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サステナブル・エンハンスト・インデックス株式戦略

サステナブル・エンハンスト・インデックス株式戦略

パッシブ投資の代替となるソリューション

主な特長:

  • コスト控除後で市場平均に近いリターンを保持しつつ、サステナビリティへのエクスポージャーを向上
  • ESG特性を大幅に向上、環境フットプリント削減、除外の適用
  • 2013年の設定来0.5を超えるインフォメーション・レシオを達成し、実績を積み上げてきたトラックレコード

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場において長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。充分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資 当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避け、環境、社会、ガバナンス(ESG)要因を統合しています。

運用プロセス

ロベコのサステナブル・エンハンスト・インデックス株式戦略は、パッシブ運用の利点を保持しつつ、50年に及ぶ学術的洞察を組み入れることにより、卓越したサステナビリティ特性と優れたリターンを目指します。指数構成銘柄のうち、サステナビリティ・スコア並びに卓越したリターンの創出が実証されている特性のスコアが高い銘柄をオーバーウェイトし、スコアが低い銘柄をアンダーウェイトします。この特性とは、バリュー、クオリティ、モメンタム、およびアナリスト予想の修正です。

さらに、以下の側面からサステナビリティを組み入れます。

  • 市場平均よりサステナビリティ・スコアが30% 高くなるようポートフォリオを構築
  • インパクト・スコアに基づく環境フットプリントを20%削減
  • 煙草や銃器など、問題を含むビジネスモデルを持つ企業を除外
  • ポートフォリオ組入れ企業に対する議決権行使とエンゲージメント

地域

グローバル先進国、グローバル新興国

地域

Global developed

Emerging markets

ベンチマーク

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets

インフォメーション・レシオ目標

0.5

0.7

トラッキングエラー(予想平均)

1.0%

1.5%

ポートフォリオ組入れ銘柄数

≈ 750

≈ 400

設定日

November 2013

Q3 2019

運用チーム

クオンツ運用を専門とする経験豊かなチームが当戦略を運用します。チームは総勢40名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。

運用チームは、ESG投資に特化したグループ会社ロベコSAMと緊密に連携します。ロベコSAMは、当戦略に、銘柄固有のサステナビリティ情報を提供しています。

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