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Enhanced Indexing Equities

Enhanced Indexing Equities

Un'alternativa all’investimento passivo nei mercati sviluppati globali

Punti chiave:

  • Un’alternativa all’investimento passivo per gli investitori in cerca di sovraperformance stabili al netto dei costi, a fronte di un tracking error contenuto
  • Approccio di investimento disciplinato e trasparente, con integrazione della sostenibilità
  • Track record comprovato su mercati emergenti e sviluppati

Filosofia

Le strategie d’investimento quantitative di Robeco si fondano sulle seguenti convinzioni:

Ricerca basata sulle evidenze. Identificazione dei fattori caratterizzati da robuste performance corrette per il rischio. La ricerca comprende approfonditi test empirici nel lungo periodo e su mercati diversi.

Logica economica. Vogliamo andare oltre i modelli statistici e comprendere i driver dei diversi fattori, evitando i rischi non remunerati adeguatamente.

Investimento prudente. Gestiamo portafogli facili da spiegare e preveniamo costi operativi superflui, integrando inoltre i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Processo

Le strategie Enhanced Indexing di Robeco offrono tutti i vantaggi dell’investimento passivo ma sono in grado di generare rendimenti superiori, sfruttando 50 anni di ricerche accademiche. Siamo leggermente sovraesposti a titoli dell’indice cche hanno ottenuto punteggi superiori sulle caratteristiche che garantiscono rendimenti più elevati, mentre siamo in leggero sottopeso su quelli con punteggi deludenti. Le caratteristiche in questione sono value, qualità, momentum e giudizio degli analisti.

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Regioni

La strategia è disponibile per diverse regioni: mercati sviluppati globali, Europa, USA e mercati emergenti.

Regione

Global developed markets

Emerging markets

Benchmark

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets Index

Target di Information ratio

1

1

Tracking error (media attesa)

1.0%

1.2%

Numero di titoli nella strategia

≈ 750

≈ 500

Data di partenza

August 2004

May 2007





Regione

Europe

US

Benchmark

MSCI Europe

S&P 500

Target di Information ratio

1

0.7

Tracking error (media attesa)

1.0%

1.5%

Numero di titoli nella strategia

≈ 350

≈ 400

Data di partenza

September 2017

September 2017

Team

Le nostre strategie sono gestite da un gruppo di professionisti esperti, che operano all'interno di un'organizzazione impegnata al massimo sul fronte degli investimenti quantitativi. Il team è composto da oltre 40 gestori e ricercatori specializzati che si occupano esclusivamente di investimenti quantitativi, ricerca e sviluppo di modelli.

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Prima di  ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto, disponibili sul presente Sito o presso i collocatori.
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