Robeco, The Investments Engineers
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Inversión cuantitativa

Eliminar el factor psicológico de la inversión

Las soluciones cuantitativas aprovechan los sesgos cognitivos muy arraigados en los inversores. Nuestro enfoque disciplinado, transparente y sistemático mantiene el factor psicológico bajo control y saca partido de las ineficiencias del mercado derivadas de la conducta humana, para generar una rentabilidad ajustada al riesgo a largo plazo superior.

La inversión factorial no es en absoluto algo misterioso

Innovación en Investigación

Nuestra trayectoria de varias décadas en inversión cuantitativa se basa en análisis propio y galardonado. Como líderes intelectuales en la materia, hemos descubierto factores o señales que son recompensados con un rendimiento ajustado al riesgo superior a largo plazo. Nuestros trabajos de análisis incluyen varias publicaciones fundamentales que han realizado una valiosa contribución a la bibliografía académica.

Investigación innovadora

Soluciones cuantitativas de nueva generación

Estamos convencidos de que los avances en datos alternativos, inteligencia artificial y aprendizaje automático son claves para la evolución de la inversión cuantitativa. No solo amplían la gama de oportunidades al aflorar nuevas señales de alfa no correlacionadas, sino que también pueden mejorar los procesos de inversión existentes al propiciar mejores modelos de predicción sobre el riesgo, el rendimiento y la sostenibilidad.

Como pioneros, nos impulsa un sano interés por la innovación centrada en el cliente que deriva en soluciones de vanguardia para atender sus necesidades financieras y de sostenibilidad. Por tanto, ponemos el foco en mejorar nuestra oferta actual y en desarrollar soluciones cuantitativas de nueva generación que diversifiquen las carteras cuantitativas tradicionales. Es importante destacar que ello se lleva a cabo sin abandonar nuestra filosofía de inversión basada en datos contrastados, una convincente lógica económica y un enfoque de prudencia.

Más sobre las estrategias cuantitativas de próxima generación

Nuestro equipo

Contamos con uno de los mayores equipos de inversión en el sector, con más de 40 gestores especializados, analistas, gestores de clientes y especialistas de inversión. Ello nos permite centrarnos simultáneamente en el análisis de vanguardia, gestionar carteras y atender a clientes de todas partes del mundo.

Nuestro equipo cuenta con una gran cantidad de recursos y acumula una larga experiencia y diversificación en cuanto a trayectoria académica, personal y profesional. También tratamos de captar a los mejores profesionales, lo que asegura una cultura de innovación y pensamiento independiente.

Integrar la sostenibilidad

Gracias a nuestra experiencia instituciona en los ámbitos de la inversión sostenible y cuantitativa, estamos posicionados para diseñar y gestionar soluciones cuantitativas sostenibles. El carácter sistemático y reglamentado de nuestros procesos de inversión hacen que sean muy válidos para integrar varias dimensiones de sostenibilidad.

En ese sentido, podemos explorar y ejecutar la combinación de distintas preferencias de sostenibilidad y objetivos financieros, para nuestros clientes. Somos conscientes de que los inversores pueden tener distintas opiniones y valores. Nuestra plataforma es idónea para el desarrollo de carteras personalizadas. Aparte de la integración, nuestras actividades de interactuación y voto pueden desempeñar un papel a la hora de redirigir las políticas corporativas hacia prácticas más sostenibles.

Integrar la sostenibilidad

Soluciones a la medida de sus necesidades

Para atender sus necesidades concretas ofrecemos una amplia gama de soluciones de renta variable cuantitativa, renta fija y multiactivos, que van desde las carteras factoriales (renta variable, renta fija), a las de sincronización dinámica del mercado (renta fija), pasando por las centradas en la sostenibilidad (renta variable, renta fija). Estas soluciones se basan en nuestros propios datos, lo que nos diferencia de otros gestores cuantitativos.

Utilizamos definiciones factoriales reforzadas, que atenúan los riesgos no recompensados y se traducen en una mejor rentabilidad ajustada al riesgo en comparación con las definiciones factoriales genéricas. Nuestros exclusivos algoritmos de construcción de cartera nos proporcionan una supervisión global del proceso, frente a las herramientas de optimización al uso que recuerdan a una “caja negra”. Además, esos algoritmos nos ayudan a evitar costes de negociación innecesarios y lograr una menor rotación y una rentabilidad superior a largo plazo descontados los costes.

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Módulo educativo para profesionales de la inversión

Essentials del Factor Investing

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