Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:
Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.
Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.
Inversión prudente. Gestionamos carteras fácilmente explicables y evitamos costes de negociación innecesarios, adoptando un papel activo en la tutela de los inversores que se refleja en el posicionamiento de la cartera.
Las estrategias de Indexación Mejorada de Robeco ofrecen las ventajas de la inversión pasiva pero pudiendo generar además una rentabilidad mayor, puesto que aprovechan el conocimiento académico recabado a lo largo de 50 años. Nos sobreponderamos ligeramente en las acciones del índice que presentan mayor puntuación en las características que sabemos a ciencia cierta que permiten lograr una rentabilidad superior, y nos infraponderamos ligeramente en aquellas con peor puntuación. Estas características son value, calidad, momentum y las revisiones de las previsiones de los analistas.
La estrategia se encuentra disponible en diferentes zonas de inversión: mercados desarrollados globales, Europa, Estados Unidos y mercados emergentes
Zona geográfica |
Global developed markets |
Emerging markets |
Índice de referencia |
MSCI World Index |
MSCI Emerging Markets Index |
Objetivo de ratio de información |
1 |
1 |
Tracking error (promedio esperado) |
1.0% |
1.2% |
Número de valores en la estrategia |
≈ 750 |
≈ 500 |
Fecha de creación |
August 2004 |
May 2007 |
Zona geográfica |
Europe |
US |
Índice de referencia |
MSCI Europe |
S&P 500 |
Objetivo de ratio de información |
1 |
0.7 |
Tracking error (promedio esperado) |
1.0% |
1.5% |
Número de valores en la estrategia |
≈ 350 |
≈ 400 |
Fecha de creación |
September 2017 |
September 2017 |
Nuestras estrategias son gestionadas por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y desarrollo de modelos.
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