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エンハンスト・インデックス株式戦略

エンハンスト・インデックス株式戦略

パッシブ型株式運用の代替となるソリューション

主な特長:

  • コスト控除後の安定的な超過収益と低水準のトラッキングエラーを求める投資家に、パッシブ運用の代替を提供
  • 規律があり、透明性が高く、サステナビリティを統合した投資アプローチ
  • 先進国および新興国市場で積み上げられた運用実績

運用哲学

ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。

根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場で長期間にわたる膨大な実証テストを行います。

経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。十分に報われないリスクは回避すべきと考えます。

慎重な投資 当戦略のアプローチは透明性が高く、容易に説明することが可能です。不必要な取引コストを避け、環境、社会、ガバナンス(ESG)要因を統合しています。

運用プロセス

ロベコのエンハンスト・インデックス株式戦略は、パッシブ運用の利点を保持しつつ、50年に及ぶ調査結果を組み入れることにより、より優れたリターンを提供するものです。指数構成銘柄のうち、卓越したリターンの創出が実証されている特性のスコアが高い銘柄をオーバーウェイトし、スコアが低い銘柄をアンダーウェイトします。この特性とは、バリュー、クオリティ、モメンタム、およびアナリスト予想の修正です。

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地域

当運用戦略では、グローバル先進国、欧州、米国、新興国を投資対象とする戦略の提供が可能です。

地域

Global developed markets

Emerging markets

ベンチマーク

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets Index

インフォメーション・レシオ目標

1

1

トラッキングエラー(予想平均)

1.0%

1.2%

ポートフォリオ組入れ銘柄数

≈ 750

≈ 500

設定日

August 2004

May 2007





地域

Europe

US

ベンチマーク

MSCI Europe

S&P 500

インフォメーション・レシオ目標

1

0.7

トラッキングエラー(予想平均)

1.0%

1.5%

ポートフォリオ組入れ銘柄数

≈ 350

≈ 400

設定日

September 2017

September 2017

運用チーム

クオンツ運用を専門とする経験豊かなチームが当戦略を運用します。総勢40名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。

お問い合わせ

当運用戦略の詳細をお知りになりたい方は、当社にご連絡ください。

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