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Robeco QI European Conservative Equities D EUR

Benchmark: MSCI Europe Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU0339661307
  • Intende ottenere i rendimenti azionari dei mercati azionari europei, con un minor rischio di perdita
  • Ha come obiettivo rendimenti azionari stabili e un reddito elevato
  • Titoli azionari a basso rischio con una valutazione interessante e uno slancio positivo
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI European Conservative Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari a bassa volatilità di Paesi europei. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo assumerà un'esposizione, pari ad almeno i due terzi del patrimonio totale, in società costituite o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il fondo investe in azioni che mostrano volatilità più bassa rispetto alla media delle azioni europee. Il termine Conservative si riferisce alla predilezione per azioni a bassa volatilità.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI European Conservative Equities D EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

Il fondo incorpora sistematicamente la sostenibilità nel processo di investimento attraverso esclusioni, integrazione di fattori ESG, obiettivi ESG e di impronta ambientale, impegno e voto. Il fondo non investe in titoli emessi da società che violano le norme internazionali o le cui attività sono state ritenute dannose per la società secondo la politica di esclusione di Robeco. I fattori ESG finanziariamente rilevanti sono integrati nella costruzione del portafoglio al fine di garantire che il punteggio ESG del portafoglio sia migliore di quello dell'indice. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata rispetto a quella del benchmark attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti. Con queste regole di costruzione del portafoglio, i titoli emessi da società con migliori punteggi ESG o impronte ambientali hanno maggiori probabilità di essere inclusi nel portafoglio, mentre i titoli emessi da società con punteggi ESG o impronte ambientali peggiori hanno maggiori probabilità di essere eliminati dal portafoglio. Inoltre, quando un emittente di titoli azionari viene segnalato per aver violato gli standard internazionali nel monitoraggio continuo, l'emittente sarà sottoposto alle nostre attività di partecipazione attiva. Infine, il fondo si avvale dei diritti degli azionisti e utilizza il voto per delega in conformità alla politica di voto per delega di Robeco.

Politica di investimento

Robeco QI European Conservative Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari a bassa volatilità di Paesi europei. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo intende ottenere un profilo di sostenibilità migliore rispetto al Benchmark promuovendo alcune caratteristiche ESG (Environmental, Social and Corporate Governance) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento sulla informativa sulla finanza sostenibile e integrando i rischi ESG e di sostenibilità nel processo di investimento. Inoltre, il fondo applica una lista di esclusione basata su comportamenti, prodotti (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) e paesi controversi, oltre a votare e partecipare attivamente. Il fondo assumerà un'esposizione, pari ad almeno i due terzi del patrimonio totale, in società costituite o che svolgono una parte preponderante della loro attività economica in Europa. Il fondo investe in azioni che mostrano volatilità più bassa rispetto alla media delle azioni europee. Il termine Conservative si riferisce alla predilezione per azioni a bassa volatilità. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi in misura rilevante dalle ponderazioni del benchmark. Il fondo intende ottenere una performance migliore di quella del benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi e settori) alla misura dello scostamento dal benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep
Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet, Arlette van Ditshuizen, Maarten Polfliet, Jan Sytze Mosselaar, Arnoud Klep

Pim van Vliet è Portfolio Manager Conservative Equities e Corresponsabile del reparto Quantitative Equities di Robeco. È specializzato in investimenti a bassa volatilità, pricing degli asset e finanza quantitativa. È autore di numerose ricerche accademiche, tra cui pubblicazioni sul Journal of Banking and Finance, Management Science e il Journal of Portfolio Management. Pim è docente a contratto in diverse università, autore di un libro sugli investimenti e relatore in seminari internazionali. È Portfolio Manager dal 2010. Pim è entrato a far parte di Robeco nel 2005 come ricercatore responsabile dell'asset allocation. Ha conseguito un dottorato e un Master con lode in economia finanziaria e aziendale presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Arlette van Ditshuizen è Portfolio Manager Quantitative Equities e Corresponsabile del team Quant Equity Portfolio Management. È gestore di portafoglio dal 2007. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Le aree di competenza di Arlette sono la costruzione del portafoglio e la gestione del rischio. Presiede i comitati Equity Risk Management e Quant Portfolio Management di Robeco. In precedenza è stata Risk Manager di Robeco per due anni e ha ricoperto la posizione di Portfolio Manager e Responsabile Derivatives Structures di Robeco per sei anni. Arlette ha iniziato la propria carriera nel 1997, come ricercatrice presso Robeco. Ha conseguito un Master in econometria presso l'Università Erasmus di Rotterdam. Maarten Polfliet è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Maarten è specializzato nella costruzione del portafoglio e nelle analisi degli stili d'investimento. Fino al 2012, Maarten è stato Quant Client Portfolio Manager di Robeco. Dal 2002, è stato Equity Portfolio Manager presso Bank Insinger de Beaufort, fino al 2005, quando è entrato in Robeco. Ha iniziato la propria carriera nel 1999, come Portfolio Manager per clienti privati e istituzionali alla SNS Bank Nederland. Ha un Master in economia finanziaria conseguito presso l'Università di Tilburg e un Master in analisi finanziaria conseguito presso l'Università di Amsterdam. Jan Sytze Mosselaar è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Ha iniziato la propria carriera in Robeco nel 2004 e ha lavorato per dieci anni come gestore di portafoglio multi-asset, responsabile di fondi multi-asset, fondi di allocazione quantistica e mandati pensionistici fiduciari. Jan Sytze è l'autore di "A Concise Financial History of Europe", pubblicato da Robeco. Ha conseguito un master in economia aziendale con specializzazione in finanza e investimenti presso l'Università di Groningen. È titolare di una certificazione CFA®. Arnoud Klep è Portfolio Manager Quantitative Equities. Si concentra sulla gestione dell'ampia gamma di strategie azionarie conservative regionali e globali e sulla strategia a bassa volatilità di Robeco. Arnoud è specializzato nella costruzione del portafoglio e nell'integrazione della sostenibilità nelle azioni quantitative. In precedenza, Arnoud è stato Responsabile degli Investimenti Strutturati per Robeco, gestendo diverse strategie di investimento quantitative. Ha iniziato la propria carriera nel 2001, presso il dipartimento di ricerca quantitativa di Robeco. Ha conseguito un Master in econometria presso l'Università di Tilburg.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU0339661307
BloombergROECDEU LX
Valoren3676721
WKNA0NC7K
Disponibilità
Data della prima quotazione1201219200000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.