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サステナブル・コンサバティブ株式戦略

サステナブル・コンサバティブ株式戦略

ESG特性に優れ、かつ環境フットプリントが低い低ボラティリティ株式に投資するアクティブ運用

主な特長:

  • 受賞実績のあるリサーチに基づき、低ボラティリティ投資をアクティブに運用
  • 市場平均よりもESG特性に優れ、かつ環境フットプリントが低い銘柄を選択
  • 2006年以来、グローバル市場で実績を積み上げてきたトラックレコード。市場平均よりもボラティリティを抑えリターン向上を達成

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場において長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。充分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資 当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避け、環境、社会、ガバナンス(ESG)要因を統合しています。

運用プロセス

サステナブル・コンサバティブ株式戦略では、グローバル市場の低ボラティリティ株式に投資します。当戦略では、銘柄選択がパフォーマンス向上の唯一の原動力です。銘柄選択モデルが、洗練された方法で低リスク・アノマリーを捉えます。ポートフォリオ構築プロセスにおいて優れたサステナビリティ特性を確保しつつ、株式元本の保全とポートフォリオのリスク・リターン特性の向上を目指します。

サステナビリティ面では、次の3つの観点にフォーカスしたアプローチを採っています。まず、参照インデックスとの比較で、ESG基準のスコアを少なくとも20%向上することと、環境フットプリントを20%以上改善することを目指します。さらには、特定の倫理規範に従った価値基準に基づいて除外の対象となる銘柄を排除します。

地域

グローバル先進国

地域

Global developed markets

Global all country

ベンチマーク

MSCI World Index

MSCI AC World Index

ポートフォリオ組入れ銘柄数

≈ 200

≈ 200

設定日

December 2016

December 2016

Low Volatility Investing
Low Volatility Investing
Proven downside protection with a stable source of income
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運用チーム

経験豊かなチームがクオンツ運用に専念して、当戦略を運用します。チームは総勢40名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。

運用チームは、ESG投資に特化したグループ会社ロベコSAMと緊密に連携します。ロベコSAMは、当戦略に、銘柄固有のサステナビリティ情報を提供しています。

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当運用戦略の詳細をお知りになりたい方は、当社にご連絡ください。

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