bovenste 4% in referentiegroep eVestment.
Kwantitatief beleggen
Kwantitatieve oplossingen profiteren van diep verankerde cognitieve biases die beleggers beïnvloeden. Onze gedisciplineerde, transparante en systematische benadering laat emoties buiten beschouwing en maakt gebruik van marktinefficiënties die ontstaan door menselijk gedrag. Zo kunnen we op lange termijn een superieure risicogecorrigeerde performance realiseren voor onze klanten.
- 4%
- >25
jaar kwantitatieve innovatie
- 109miljard
EUR aan kwantitatief beheerd vermogen
(december 2025)
Baanbrekend onderzoek
Ons decennialange track record in kwantitatief beleggen is gebouwd op de fundamenten van eigen bekroond onderzoek. Als thought leaders op dit gebied hebben we factoren, of signalen, ontdekt die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement op de lange termijn. Ons onderzoek heeft verschillende baanbrekende publicaties opgeleverd die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de wetenschappelijke literatuur.
Nieuwe generatie quantoplossingen
We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve data, kunstmatige intelligentie en machine learning cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kwantitatief beleggen. Die vergroten namelijk niet alleen het aantal kansen door nieuwe, ongecorreleerde alphasignalen aan het licht te brengen, maar kunnen ook onze bestaande beleggingsprocessen versterken door de voorspellingen van onze modellen voor risico, rendement en duurzaamheid te verbeteren.
Als ware pioniers is onze drijvende kracht een gezonde drang naar klantgerichte innovatie die leidt tot geavanceerde oplossingen, waarmee we inspelen op de veranderende behoeften op financieel en duurzaamheidsgebied. Daarom richten we ons op het verbeteren van ons huidige aanbod en het ontwikkelen van de volgende generatie kwantitatieve oplossingen die zich onderscheiden van traditionele kwantitatieve portefeuilles. Belangrijk is dat we hierbij vasthouden aan onze beleggingsfilosofie die is gebaseerd op overtuigend empirisch bewijs, een gedegen economische onderbouwing en een behoedzame benadering.
Maak kennis met het team
We hebben een van de grootste kwantitatieve beleggingsteams in de sector, met meer dan 50 gespecialiseerde portefeuillemanagers, onderzoekers, client portfolio managers en beleggingsspecialisten. Dat stelt ons in staat om tegelijkertijd baanbrekend onderzoek te doen, portefeuilles te beheren en onze klanten van over de hele wereld te bedienen.
Ons omvangrijke team is zeer ervaren en sterk gediversifieerd als het gaat om academische, professionele en persoonlijke achtergrond. We zijn ook actief op zoek naar toptalent, omdat dit bijdraagt aan een cultuur van onafhankelijk denken en innovatie.
Head of Quant Investing & Research, Deputy CIO
Chief Researcher
Head of Core Quant Equities, Head of Factor Investing Equities and Deputy Head of Quant Equity
Head of Quant Fixed Income
Head of Conservative Equities and Chief Quant Strategist
Head of Next Gen Research
Head of Quant Equity Research
Head of Quant Client Portfolio Management
Neem contact met ons op
Duurzaamheid integreren
Met onze institutionele kennis op het gebied van kwantitatief en duurzaam beleggen zijn we uniek gepositioneerd om duurzame kwantitatieve oplossingen te ontwikkelen en te beheren. De op regels gebaseerde, systematische aard van onze beleggingsprocessen maakt ze zeer geschikt om verschillende duurzaamheidsdimensies te integreren.
Daardoor kunnen we onderzoek doen naar verschillende manieren om duurzaamheidsvoorkeuren te combineren met de financiële doelen van onze klanten, en die vervolgens implementeren. We weten dat de overtuigingen en waarden van beleggers kunnen afwijken en daarom is ons platform ontwikkeld om portefeuilles op maat te maken. Naast integratie kunnen ook onze activiteiten op het gebied van engagement en stemmen de agenda van bedrijven sturen in de richting van duurzamere praktijken.
Oplossingen afstemmen op uw wensen
Om te voldoen aan uw specifieke wensen bieden we een groot aantal kwantitatieve aandelen-, obligatie- en multi-assetoplossingen, die uiteenlopen van factorportefeuilles (aandelen, obligaties) tot portefeuilles met dynamische markttiming (obligaties), tot op duurzaamheid gerichte portefeuilles (aandelen, obligaties). Deze oplossingen zijn allemaal gebaseerd op input van onszelf, waarmee we ons onderscheiden van andere kwantitatieve beheerders.
We vertrouwen op onze verbeterde factordefinities, die het onbeloonde risico beperken en zorgen voor een superieure risicogecorrigeerde performance ten opzichte van generieke factordefinities. Dankzij onze zelfontwikkelde algoritmes voor portefeuilleconstructie hebben we volledig inzicht in het proces, terwijl kant-en-klare tools voor optimalisatie vaak een black box zijn. Bovendien helpen onze algoritmes onnodige transactiekosten te voorkomen, wat resulteert in een lagere omzet en een beter langetermijnrendement na aftrek van kosten.
*Methodologie voor referentiegroep eVestment
Wat betreft de informatieratio staan de strategieën Robeco Global Developed Enhanced Indexing Equities, Robeco Emerging Markets Enhanced Indexing Equities en Robeco Emerging Markets 3D Active Equities bij de bovenste 4% van alle fondsen in hun respectievelijke universum sinds hun oprichting, terwijl de strategie Robeco Emerging Markets Conservative Equities wat betreft de Sharpe-ratio bij de bovenste 2% staat van alle fondsen in haar respectievelijke universum sinds de oprichting, op basis van onderzoek van Robeco met behulp van de eVestment-database.
De vergelijkingsgroepen bestaan uit alle fondsen die respectievelijk de MSCI World Index en de MSCI Emerging Markets Index benchmarken met een tracking error van >0,5% en een track record die niet later begint dan november 2004 (Global Developed Enhanced Indexing Equities), juli 2007 (Emerging Markets Enhanced Indexing Equities), februari 2015 (Emerging Markets 3D Active Equities) en april 2011 (Emerging Markets Conservative Equities), exclusief fondsen voor
één land, één sector (bijv. REIT's) en microcapfondsen. Dit zijn in totaal 101 fondsen in Global Developed Enhanced Indexing Equities, 94 voor Emerging Markets Enhanced Indexing Equities, 252 voor Emerging Markets 3D Active Equities en 188 voor Emerging Markets Conservative Equities. Cijfers per 31 december 2024, vóór aftrek van vergoedingen, in EUR. De gegeven waardes en rendementen zijn vóór aftrek van kosten; de performancegegevens zijn exclusief de commissies en kosten verschuldigd over de uitgifte en terugkoop van de units. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.
Bron: Robeco, eVestment (december 2024).
Profiteer van onze expertise
