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Sustainable Active Quant Equity

Sustainable Active Quant Equity

Puntare a un alfa elevato grazie all’esposizione a fattori multipli, con un elevato profilo di sostenibilità

Punti chiave:

  • Modello con una comprovata efficacia, incentrato sulla selezione di titoli che presentano ottime caratteristiche in materia di valore, qualità, momentum e giudizio degli analisti
  • Processo di gestione del portafoglio disciplinato e trasparente, con il controllo dei rischi relativi e l’integrazione di criteri avanzati di sostenibilità
  • Basato su una strategia attiva con un comprovato track record sui mercati emergenti dal 2008

Filosofia

Le strategie d’investimento quantitative di Robeco si fondano sulle seguenti convinzioni:

Ricerca basata sulle evidenze. Identificazione dei fattori che sono premiati con robuste performance corrette per il rischio. La ricerca comprende approfonditi test empirici nel lungo periodo e su mercati diversi.

Logica economica. Vogliamo andare oltre i modelli statistici e comprendere i driver dei diversi fattori, evitando i rischi non remunerati adeguatamente.

Investimento prudente. Gestiamo portafogli facili da spiegare e preveniamo costi operativi superflui, integrando inoltre i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Processo

La selezione dei titoli avviene applicando una strategia di investimento quantitativo. Obiettivo della strategia è quello di massimizzare l'excess return rispetto al benchmark, tenendo sotto controllo il rischio relativo. La ponderazione di settori e paesi ricorda quella dell’Indice MSCI Emerging Markets, ma con un sovrappeso sui titoli più interessanti e un sottopeso su quelli meno allettanti. L’appetibilità viene valutata tramite un modello multifattoriale integrato, che prende in considerazione valutazioni, qualità, momentum e giudizio degli analisti. Questi fattori vengono inoltre abbinati a un migliore profilo di sostenibilità. Teniamo in considerazione tre aspetti di questo tema:

  • Profilo ESG complessivamente superiore al mercato.
  • Riduzione del 20% dell’impronta ecologica sulla base dei punteggi dell’impatto.
  • Esclusione di società con modelli industriali controversi, come tabacco e armi.
  • Voto ed engagement per le posizioni in portafoglio.

Regioni

La strategia è disponibile per diverse regioni: mercati sviluppati globali e mercati emergenti.

Regione

Emerging markets

Benchmark

MSCI Emerging Markets Index

Target di Information ratio

0.7

Tracking error (media attesa)

3%

Numero di titoli nella strategia

≈ 180

Data di partenza

July 2017

Team

La nostra strategia è gestita da un gruppo di professionisti esperti, che operano all'interno di un'organizzazione impegnata al massimo sul fronte degli investimenti quantitativi. Il team è composto da oltre 40 gestori e ricercatori specializzati che si occupano esclusivamente di investimenti quantitativi, ricerca e sviluppo di modelli. 

Il tutto in collaborazione con RobecoSAM, focalizzata esclusivamente su ESG, che fornisce alla strategia informazioni sulla sostenibilità specifica dei singoli titoli.

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