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Robeco QI Global Value Equities D EUR

Benchmark: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: LU1940065862
  • Parte della gamma di strategie Robeco di premi fattoriali, comprese Conservative Equities, Momentum Equities e Quality Equities
  • Acquisto di titoli con un prezzo basso rispetto al loro valore intrinseco
  • Evitando le trappole di valore incorporando i fattori momentum, basso rischio e qualità.
Asset class
Prezzo corrente ()
Performance ()
Valuta EUR
Capitale del fondo ()
Pagamento del dividendoNo

Caratteristiche del fondo

Robeco QI Global Value Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo investe in titoli con prezzo basso rispetto ai fondamentali e mira a sfruttare il premio value, selezionando le azioni value più interessanti. Tali azioni value vengono selezionate con un modello che classifica le azioni in diversi modi, compresi criteri di valutazione, un solido potenziale di generazione di utili, basso rischio e il dinamismo.

Evoluzione dei prezzi

Nessun dato disponibile sulla performance

Evoluzione dei prezzi

Robeco QI Global Value Equities D EUR

Performance

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Oggetto Fondo Indice
1 mese
3 mesi
Ytd
1 anno
2 anni
3 anni
5 anni
10 anni
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Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.
Oggetto Fondo Indice
Il valore degli investimenti può subire oscillazioni. I rendimenti passati non sono indicativi dei possibili risultati futuri.
Annualizzati (per periodi superiori ad un anno).

Le performance si intendono al lordo delle commissioni e sulla base dei valori di chiusura. In realtà, vengono addebitati costi (quali le commissioni di gestione ed altri costi) che possono avere effetti negativi sui rendimenti riportati.

Le performance si intendono al netto delle commissioni e sulla base dei prezzi delle operazioni.

Statistiche

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Oggetto 3 anni 5 anni
Tracking error a posteriori (%)
Information ratio
Indice di Sharpe
Alpha (%)
Beta
Scostamento standard
Utile mensile max. (%)
Perdita mensile max. (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto 3 anni 5 anni
Performance superiore alle aspettative
Hit ratio (%)
Mercato al rialzo (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al rialzo
Hit ratio in mercati al rialzo (%)
Mercato al ribasso (mesi)
Performance superiore alle aspettative - Mercato al ribasso
Hit ratio in mercati al ribasso (%)
I summenzionati indici si basano su rendimenti al lordo delle commissioni
Oggetto Fondo Indice
Rating
Duration Modificata Rettificata per le Opzioni (anni)
Scadenza (anni)
Rendimento Minimo (%)
Green Bonds (%)

Allocazione del fondo

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Name Settore Ponderazione
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Politica valutaria

Il rischio valutario non sarà coperto. Pertanto, le oscillazioni dei tassi di cambio influiranno direttamente sul prezzo delle azioni del fondo.

Politica dei dividendi

Il fondo non distribuisce dividendi. Il fondo trattiene tutto il reddito prodotto e quindi tutta la sua performance si riflette nel prezzo delle sue azioni.

Politica di integrazione ESG

I fattori Ambientali, Sociali e di Governance (Environment, Social e Governance o ESG) vengono sistematicamente integrati nel nostro processo di investimento altamente disciplinato, utilizzando i punteggi ESG basati sulla Valutazione S&P Global sulla Sostenibilità delle Aziende. L’integrazione ESG intende ottenere un punteggio ESG totale del portafoglio superiore a quello dell’indice. Ciò assicura che le azioni con un punteggio ESG maggiore siano quelle che più probabilmente saranno incluse in portafoglio e che le azioni di società con punteggi ESG molto scarsi siano quelle che più probabilmente saranno cedute dal portafoglio. Con queste regole di costruzione del portafoglio intendiamo ottenere un fondo con un profilo ESG superiore alla media dei fondi concorrenti. Inoltre, possono essere escluse dall’universo di investimento quelle azioni che presentano problemi relativi alla corporate governance o quelle esposte a rilevanti rischi di contenziosi o normativi. Inoltre, l’impronta ambientale del fondo viene migliorata attraverso la riduzione delle emissioni dei gas serra, dello sfruttamento delle acque e della produzione di rifiuti, cercando di ottenere livelli inferiori rispetto all’indice. Di conseguenza, i titoli con un’impronta relativamente bassa hanno una maggiore probabilità di essere selezionati nel portafoglio rispetto ai titoli con un’impronta ambientale negativa. Oltre all’integrazione ESG, Robeco ha in essere una politica di esclusione e svolge attività di voto per delega e di engagement, ai sensi degli obiettivi della International Corporate Governance Network.

