déchets de résidus miniers. Bien que ces types de déchets aient des impacts environnementaux différents, dans la comparaison, tous les types de déchets sont agrégés et exprimés en poids total. La différence en tonnes/mUSD investie entre le portefeuille et l'indice est exprimée comme équivalent à la production annuelle de déchets de personnes, sur la base des tonnes moyennes de déchets ménagers générés par Européen.



Score du risque ESG Sustainalytics
Le graphique Notation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille présente la notation du risque ESG du portefeuille. Celle-ci est calculée en multipliant la notation du risque ESG Sustainalytics de chaque composant du portefeuille par sa pondération respective au sein du portefeuille. Si un indice a été sélectionné, ces scores sont fournis avec les scores du portefeuille, mettant en évidence le niveau de risque ESG du portefeuille par rapport à l'indice.Le graphique de répartition de la notation du risque ESG par Sustainalytics montre les allocations du portefeuille réparties selon cinq niveaux de risque ESG Sustainalytics : négligeable (0-10), faible (10-20), moyen (20-30), élevé (30-40) et sévère (40+), ce qui donne un aperçu de l'exposition du portefeuille aux différents niveaux de risque ESG. Si un indice a été sélectionné, la même information concernant l'indice est indiquée. Seules les participations cartographiées comme des entreprises sont incluses dans les chiffres.



Durabilité
Le fonds a pour objectif d’investissement durable de contribuer aux Objectifs de développement durable des Nations Unies (ODD) et à la limitation de la hausse de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant son empreinte carbone. Les aspects liés aux ODD, au réchauffement climatique et à la durabilité sont intégrés dans le processus d'investissement par l’application d’exclusions, l'intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et le vote. Premièrement, le fonds n’investit pas dans des émetteurs qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Cette politique comprend les exclusions basées sur les activités prévues à l'article 12 du règlement européen sur les indices de référence « transition climatique », les indices de référence « Accord de Paris » et la publication d'informations en matière de durabilité pour les indices de référence. De plus, le fonds exclut les titres émis par des sociétés qui ont un impact négatif sur les ODD. L’impact des émetteurs sur les ODD est évalué en appliquant le cadre ODD en trois étapes développé par Robeco. Deuxièmement, les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur d’au moins 10 % à celui de l'indice de référence. La limitation des émissions de gaz à effet de serre permet au fonds d'obtenir une empreinte carbone inférieure à celle de l’indice de référence aligné sur l’Accord de Paris, pour garantir l’alignement sur la trajectoire de décarbonation souhaitée de 7 % en glissement annuel. En outre, l’empreinte environnementale du fonds en termes de consommation d’eau et de production de déchets est inférieure de 20 % à celle de l’indice de référence. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d’être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d’être éliminés du portefeuille. Troisièmement, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’une exclusion. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.
Attribution de performance
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 1,71%. L'objectif de la stratégie est d'offrir aux investisseurs une exposition proche de celle d'un indice, avec un profil de durabilité nettement meilleur. Cette stratégie prend de nombreuses surpondérations et sous-pondérations modérées par rapport à l'indice, ce qui aboutit à une faible tracking error. Le portefeuille surpondère les titres au profil de durabilité supérieur. Le risque ESG du portefeuille est nettement inférieur à celui de l'indice, tandis que ses empreintes pour l'usage de l'eau, les émissions de gaz à effet de serre et les déchets sont fortement réduites.