サステナブル・エンハンスト・インデックス株式戦略

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ　リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場において長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性　ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。充分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資　ポートフォリオは容易に説明することが可能で、不必要な取引コストを避け、サステナブルなビジネスモデルを選好しています。

ロベコのサステナブル・エンハンスト・インデックス株式戦略は、パッシブ運用の利点を保持しつつ、卓越したサステナビリティ特性を目指します。指数構成銘柄のうち、サステナビリティ・スコアが高い銘柄をオーバーウェイトし、スコアが低い銘柄をアンダーウェイトします。50年に及ぶ学術的洞察を組み入れることにより、株式のランク付けやポートフォリオ構築に際し、卓越したリターンの創出が実証されている特性を有する銘柄かどうかも考慮します。この特性とは、バリュー、クオリティ、モメンタム、およびアナリスト予想の修正です。

当戦略は、柔軟にカスタマイズすることができます。例えば、インフォメーション・レシオの向上、サステナビリティ特性の向上や、パフォーマンス劣後のリスクを低減しながらサステナビリティ特性を最大化する、といったカスタマイズが可能です。カスタマイズ可能な要素として、以下が挙げられます。

• 市場平均よりサステナビリティ・スコアが少なくとも20%高くなるようポートフォリオを構築
• インパクト・スコアに基づく環境フットプリントを20%削減
• 煙草や銃器など、問題を含むビジネスモデルを持つ企業を除外
• ポートフォリオ組入れ企業に対する議決権行使とエンゲージメント

当運用戦略では、グローバル先進国、グローバル新興国を投資対象とする戦略の提供が可能です。

クオンツ運用を専門とする経験豊かなチームが当戦略を運用します。チームは総勢40名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。

運用チームは、ESG投資に特化したグループ会社ロベコSAMと緊密に連携します。ロベコSAMは、当戦略に、銘柄固有のサステナビリティ情報を提供しています。