Politica di investimento

Robeco QI Global Value Equities è un fondo gestito in maniera attiva che investe in titoli azionari dei Paesi sviluppati ed emergenti di tutto il mondo. La selezione di tali titoli azionari si basa su un modello quantitativo. Obiettivo del fondo è ottenere un rendimento migliore rispetto all'indice. Il fondo intende ottenere un profilo di sostenibilità migliore rispetto al Benchmark promuovendo le caratteristiche ESG (Environmental, Social e Corporate Governance) ai sensi dell'Art. 8 del Regolamento sulla informativa sulla finanza sostenibile e integrando i rischi ESG e di sostenibilità nel processo di investimento. Inoltre, il fondo applica una lista di esclusione basata su comportamenti, prodotti (quali armi controverse, tabacco, olio di palma e combustibili fossili) e Paesi controversi, oltre a votare e partecipare attivamente. Il fondo investe in titoli con prezzo basso rispetto ai fondamentali e mira a sfruttare il premio value, selezionando le azioni value più interessanti. Tali azioni value vengono selezionate con un modello che classifica le azioni in diversi modi, compresi criteri di valutazione, un solido potenziale di generazione di utili, basso rischio e il dinamismo.I titoli selezionati saranno per lo più elementi costitutivi del Benchmark, ma possono essere anche titoli che non vi rientrano. Il fondo potrà scostarsi dalle ponderazioni del benchmark. Il fondo intende sovraperformare il Benchmark nel lungo termine, controllando al contempo il rischio relativo applicando dei limiti (su Paesi, settori ed emittenti) alla misura dello scostamento dal Benchmark. Di conseguenza, ciò limiterà il livello di scostamento della performance relativa dal benchmark. Il Benchmark è un ampio indice ponderato di mercato che non è coerente con le caratteristiche ESG promosse dal fondo.

Politica del rischio

La gestione del rischio è completamente integrata nel processo di investimento, onde assicurare che le posizioni corrispondano sempre alle linee guida predefinite.

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp
Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen è Direttore Esecutivo e responsabile del Factor Investing e delle strategie liquide alternative quantitative/multi-asset di Robeco. Ricopre anche il ruolo di Professore di Finanza comportamentale e mercati finanziari presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Prima di entrare in Robeco nel 2017, Guido è stato Head of Quantitative Research Fixed Income and Multi Asset presso NN Investment Partners. Ha iniziato la sua carriera nel campo degli investimenti nel 2004. Vanta pubblicazioni in riviste di alto prestigio accademico fra cui Journal of Financial Economics, American Economic Review, Management Science e Journal of Financial and Quantitative Analyses. Ha collaborato a progetti di ricerca con il premio Nobel 2017 Richard Thaler. Guido ha conseguito un dottorato di ricerca e un master (con lode) in Economia Finanziaria e Aziendale presso l’Università Erasmus di Rotterdam. Daniel Haesen è gestore di Portafoglio nell’ambito del team Factor Investing Equities ed è responsabile per i portafogli Value, Momentum, Quality e Multi-factor. È specializzato in ricerca fattoriale. Daniel ha iniziato la propria carriera nel settore presso Robeco, nel 2003, lavorando come ricercatore specializzato in ricerca su selezione quantitativa, su modelli di selezione multifattoriale sia per i titoli azionari sia per le obbligazioni corporate. È stato inoltre responsabile per la ricerca di sostenibilità quantitativa e di allocation quantitativa. Ha conseguito un Master in Econometria e Finanza quantitativa presso la Tilburg University in Olanda ed è CFA® qualificato. Wouter Tilgenkamp è Portfolio Manager per le Azioni quantitative e si concentra sulla gestione di soluzioni di factor investing, come i portafogli Value, Momentum, Quality e Multi-Factor. Wouter è entrato in Robeco nel 2016 come Data Scientist, occupandosi specificamente di ricerca azionaria, automazione dei processi di portafoglio, costruzione dei portafogli ed esecuzione ottimale delle strategie. Professionalmente, ha esordito nel 2014 come trader di derivati presso Optiver. Ha conseguito una laurea in matematica applicata presso l’Università Tecnica di Delft e un master in finanza quantitativa.

