Da oltre 25 anni siamo leader in fatto di investimenti quantitativi e, grazie ai nostri team di investimento e ricerca, al sistematico sfruttamento delle inefficienze di mercato e a un solido track record, siamo fiduciosi di offrire rendimenti superiori.
Siamo molto soddisfatti delle opportunità offerte dai modelli quantitativi che si sposano perfettamente con il nostro approccio scientifico e disciplinato. Negli ultimi 25 anni abbiamo compiuto grandi sforzi per affinare le nostre conoscenze in ambito quantitativo, tanto che oggi siamo considerati leader mondiali nel settore.
Da anni siamo pionieri in questo settore, grazie all'introduzione di modelli che sfruttano il comportamento degli investitori già dai primi anni '90. Gestiamo una gamma di strategie quantitative puramente azionarie, obbligazionarie e multi-asset per investitori di tutto il mondo e applichiamo i nostri modelli ai portafogli tradizionali basati sull'analisi dei fondamentali.
Oltre a una vasta gamma di fondi, proponiamo mandati quantitativi su misura per soddisfare le esigenze della clientela istituzionale. Molte delle nostre strategie quantitative, infatti, sono nate proprio in risposta ai bisogni dei singoli clienti, attraverso portafogli ottimizzati e personalizzati dal punto di vista dell'universo di investimento, del profilo rischio/rendimento e delle caratteristiche ESG.
L’attuale gamma di strategie Robeco è fondata non solo su approfondite ricerche, ma anche sull'esperienza maturata in decenni di gestione patrimoniale per conto della nostra clientela, secondo un approccio sistematico sostenuto da studi accademici che ci ha consentito di sviluppare: esclusivi modelli di selezione dei titoli, credito, duration e asset allocation, tutti in grado di aggiungere valore nel lungo termine. Definizioni più precise dei fattori che massimizzano il potenziale corretto per il rischio delle nostre strategie azionarie e obbligazionarie quantitative, evitando i rischi non remunerativi associati a definizioni generiche. Una gamma di tecniche volte a ridurre il turnover, limitando i costi operativi e massimizzando i rendimenti netti.
Nel corso degli anni, gli analisti e i gestori quantitativi del team hanno avuto un ruolo essenziale per i nostri successi. Se gli analisti hanno saputo sviluppare i modelli, gli algoritmi e le definizioni su cui si basa il nostro approccio scientifico all'investimento quantitativo, ai gestori è spettato il compito di tradurre in investimenti i segnali forniti dai nostri modelli, monitorando i portafogli e contribuendo alla manutenzione e al miglioramento dei modelli.
Con oltre 40 analisti e gestori che si occupano di strategie azionarie, obbligazionarie e multi-asset, vantiamo uno dei più grandi team europei specializzati in investimenti quantitativi. I nostri analisti svolgono una vasta gamma di attività e, oltre a sviluppare modelli esclusivi di selezione quantitativa dei titoli e algoritmi di costruzione del portafoglio, collaborano con i gestori all'ideazione, all'implementazione e al mantenimento di modelli, strumenti di gestione del rischio, strategie valutarie e dei derivati e strutture di attribuzione della performance. Clicca qui per ulteriori informazioni sul team.
Analisti e gestori si tengono in stretto contatto con il mondo universitario, insegnando presso prestigiosi atenei e partecipando a ricerche e programmi accademici di lungo termine sugli investimenti quantitativi. Svolgono inoltre un numero considerevole di studi all'avanguardia internamente all'azienda e forniscono significativi contributi teorici, per esempio pubblicando regolarmente su celebri riviste articoli di factor investing, sull'anomalia della bassa volatilità e su come ridurre i costi operativi nei processi di investimento quantitativo. Clicca qui per consultare le nostre ricerche.
L'influenza degli analisti e dei gestori quantitativi sui rendimenti corretti per il rischio e sulla gamma di soluzioni offerte alla clientela è stata notevole: il loro lavoro, per esempio, è fondamentale per lo sviluppo delle sofisticate definizioni dei fattori che ci consentono di ottimizzare il profilo rischio/rendimento dei portafogli. Al tempo stesso, la loro esperienza nell'analizzare i fattori del mercato azionario ha condotto a studi avveniristici su come applicarli al mercato delle obbligazioni e, nel 2015, ci ha consentito di lanciare la prima strategia di credito multifattoriale al mondo.
Noi di Robeco gestiamo una gamma completa di strategie quantitative, tutte riconducibili a un'unica e chiara filosofia che sta alla base dei processi di investimento a cui ricorriamo per i nostri prodotti quantitativi azionari, obbligazionari e multi-asset.
