italyit
Image

Robeco QI Global Quality Equities I EUR

Benchmark: MSCI All Countries World Index
ISIN: LU1522101671
  • Parte della gamma di strategie Robeco di premi fattoriali, comprese Conservative Equities, Value Equities e Momentum Equities
  • Strategia di selezione quantitativa dei titoli finalizzata alla selezione di titoli di società con buone caratteristiche qualitative, tra cui bilanci solidi e redditività elevata
  • Evita di assumere posizioni contrarie ad altri fattori, evita rischi a cui non corrisponde alcun premio e limita rotazioni non necessarie
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI Global Quality Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo.Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. attraverso un modello quantitativo che classifica le azioni sulla base di numerose variabili, in termini non solo di quality, ma anche di value e di momentum. "Qualità" indica l'attenzione su azioni di alta qualità, quali azioni di società con bilanci solidi e alta redditività.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI Global Quality Equities I EUR

Performance

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Spiegazione della performance

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundInvestmentExplanations.date,'llll') ]}}

Sulla base dei prezzi delle transazioni, il fondo ha ottenuto un rendimento dello 2,51%. Il fondo punta a rendimenti rettificati per il rischio superiori sia al mercato nel suo complesso sia agli indici generici legati alla qualità per un intero ciclo economico, assumendo un’esposizione efficiente e ben diversificata al fattore qualità ottimizzato, insito in azioni con una redditività superiore alla media, utili elevati e una gestione prudenziale.

Statistiche

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Allocazione del fondo

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Name Settore Ponderazione
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environment, Social e Governance o ESG) vengono sistematicamente integrati nel nostro processo di investimento altamente disciplinato, utilizzando i punteggi ESG basati sulla Valutazione S&P Global sulla Sostenibilità delle Aziende. L’integrazione ESG intende ottenere un punteggio ESG totale del portafoglio superiore a quello dell’indice. Ciò assicura che le azioni con un punteggio ESG maggiore siano quelle che più probabilmente saranno incluse in portafoglio e che le azioni di società con punteggi ESG molto scarsi siano quelle che più probabilmente saranno cedute dal portafoglio. Con queste regole di costruzione del portafoglio intendiamo ottenere un fondo con un profilo ESG superiore alla media dei fondi concorrenti. Inoltre, possono essere escluse dall’universo di investimento quelle azioni che presentano problemi relativi alla corporate governance o quelle esposte a rilevanti rischi di contenziosi o normativi. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti, cercando di ottenere livelli inferiori rispetto all’indice. Di conseguenza, i titoli con un’impronta relativamente bassa hanno una maggiore probabilità di essere selezionati nel portafoglio rispetto ai titoli con un’impronta ambientale negativa. Oltre all’integrazione ESG, Robeco ha in essere una politica di esclusione e svolge attività di voto per delega e di engagement.

Politica di investimento

Robeco QI Global Quality Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo.Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo intende ottenere un profilo di sostenibilità migliore rispetto al Benchmark promuovendo le caratteristiche ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento sulla informativa sulla finanza sostenibile e integrando i rischi ESG e di sostenibilità nel processo di investimento. Inoltre, il fondo applica una lista di esclusione basata su comportamenti, prodotti (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) e Paesi controversi, oltre a votare e partecipare attivamente. attraverso un modello quantitativo che classifica le azioni sulla base di numerose variabili, in termini non solo di quality, ma anche di value e di momentum. "Qualità" indica l'attenzione su azioni di alta qualità, quali azioni di società con bilanci solidi e alta redditività. I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi dalle ponderazioni del benchmark. Il fondo intende sovraperformare il Benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi, valute, settori ed emittenti) alla misura dello scostamento dal Benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Aspettative del gestore

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}

Il fondo segue una strategia di investimento di tipo “bottom-up” al fine di ottenere un’esposizione di comprovata efficacia al fattore qualità. Evitiamo fattori generici, preferendo ricorrere a una definizione precisa di fattore ottimizzato secondo Robeco per evitare rischi non remunerativi e massimizzare i potenziali di rendimento. Il fattore qualità di Robeco ha una visione pluridimensionale della qualità che incorpora redditività, qualità degli utili e politica di gestione. Ciascuno di questi tre temi vanta solide basi accademiche e ha dimostrato di avere il potenziale per buone performance stand-alone. Inoltre, la strategia punta a evitare che l’esposizione al fattore qualità generi un’esposizione negativa ad altri fattori quali valore, momentum e bassa volatilità. Così facendo, la strategia evita eventuali squilibri indesiderati e involontari tra i fattori. Si tratta di un processo regolamentato che cerca di evitare costi operativi non necessari acquistando azioni solo se il guadagno atteso supera i costi dell’operazione.

Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Guido Baltussen è Direttore Esecutivo e responsabile del Factor Investing e delle strategie liquide alternative quantitative/multi-asset di Robeco. Ricopre anche il ruolo di Professore di Finanza comportamentale e mercati finanziari presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Prima di entrare in Robeco nel 2017, Guido è stato Head of Quantitative Research Fixed Income and Multi Asset presso NN Investment Partners. Ha iniziato la sua carriera nel campo degli investimenti nel 2004. Vanta pubblicazioni in riviste di alto prestigio accademico fra cui Journal of Financial Economics, American Economic Review, Management Science e Journal of Financial and Quantitative Analyses. Ha collaborato a progetti di ricerca con il premio Nobel 2017 Richard Thaler. Guido ha conseguito un dottorato di ricerca e un master (con lode) in Economia Finanziaria e Aziendale presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Lansdorp è Gestore di Portafoglio nell’ambito del team Factor Investing Equities ed è responsabile per i portafogli Value, Momentum, Quality e Multi-Factor, per i portafogli Bespoke Factor Investing oltre che per la personalizzazione di soluzioni di investimento basate su fattori. Le sue aree di competenza comprendono l’allocazione dei fattori, la selezione dei titoli azionari e la costruzione di portafoglio. È stato assunto in Robeco nel 2009 come Ricercatore. Nell’ambito del team Factor Investing Research, si è occupato di ricerche relative ai fattori; ha sviluppato le strategie sui fattori Value, Momentum e Quality e su indici (multi-) fattore; e ha creato soluzioni personalizzate basate su fattori. Ha conseguito un Master of Science in Economia presso l’Università Erasmus di Rotterdam, e un PhD in Finanza presso l’Istituto Tinbergen. Suoi articoli sono stati pubblicati sul Journal of Financial Markets. Daniel Haesen è gestore di Portafoglio nell’ambito del team Factor Investing Equities ed è responsabile per i portafogli Value, Momentum, Quality e Multi-factor. È specializzato in ricerca fattoriale. Daniel ha iniziato la propria carriera nel settore presso Robeco, nel 2003, lavorando come ricercatore specializzato in ricerca su selezione quantitativa, su modelli di selezione multifattoriale sia per i titoli azionari sia per le obbligazioni corporate. È stato inoltre responsabile per la ricerca di sostenibilità quantitativa e di allocation quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria e Finanza quantitativa presso la Tilburg University in Olanda ed è CFA® qualificato.

Dettagli

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1522101671
BloombergROGQIEU LX
Valoren34640710
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1481587200000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

Logo

Disclaimer

Confermo di essere un cliente professionale

Le informazioni e le opinioni contenute in questa sezione del Sito cui sta accedendo sono destinate esclusivamente a Clienti Professionali come definiti dal Regolamento Consob n. 16190 del 29 ottobre 2007 (articolo 26 e Allegato 3) e dalla Direttiva CE n. 2004/39 (Allegato II), e sono concepite ad uso esclusivo di tali categorie di soggetti. Ne è vietata la divulgazione, anche solo parziale.

Al fine di accedere a tale sezione riservata, si prega di confermare di essere un  Cliente Professionale, declinando Robeco qualsivoglia responsabilità in caso di accesso effettuato da una persona che non sia un cliente professionale.

In ogni caso, le informazioni e le opinioni ivi contenute non costituiscono un'offerta o una sollecitazione all'investimento e non costituiscono una raccomandazione o consiglio, anche di carattere fiscale, o un'offerta, finalizzate all'investimento, e non devono in alcun caso essere interpretate come tali.

Prima di  ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto, disponibili sul presente Sito o presso i collocatori.
L’investimento in prodotti finanziari è soggetto a fluttuazioni, con conseguente variazione al rialzo o al ribasso dei prezzi, ed è possibile che non si riesca a recuperare l'importo originariamente investito.

Rifiuto