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Conservative credits
Quantitativo

Conservative credits

Sfruttare l'anomalia della volatilità del credito

Punti chiave:

  • Robeco utilizza modelli fattoriali di gestione del credito dal 1999
  • Impiega il fattore low risk con più avanzata definizione dei fattori per le obbligazioni corporate investment grade
  • Offre protezione in caso di ribasso, mantenendosi in linea con i rendimenti del credito sul ciclo completo di mercato

Filosofia

Le strategie d’investimento quantitative di Robeco si fondano sulle seguenti convinzioni:

Ricerca basata sulle evidenze. Identificazione dei fattori premiati con robuste performance corrette per il rischio, attraverso approfonditi test empirici nel lungo periodo e su mercati diversi.

Logica economica. Vogliamo andare oltre i modelli statistici e comprendere i driver dei diversi fattori, ottimizzando fattori quantitativi di comprovata efficacia ed evitando rischi non remunerativi.

Investimento prudenziale. Gestiamo portafogli facili da spiegare e preveniamo costi operativi superflui, integrando inoltre i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Processo

La strategia incentrata sui conservative credits è una strategia di credito quantitativa che sfrutta il fattore low risk. Invece di utilizzare definizioni generiche, ricorriamo a definizioni più precise per evitare rischi non remunerativi e massimizzare i rendimenti. La strategia punta a rendimenti in linea con il mercato, con volatilità inferiore rispetto all'indice di riferimento. Il portafoglio punta a ottimizzare la propria esposizione alle obbligazioni con punteggi elevati, gestendo la liquidità, riducendo il turnover e limitando i costi operativi. Gli analisti del credito di Robeco eseguono ulteriori controlli sui rischi che esulano dal raggio d’azione del nostro modello quantitativo multi-fattore.

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Team

Robeco affida le proprie strategie del credito basate sui fattori a un team di gestori e analisti quantitativi dedicati, che operano in stretta collaborazione con i nostri esperti del credito specializzati nell’analisi dei fondamentali e con i nostri ricercatori azionari quantitativi.

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Prima di  ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto, disponibili sul presente Sito o presso i collocatori.
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