エンハンスト・インデックス株式戦略
主な特長：
- コスト控除後の安定的な超過収益と低水準のトラッキングエラーを求める投資家に、パッシブ運用の代替を提供
- 規律があり、透明性が高く、サステナビリティを統合した投資アプローチ
- 先進国および新興国市場で積み上げられた運用実績
運用哲学
ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。
根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場で長期間にわたる膨大な実証テストを行います。
経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。十分に報われないリスクは回避すべきと考えます。
慎重な投資 ポートフォリオは容易に説明することが可能で、不必要な取引コストを避け、サステナブルなビジネスモデルを選好しています。
運用プロセス
ロベコのエンハンスト・インデックス株式戦略は、パッシブ運用の利点を保持しつつ、50年に及ぶ調査結果を組み入れることにより、より優れたリターンを提供するものです。指数構成銘柄のうち、卓越したリターンの創出が実証されている特性のスコアが高い銘柄をオーバーウェイトし、スコアが低い銘柄をアンダーウェイトします。この特性とは、バリュー、クオリティ、モメンタム、およびアナリスト予想の修正です。
地域
当運用戦略では、グローバル先進国、欧州、米国、新興国を投資対象とする戦略の提供が可能です。
地域 |
Global developed markets |
Emerging markets |
ベンチマーク |
MSCI World Index |
MSCI Emerging Markets Index |
インフォメーション・レシオ目標 |
1 |
1 |
トラッキングエラー（予想平均） |
1.0% |
1.2% |
ポートフォリオ組入れ銘柄数 |
≈ 750 |
≈ 500 |
設定日 |
August 2004 |
May 2007 |
地域 |
Europe |
US |
ベンチマーク |
MSCI Europe |
S&P 500 |
インフォメーション・レシオ目標 |
1 |
0.7 |
トラッキングエラー（予想平均） |
1.0% |
1.5% |
ポートフォリオ組入れ銘柄数 |
≈ 350 |
≈ 400 |
設定日 |
September 2017 |
September 2017 |
運用チーム
クオンツ運用を専門とする経験豊かなチームが当戦略を運用します。総勢40名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。
