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Active Quant Equity

Active Quant Equity

Puntare a un alfa elevato grazie all’esposizione a fattori multipli

Punti chiave:

  • Modello con una comprovata efficacia, incentrato sulla selezione di titoli che presentano ottime caratteristiche in materia di valore, qualità, momentum e giudizio degli analisti 
  • Processo di gestione del portafoglio disciplinato e trasparente, con il controllo dei rischi relativi e l’integrazione di criteri di sostenibilità 
  • Comprovato track record sui mercati emergenti dal 2008, disponibile anche per altre regioni (visto il successo)

Filosofia

Le strategie d’investimento quantitative di Robeco si fondano sulle seguenti convinzioni:

Ricerca basata sulle evidenze. Identificazione dei fattori premiati con robuste performance corrette per il rischio, attraverso approfonditi test empirici nel lungo periodo e su mercati diversi.

Logica economica. Vogliamo andare oltre i modelli statistici e comprendere i driver dei diversi fattori, evitando i rischi non remunerati adeguatamente.

Investimento prudenziale. Gestiamo portafogli facili da spiegare e preveniamo costi operativi superflui, integrando inoltre i fattori ambientali, sociali e di governance (ESG).

Processo

Per la selezione dei titoli si applica una strategia di investimento quantitativo finalizzata a massimizzare l'excess return rispetto al benchmark, tenendo sotto controllo il rischio relativo. La ponderazione di settori e paesi ricorda quella dell’Indice MSCI Market, ma con un sovrappeso sui titoli più interessanti e un sottopeso su quelli meno allettanti. L’appetibilità viene valutata tramite un modello multifattoriale, che prende in considerazione valutazioni, qualità, momentum e giudizio degli analisti.

Regioni

La strategia è disponibile per diverse regioni: mercati sviluppati globali, mercati emergenti, mercati Asia-Pacific e mercato delle azioni cinesi di classe A.

Regione

Global developed markets

Emerging markets

China

Benchmark

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets Index

MSCI China A- International Index

Numero di titoli nella strategia

0.8

0.8

0.8

Tracking error (media attesa)

3%

3%

3%

Numero di titoli in portafoglio

≈ 250

≈ 200

≈ 200

Data di partenza

March 2018

January 2008

November 2017

Team

Le nostre strategie sono gestite da un gruppo di professionisti esperti, che operano all'interno di un'organizzazione impegnata al massimo sul fronte degli investimenti quantitativi. Il team è composto da oltre 40 gestori e ricercatori specializzati che si occupano esclusivamente di investimenti quantitativi, ricerca e sviluppo di modelli.

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