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Robeco QI US Enhanced Index Equities D USD

Benchmark: S&P 500 (Net Return, USD)
ISIN: LU1654174967
  • Intende ottenere costantemente una performance migliore di quella del benchmark, con un tracking error minore
  • Esposizione diversificata a un modello multi-fattore integrato di selezione dei titoli
  • Utilizzo dei fattori consolidati di rendimento “value”, “quality” e “momentum”
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta USD
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI US Enhanced Index Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di società statunitensi. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo.Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. L’obiettivo del fondo è quello di ottenere un’esposizione ampiamente diversificata a un modello multi-fattore integrato di selezione titoli, che consiste di fattori di rendimento comprovati, quali value, quality e momentum. Il portafoglio tende a sovrapesare azioni con una valutazione interessante, un modello di business redditizio, un solido dinamismo dei prezzi, e giudizi positivi espressi di recente dagli analisti.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI US Enhanced Index Equities D USD

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il fondo può utilizzare contratti forward su valute per realizzare esposizioni valutarie simili a quelle del benchmark.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

Il fondo incorpora sistematicamente la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG, obiettivi ESG e di impronta ambientale e impegno. Il fondo non investe in titoli emessi da società che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nella costruzione del portafoglio al fine di garantire che il punteggio ESG del portafoglio sia migliore di quello dell'indice. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata rispetto a quella del benchmark attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti. Con queste regole di costruzione del portafoglio, i titoli emessi da società con migliori punteggi ESG o impronte ambientali hanno maggiori probabilità di essere inclusi nel portafoglio, mentre i titoli emessi da società con punteggi ESG o impronte ambientali peggiori hanno maggiori probabilità di essere eliminati dal portafoglio. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà sottoposto alle nostre attività di partecipazione attiva.

Politica di investimento

Robeco QI US Enhanced Index Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari di società statunitensi. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo.Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo intende ottenere un profilo di sostenibilità migliore rispetto al Benchmark promuovendo le caratteristiche ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento sulla informativa sulla finanza sostenibile e integrando i rischi ESG e di sostenibilità nel processo di investimento. Inoltre, il fondo applica una lista di esclusione basata su comportamenti, prodotti (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) e Paesi controversi, oltre a votare e partecipare attivamente. L’obiettivo del fondo è quello di ottenere un’esposizione ampiamente diversificata a un modello multi-fattore integrato di selezione titoli, che consiste di fattori di rendimento comprovati, quali value, quality e momentum. Il portafoglio tende a sovrapesare azioni con una valutazione interessante, un modello di business redditizio, un solido dinamismo dei prezzi, e giudizi positivi espressi di recente dagli analisti.La maggior parte dei titoli così selezionati saranno elementi costitutivi del Benchmark, ma potranno anche essere titoli che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi dalle ponderazioni del benchmark, in misura limitata. I titoli azionari con rating elevato vengono sovrappesati rispetto al Benchmark, mentre i titoli azionari con rating inferiore vengono sottopesati, ottenendo così un portafoglio ben diversificato con un basso tracking error in relazione al Benchmark del Comparto”. Il fondo intende sovraperformare il benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su valute, Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal Benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot è Responsabile del Core Quant Equities e Corresponsabile del team Quant Equity Portfolio Management. È responsabile delle strategie Enhanced Indexing, Active Quant e Sustainable Beta ed è specializzata in anomalie di asset pricing, costruzione del portafoglio e integrazione della sostenibilità. Ha scritto articoli pubblicati in varie riviste accademiche tra cui il Journal of Impact and ESG Investing, il Journal of Banking and Finance, il Journal of International Money and Finance, il Journal of Empirical Finance e il Financial Analysts Journal. Wilma è professore invitato presso diversi atenei internazionali È entrata a far parte di Robeco nel 2001, in qualità di Quant Researcher. Wilma ha conseguito un PhD in Finanza presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un Master in Econometria presso l'Università di Tilburg. È titolare di una certificazione CFA®. Tim Dröge è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione delle strategie Core Quant, dei portafogli sia Enhanced Indexing che Active Quant. Tim è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli, nella costruzione del portafoglio e nei mercati emergenti. In precedenza ha ricoperto diverse posizioni come Portfolio Manager per investimenti bilanciati e Account Manager di clientela istituzionale. È Portfolio Manager dal 2001. Ha iniziato la sua carriera presso Robeco nel 1999. Ha conseguito una laurea specialistica in economia aziendale presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Machiel Zwanenburg è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione di strategie Core Quant, dei portafogli sia Enhanced Indexing che Active Quant ed è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli e nella costruzione del portafoglio. Una delle sue aree di competenza è l'integrazione della sostenibilità nelle azioni quantitative. In precedenza, ha ricoperto le posizioni di Risk Manager presso RobecoSAM e di Responsabile del Client Portfolio Risk presso Robeco. È entrato a far parte di Robeco nel 1999, come membro del team di ricerca quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria presso l'Università Erasmus di Rotterdam e un Master in Economia presso la London School of Economics Jan de Koning è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione di strategie Core Quant, sia Enhanced Indexing che Active Quant ed è specializzato nella selezione quantitativa dei titoli, nella costruzione del portafoglio e nell'integrazione della sostenibilità. È anche autore di un libro sugli investimenti quantitativi e ha pubblicato articoli sul Journal of Impact and ESG Investing. Prima di entrare in Robeco nel 2015, ha lavorato come gestore fiduciario presso NN Investment Partners. Ha iniziato la propria carriera nel 2005, presso Centuria Capital ed è stato Portfolio Manager di Somerset Capital Partners. Jan ha conseguito un Master in Studi Organizzativi presso l'Università di Tilburg, è titolare di certificazione CFA®, CAIA®, CIPM® e CMT. È anche PhD Researcher presso l'Università di Amsterdam, dove si concentra su “index capitalism” nell'era dell'investimento sostenibile. Yaowei Xu è Portfolio Manager Quantitative Equities con particolare attenzione ai mercati emergenti e alle strategie del mercato cinese. In precedenza, ha fatto parte del team mercati emergenti fondamentali di Robeco. Prima di entrare in Robeco, nel 2014, Yaowei è stata Senior Portfolio Manager presso Pelargos Capital, dove ha co-gestito il fondo hedge long/short focalizzato sulle azioni Asia Pacifico ex Giappone. Ha iniziato la propria carriera nel settore degli investimenti nel 2004, presso ABN AMRO Asset Management come gestore Rischi di Portafoglio. Yaowei ha conseguito un Master in Gestione finanziaria presso la Nyenrode Business University. Han van der Boon è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione di strategie Core Quant, dei portafogli sia Enhanced Indexing che Active Quant ed è specializzato nella selezione quantitativa

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1654174967
BloombergRQIUEDU LX
Valoren37665059
WKNA2N96M
Disponibilità
Data della prima quotazione1505952000000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.