Dettagli

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Società di gestione
Capitale del fondo
Size of share class
Azioni in circolazione
ISINLU1940065862
BloombergROQVEDE LX
Valoren46360407
WKN
Disponibilità
Data della prima quotazione1549411200000
Chiusura anno finanziario31-12
Stato giuridico
Limite di tracking error ex-ante (%)
Indice di riferimento

Costi del fondo

Spese correnti

Questo fondo deduce spese correnti di
Le spese includono
Commissione di gestione
Commissione di servizio

Costi di transazione

I costi di transazione previsti sono

Commissione di performance

This fund may also deduct a performance fee of

Commissioni aggiuntive

Commissioni di entrata (max)
Commissioni di uscita (max)
Commissioni di sottoscrizione (max)
Commissioni di switch (max)

Trattamento fiscale del prodotto

Il fondo ha sede legale in Lussemburgo; è soggetto alle leggi e alle normative fiscali del Lussemburgo. Il fondo non è soggetto al pagamento di alcuna imposta sulle società, sui redditi, sui dividendi o sugli aumenti di capitale in Lussemburgo. Il fondo è soggetto all'imposta annuale di sottoscrizione ('tax d'abonnement') del Lussemburgo, che ammonta allo 0,05% del valore netto d’inventario fondo. Questa imposta è inclusa nel valore netto d’inventario del fondo. Il fondo può, in linea di principio, utilizzare la rete di trattati e convenzioni del Lussemburgo per recuperare parzialmente qualsiasi imposta alla fonte applicata al proprio reddito.

Trattamento fiscale dell'investitore

Le conseguenze fiscali dell'investimento nel fondo dipendono dalla situazione personale dell'investitore. Per gli investitori privati dei Paesi Bassi gli interessi reali nonchè i redditi ricavati dalle cedole o gli utili ricevuti sugli investimenti sono irrelevanti dal punto di vista fiscale. Ogni anno gli investitori pagano l'imposta sul redditto sul valore del patrimonio netto al 1º gennaio se e nella misura in cui tale patrimonio netto supera la quota di esenzione fiscale dell'investitore. Ogni importo investito nel fondo fa parte degli attivi netti degli investitori. Gli investitori privati residenti al di fuori dei Paesi Bassi non saranno soggetti alle imposte nei Paesi Bassi sui loro investimenti nel fondo. Tuttavia nel loro paese di residenza tali investitori potranno essere soggetti a delle imposte sugli investimenti nel fondo. Ciò accade in base alla legislazione fiscale applicabile nel rispettivo paese. Alle persone giuridiche o agli investitori professionali sono applicati dei regolamenti fiscali differenti. Raccomandiamo agli inestitori di consultare il loro consulente finanziario o fiscale a proposito delle conseguenze fiscali che un investimento nel fondo può avere sulla situazione privata prima di decidere di effettuare un investimento nel fondo.

Avvertenze
Prima di ogni investimento, per una descrizione dettagliata delle caratteristiche, dei rischi e degli oneri connessi, si raccomanda di esaminare il Prospetto, i KIIDs delle classi autorizzate per la commercializzazione in Italia, la relazione annuale o semestrale e lo Statuto disponibili gratuitamente sul presente Sito o presso i collocatori. I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro.