Investimenti quantitativi
Investire liberandosi della componente emotiva
Le soluzioni quantitative sanno sfruttare le distorsioni cognitive che condizionano profondamente gli investitori. Il nostro approccio disciplinato, trasparente e sistematico esclude la componente emotiva e sfrutta le inefficienze del mercato determinate dal comportamento umano per offrire ai clienti performance superiori corrette per il rischio nel lungo periodo.
Il factor investing non è affatto imprevedibileprimo 2% nel peer group di eVestment.
anni di innovazione quantitativa
mld di EUR di patrimonio (a marzo 2024)
Ricerca innovativa
Attraverso una pluripremiata ricerca proprietaria, abbiamo maturato un’esperienza pluridecennale negli investimenti quantitativi. In qualità di thought leader nel settore, abbiamo individuato fattori o segnali che vengono premiati con eccellenti rendimenti di lungo periodo corretti per il rischio. Le nostre attività di ricerca hanno prodotto diverse pubblicazioni autorevoli che hanno dato un contributo prezioso alla letteratura accademica.
Studi innovativi
Strategie quantitative di nuova generazione
Siamo convinti che i progressi nei campi dei dati alternativi, dell’intelligenza artificiale e dell’apprendimento automatico siano fondamentali per l’evoluzione degli investimenti quantitativi. Oltre ad ampliare la gamma delle opportunità, individuando nuove fonti non correlate di alpha, essi possono migliorare i nostri processi di investimento esistenti, affinando le previsioni dei modelli su rischio, rendimento e sostenibilità.
Essendo pionieri, siamo animati da una sana propensione all’innovazione che pone al centro il cliente. In tal modo realizziamo soluzioni all’avanguardia che soddisfano le esigenze finanziarie e di sostenibilità in continua evoluzione. Di conseguenza, ci concentriamo sul miglioramento della nostra attuale offerta e sullo sviluppo di soluzioni quantitative di nuova generazione, diversificate dai portafogli quantitativi tradizionali. È importante sottolineare che ciò avverrà nel rispetto della nostra filosofia d’investimento basata su solide evidenze empiriche, valide motivazioni economiche e un approccio prudente.
Il nostro team
Vantiamo uno dei più grandi team d’investimento mondiali, con oltre 50 gestori dedicati, ricercatori, gestori di portafoglio e specialisti degli investimenti. In tal modo possiamo contemporaneamente svolgere ricerche all’avanguardia, gestire portafogli e assistere i nostri clienti in ogni parte del mondo.
Il nostro team dispone di risorse adeguate, di grande esperienza e ben diversificate in termini di formazione accademica, professionale e personale. Inoltre cerchiamo attivamente di reclutare i migliori talenti, che contribuiscono a garantire autonomia di pensiero e innovazione.
Integrazione della sostenibilità
Grazie alle nostre conoscenze istituzionali nei settori degli investimenti sostenibili e quantitativi, possiamo agevolmente progettare e gestire soluzioni quantitative sostenibili. La natura sistematica e basata su regole dei nostri processi d’investimento ci consente di integrare efficacemente le varie dimensioni della sostenibilità.
Di conseguenza, possiamo esplorare e proporre diverse ricette di sostenibilità, compatibilmente con gli obiettivi finanziari dei nostri clienti. Sappiamo che gli investitori possono avere convinzioni e valori diversi e proponiamo una piattaforma adatta allo sviluppo di portafogli personalizzati. Oltreché attraverso l’integrazione, promuoviamo strategie aziendali più sostenibili anche con le nostre attività di engagement e di voto.
Soluzioni personalizzate in base al cliente
Per soddisfare le tue esigenze specifiche offriamo un’ampia gamma di soluzioni quantitative di tipo azionario, obbligazionario e multi-asset, che comprendono portafogli incentrati su fattori (azionari e obbligazionari), sul market-timing dinamico (obbligazionari) o ancora sulla sostenibilità (azionari e obbligazionari). Queste soluzioni si basano su input proprietari che ci distinguono da altri gestori quantitativi.
Ci affidiamo alle nostre definizioni ottimizzate dei fattori che, rispetto a quelle generiche, attenuano i rischi non remunerati e determinano una performance superiore corretta per il rischio. I nostri algoritmi proprietari ci permettono di avere il pieno controllo del processo di costruzione del portafoglio, a differenza degli strumenti di ottimizzazione standard che espongono a molte incognite. Inoltre, i nostri algoritmi ci aiutano a evitare costi operativi non necessari, riducendo il turnover e incrementando i rendimenti di lungo periodo.
*Metodologia relativa al peer group di eVestment
In termini di information ratio, le strategie Robeco Global Developed Enhanced Index Equities, Robeco Emerging Markets Enhanced Index Equities e Robeco Emerging Markets Active Equities si collocano nel primo 2% di tutti i fondi dei rispettivi universi dal lancio, sulla base della ricerca condotta da Robeco utilizzando il database eVestment.
Per questa analisi estraiamo i dati sulla performance dal database di eVestment, che contiene informazioni su oltre 16.000 strategie. Restringiamo quindi il set di dati a un campione più rappresentativo applicando i seguenti criteri: (i) considerazione solo di strategie azionarie, (ii) eliminazione delle strategie incentrate su un singolo paese (ad es. Svizzera o India) o su un singolo settore (ad es. assistenza sanitaria o REIT), (iii) eliminazione delle strategie incentrate su azioni di società a micro capitalizzazione, (iv) eliminazione delle strategie con un tracking error inferiore allo 0,5% (tutte le strategie su indici, verificate manualmente) e (v) eliminazione delle strategie con track record effettivo inferiore a quello delle nostre strategie. Dopo aver applicato questi criteri, otteniamo un peer group costituito da 2.132 strategie azionarie ampie per la nostra strategia enhanced indexing relativa ai mercati sviluppati (con dati risalenti al 2004) e un peer group di 2.812 strategie azionarie ampie per la nostra proposta enhanced indexing relativa ai mercati emergenti (con dati risalenti al 2007).
Fonte: Robeco, archivio dati Kenneth French. Blitz, D., 2024, “The unique alpha of Robeco Quant Equity strategies”, articolo di Robeco. Sulla base degli information ratio annualizzati di Robeco Composite Global Developed Enhanced Indexing Equities (dal lancio nel novembre 2004), al lordo delle commissioni in EUR, di Robeco Composite Emerging Enhanced Indexing Equities (dal lancio nel luglio 2007), al lordo delle commissioni in EUR, e di Robeco Composite Active Quant Emerging Markets Equities (dl lancio nel marzo 2008), al lordo delle commissioni in EUR, a fine ottobre 2023. Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I risultati ottenuti in passato non sono garanzia per il futuro.
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