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Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I EUR

ISIN: LU1277577398
  • Investe in titoli considerati interessanti secondo una o più strategie legate a fattori quantitativi.
  • Rimuove i rischi a cui non corrisponde un premio, evita di prendere posizioni contrarie a quelli che sono collaudati fattori di premio e limita rotazioni non necessarie.
  • È parte dell'offerta Robeco per le strategie sui fattori di premio.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei paesi sviluppati di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. Il fondo segue una strategia di investimento di tipo bottom-up al fine di ottenere un'esposizione efficiente e ben diversificata a comprovati fattori quali value, momentum, bassa volatilità e qualità. Il fondo si avvale di definizioni di fattore ottimizzate, al fine di evitare di assumere rischi non remunerati e orientamenti ai fattori indesiderati e non voluti.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Classificazione del fondo

DescrizioneNoN/A 
Votazione
Impegno
Integrazione ESG
Esclusione
DescrizioneNoN/A 
Verifica
Integrazione
Tematiche di sostenibilità

Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Politica dei dividendi

Il fondo intende ottenere un rendimento ottimale sugli investimenti nell'ambito di limiti di rischio prestabiliti.Non è prevista alcuna politica attiva sui dividendi.

Politica di integrazione ESG

I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environment, Social e Governance o ESG) vengono sistematicamente integrati nel nostro processo di investimento altamente disciplinato, utilizzando i punteggi ESG della Valutazione sulla Sostenibilità delle Aziende di RobecoSAM. L’integrazione ESG intende ottenere un punteggio ESG totale del portafoglio superiore a quello dell’indice. Inoltre, i punteggi devono essere superiori a quello dell’indice anche a livello Ambientale, Sociale e di Governance, per garantire l’effettivo impegno in tutti e tre questi ambiti dell’ESG. Ciò assicura che le azioni con un punteggio ESG maggiore siano quelle che più probabilmente saranno incluse in portafoglio e che le azioni di società con punteggi ESG molto scarsi siano quelle che più probabilmente saranno cedute dal portafoglio. Con queste regole di costruzione del portafoglio intendiamo ottenere un fondo con un profilo ESG superiore alla media dei fondi concorrenti. Inoltre, possono essere escluse dall’universo di investimento quelle azioni che presentano problemi relativi alla corporate governance o quelle esposte a rilevanti rischi di contenziosi o normativi. Oltre all’integrazione ESG, Robeco prevede una politica di esclusione e conduce attività di voto per procura e partecipazione sulla base degli obiettivi dell’International Corporate Governance Network.

Politica di investimento

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities investe prevalentemente in titoli di mercati sviluppati che risultano interessanti in base a una o più strategie legate a fattori quantitativi. Esempi di strategie legate a fattori quantitativi comprendono una strategia che sfrutta il premio esistente su titoli a minor rischio (Scarsa volatilità), una strategia che sfrutta il premio su titoli con prezzi interessanti (Value), una strategia che sfrutta il premio su titoli con caratteristiche di alta qualità (Quality), e una strategia che sfrutta il premio su titoli che mostrano una tendenza positiva del prezzo (Momentum).

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Joop Huij, Head of Robeco Indices and Disruptive Innovation, è responsabile delle aree Factor Investing, ESG e Indici tematici di Robeco. Joop è inoltre titolare part-time di una cattedra come Professore Associato di Finanza presso la Rotterdam School of Management. I suoi articoli sono stati pubblicati in varie riviste accademiche quali, a titolo di esempio, Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Markets e Financial Analyst Journal. Ha iniziato la sua carriera in Robeco come ricercatore nel 2007. Ha conseguito un dottorato di ricerca in Finanza empirica presso la Rotterdam School of Management (2007, vincitore dell’ERIM Dissertation Award) e una laurea in Informatica ed Economia presso l’Università Erasmus di Rotterdam (2002, con lode). Guido Baltussen è Direttore Esecutivo e responsabile del Factor Investing e delle strategie liquide alternative quantitative/multi-asset di Robeco. Ricopre anche il ruolo di Professore di Finanza comportamentale e mercati finanziari presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Prima di entrare in Robeco nel 2017, Guido è stato Head of Quantitative Research Fixed Income and Multi Asset presso NN Investment Partners. Ha iniziato la sua carriera nel campo degli investimenti nel 2004. Vanta pubblicazioni in riviste di alto prestigio accademico fra cui Journal of Financial Economics, American Economic Review, Management Science e Journal of Financial and Quantitative Analyses. Ha collaborato a progetti di ricerca con il premio Nobel 2017 Richard Thaler. Guido ha conseguito un dottorato di ricerca e un master (con lode) in Economia Finanziaria e Aziendale presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Lansdorp è Gestore di Portafoglio nell’ambito del team Factor Investing Equities ed è responsabile per i portafogli Value, Momentum, Quality e Multi-Factor, per i portafogli Bespoke Factor Investing oltre che per la personalizzazione di soluzioni di investimento basate su fattori. Le sue aree di competenza comprendono l’allocazione dei fattori, la selezione dei titoli azionari e la costruzione di portafoglio. È stato assunto in Robeco nel 2009 come Ricercatore. Nell’ambito del team Factor Investing Research, si è occupato di ricerche relative ai fattori; ha sviluppato le strategie sui fattori Value, Momentum e Quality e su indici (multi-) fattore; e ha creato soluzioni personalizzate basate su fattori. Ha conseguito un Master of Science in Economia presso l’Università Erasmus di Rotterdam, e un PhD in Finanza presso l’Istituto Tinbergen. Suoi articoli sono stati pubblicati sul Journal of Financial Markets. Daniel Haesen è gestore di Portafoglio nell’ambito del team Factor Investing Equities ed è responsabile per i portafogli Value, Momentum, Quality e Multi-factor. È specializzato in ricerca fattoriale. Daniel ha iniziato la propria carriera nel settore presso Robeco, nel 2003, lavorando come ricercatore specializzato in ricerca su selezione quantitativa, su modelli di selezione multifattoriale sia per i titoli azionari sia per le obbligazioni corporate. È stato inoltre responsabile per la ricerca di sostenibilità quantitativa e di allocation quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria e Finanza quantitativa presso la Tilburg University in Olanda ed è CFA® qualificato.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1277577398
BloombergRGDFIEU LX
Valoren29244227
WKNA14Z9U
Disponibilità
Data della prima quotazione1442448000000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Morningstar
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,01% del valore netto dell'investimento del fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto dell'investimento del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Agli investitori non soggetti (esenti) all'imposta sul reddito delle persone giuridiche nei Paesi Bassi (ad esempio i fondi pensione) non vengono applicate imposte sui risultati ottenuti. Gli investitori soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche dei Paesi Bassi possono essere soggetti d'imposta per quanto concerne il risultato ottenuto dal loro investimento nel fondo. Gli organi olandesi soggetti all'imposta sul reddito delle persone giuridiche sono obbligati a riportare i redditi da interesse e da dividendo nelle proprie dichiarazioni dei redditi. Gli investitori che risiedono al di fuori dei Paesi Bassi sono soggetti al rispettivo regime fiscale nazionale applicabile ai fondi di investimento esteri. Prima di decidere di investire nel fondo, si raccomanda ai singoli investitori di consultare il proprio consulente finanziario o commerciale per quanto concerne le conseguenze fiscali connesse a questo tipo di investimento e alle proprie circostanze specifiche.

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