La nostra filosofia si può riassumere come segue: Ricerca basata sulle evidenze: Cerchiamo di capire cosa guidi i mercati attraverso l'identificazione e la comprensione dei fattori premiati con performance superiori su base corretta per il rischio. Logica economica: Alcuni dati statistici possono avere un’origine casuale, quindi ogni indicatore quantitativo che utilizziamo nei nostri processi deve essere basato su una logica economica convincente. Investimento prudenziale: Tutte le decisioni di investimento che prendiamo sono trasparenti e facili da spiegare. Evitano inoltre inutili costi operativi.
Strategie azionarie Enhanced Indexing ed Active. Le nostre strategie azionarie Enhanced Indexing ed Active puntano a sovraperformare coerentemente il benchmark attraverso un tracking error controllato ed esponendosi a una combinazione equilibrata di fattori. Si tratta di strategie che utilizzano un esclusivo modello multi-fattore di selezione dei titoli, con ponderazioni superiori per i titoli più promettenti e inferiori per quelli meno interessanti. Queste strategie basate sul tracking error controllato sono disponibili per i mercati sia emergenti che sviluppati, sotto forma di fondi o di mandati personalizzati.
Strategie su fattori singoli. Gestiamo una serie di strategie “standalone” che sfruttano quattro fattori comprovati: value, momentum, bassa volatilità e qualità. La più prominente è la nostra strategia Conservative Equities, attiva e concentrata sui titoli a bassa volatilità, che adotta un esclusivo modello di selezione dei titoli e un algoritmo di costruzione del portafoglio finalizzato a generare un rischio assoluto inferiore e rendimenti analoghi o più elevati rispetto agli indici di mercato, con un indice di Sharpe superiore. Il modello è incentrato sul premio legato alla bassa volatilità, ma sfrutta anche i fattori value e momentum per identificare i titoli più interessanti. I fondi e i mandati Conservative Equities vengono gestiti con successo dal 2006.
Strategie azionarie multifattoriali. Per chi punta a un'esposizione diversificata su una gamma di fattori comprovati, i nostri fondi azionari “Multi-factor” propongono investimenti in fattori ottimizzati quali value, momentum, bassa volatilità e qualità, tutti caratterizzati da un solido potenziale di rendimento di lungo termine corretto per il rischio. Siamo inoltre specializzati nello sviluppo di soluzioni personalizzate, perfettamente complementari all'esposizione dei portafogli dei nostri clienti.
Indici multi-fattoriali Abbiamo sviluppato indici multi-fattoriali per sfruttare in modo efficiente i fattori in modo trasparente e poco costoso. La strategia di indici azionari multi-fattoriali è studiata per riflettere la performance di una strategia d’investimento che ricerca esposizioni a quattro fattori di efficacia consolidata: value, momentum, low vol e quality. Invece di utilizzare definizioni generiche, la nostra strategia ricorre a definizioni più precise per escludere rischi non remunerativi e massimizzare il potenziale di rendimento di una strategia. Ulteriori informazioni sugli indici azionari multi-fattoriali
Obbligazionario quantitativo. Alcune delle nostre strategie obbligazionarie quantitative puntano a sovraperformare i mercati obbligazionari globali ed emergenti basandosi sui risultati del nostro esclusivo modello quantitativo di duration, finalizzato alla previsione dell'orientamento dei tassi di interesse. È un modello a cui ricorriamo dal 1994 e che ha mostrato buone performance sia in mercati rialzisti sia in mercati in ribasso e in periodi di volatilità più o meno elevata. Queste strategie sono dedicate agli investitori che desiderano combinare l'esposizione sui mercati obbligazionari mondiali a una gestione estremamente attiva della duration. Una strategia simile adotta invece la stessa gestione attiva della duration per aggiungere valore a un portafoglio di strumenti del mercato monetario.
Fattori in ambito credito. La ricerca Robeco ha dimostrato che i fattori sono rilevanti non solo per i mercati azionari, ma anche per le obbligazioni corporate. La nostra strategia Conservative Credit, concentrata su un fattore, investe in obbligazioni corporate a basso rischio dopo aver osservato che, storicamente, questi titoli hanno fornito rendimenti corretti per il rischio più elevati rispetto a quelli ad alto rischio. Adottiamo un approccio "buy-and-hold" per ridurre al minimo il turnover. La nostra strategia di credito multifattoriale, invece, garantisce un'esposizione equilibrata a fattori quali rischio ridotto e ottimizzato da Robeco, value, momentum e “size” e può essere adattata alle esigenze dei singoli clienti.
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