Robeco, The Investments Engineers
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Renta Fija Cuantitativa

Pionero enfoque sistemático en todos los segmentos de renta fija

Puntos clave

  1. Aúna la rica tradición de Robeco en renta fija, inversión cuantitativa a inversión sostenible

  2. Sólida oferta de estrategias sistemáticas en crédito, deuda pública y renta fija agregada

  3. Estrategias basadas en el innovador análisis de Robeco

La inversión cuantitativa es una conocida forma de exponerse con eficacia a las primas de la inversión por factores en la renta variable, superando las posibilidades del enfoque de capitalización bursátil. El enfoque cuantitativo está también ganando muchos adeptos en los mercados de renta fija. Con su análisis pionero, Robeco ha formado parte de este desarrollo desde su inicio a finales de los 90. Gracias a nuestra vasta experiencia en renta fija e inversión sostenible, ofrecemos una amplia gama de estrategias de renta fija cuantitativa.

Nuestro enfoque

El equipo de renta fija cuantitativa sigue un enfoque de inversión estructurado para aprovechar las ineficiencias que existen en los mercados de renta fija. El objetivo es proporcionar rendimientos ajustados al riesgo superiores, además de diversificación de estilo con gestores activos tradicionales. Muchos clientes prefieren las estrategias de renta fija cuantitativa a las pasivas, debido a su claridad, ahorro de costes y potencial de rendimientos superiores. Además, su carácter sistemático es propicio para incorporar varios objetivos de sostenibilidad en distintas carteras.

Nuestro análisis se centra en el mantenimiento y mejora de factores y variables, combinándolos en modelos cuantitativos y algoritmos de construcción de carteras. También nos ocupamos de modelos de iliquidez y de riesgo y de la atribución de rendimientos. Nuestra trayectoria se inicia en 1998 con el lanzamiento de la estrategia Global Dynamic Duration, con la que fuimos pioneros en soluciones de renta fija sistemática.

El análisis corre a cargo de expertos cuantitativos, en colaboración con gestores de cartera y analistas que aportan conocimientos prácticos y experiencia en inversión en renta fija. La investigación académica es la fuente principal del proceso de análisis. El equipo de renta fija cuantitativa también amplía la bibliografía académica, con estudios pioneros sobre la existencia de factores en la deuda pública o los bonos corporativos, entre otros muchos.

Equipo

El equipo Renta Fija Cuantitativa se ocupa de la gestión de la cartera y las actividades de análisis de todas las estrategias de renta fija con gestión cuantitativa de Robeco. Se trata de un equipo experimentado de unos 15 gestores de cartera y analistas especializados, con sólidas credenciales académicas. El equipo gestiona ocho capacidades en distintos fondos y numerosos mandatos personalizados. Aprovecha los conocimientos de Robeco en análisis, ejecución y sostenibilidad de renta fija por fundamentales, y utiliza supervisión humana para detectar riesgos que escapan a los modelos cuantitativos.

Hay un rico intercambio de ideas entre el equipo de renta fija cuantitativa y otros equipos, como los de renta variable cuantitativa o el Centro Experto en inversión sostenible. Ello incluye análisis, definiciones de factores y variables, bases de datos, integración de sostenibilidad y códigos.

Patrick Houweling - Head of Quant Fixed Income

Patrick Houweling
Head of Quant Fixed Income

El carácter sistemático de las estrategias de renta fija es propicio para integrar objetivos de sostenibilidad, como el clima o los ODS

Subestrategias

Región

Todas las estrategias tienen un universo global, pero pueden customizarse para enfocarse en una región concreta.

Sostenibilidad

Características

01

Apuesta por el análisis

Ser expertos en la materia ha sido siempre nuestra seña de identidad

02

Larga tradición

Una de nuestras especialidades desde hace décadas

03

Sistemática

Enfoque de gestión de inversiones basado en reglas