Fonds | Indice | |
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1 mois | ||
3 mois | ||
Depuis le début de l'année | ||
1 an | ||
2 ans | ||
3 ans | ||
5 ans | ||
10 ans | ||
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Fonds | Indice | |
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3 ans | 5 ans | ||
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Tracking error ex-post (%) |
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Ratio d'information | |||
Ratio de Sharpe | |||
Alpha (%) | |||
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Ecart type |
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Gain mensuel max. (%) |
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3 ans | 5 ans | ||
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Mois en superperformance | |||
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Mois en marché haussier | |||
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Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
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Taux de réussite en marché baissier (%) |
Fonds | Indice | ||
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Notation | |||
Option duration modifiée ajustée (années) | |||
Échéance (années) | |||
Yield to Worst (%) | |||
Green Bonds (%) |
Nom | Secteur | Pondération |
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À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont couverts dans la devise de base du fonds (EUR).
Tous les revenus générés seront cumulés et ne seront pas distribués sous forme de dividende. Par conséquent, la performance totale se reflète dans l'évolution du cours de l'action.
Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l’engagement. Le fonds n’investit pas dans des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG par classe d’actifs est supérieur à celui de l'indice de référence. En outre, l'empreinte environnementale de la classe d’actifs est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. De plus, si une société est signalée pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, elle fera alors l’objet d’un dialogue actif.
Robeco QI Multi Factor Absolute Return est un fonds à gestion active qui investit mondialement dans plusieurs classes d'actifs. Le fonds vise à faire fructifier le capital sur le long terme. Le fonds favorise les caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, son processus d'investissement intègre les risques de durabilité et la politique de bonne gouvernance de Robeco est appliquée. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, et l'engagement. Le fonds vise aussi une empreinte environnementale plus faible que l'indice. Le fonds applique une stratégie de rendement absolu et exploite des primes factorielles très diversifiées sur une vaste gamme de classes d'actifs, visant des performances attractives dans divers scénarios de marchés et une faible corrélation à long terme avec les classes d'actifs traditionnelles. La politique d'investissement n'est pas restreinte par un indice, mais un indice peut être utilisé à des fins de comparaison.
Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent dans les limites déterminées à tout moment.
Objectif de score ESG | Objectif d'empreinte environnementale |
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Mieux que l'indice | Mieux que l'indice |
Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l’engagement. Le fonds n’investit pas dans des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG par classe d’actifs est supérieur à celui de l'indice de référence. En outre, l'empreinte environnementale de la classe d’actifs est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. De plus, si une société est signalée pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, elle fera alors l’objet d’un dialogue actif.
Guido Baltussen est responsable des stratégies d'investissement factoriel de Robeco et co-responsable de l'équipe Obligations quantitatives. Il occupe également un poste de professeur de finance comportementale et marchés financiers à l'Université Érasme de Rotterdam. Guido est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues académiques de premier plan, telles que le Journal of Financial Economics, l'American Economic Review, et Management Science. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004. Avant de rejoindre Robeco en 2017, Guido était responsable de la recherche quantitative obligataire et multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a collaboré à des projets de recherche avec le lauréat du prix Nobel de 2017, Richard Thaler. Guido est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Pim van Vliet est responsable de l’équipe Actions prudentes et responsable du département Actions quantitatives de Robeco. À la tête de l’équipe Actions prudentes, il est responsable d’une large gamme de stratégies à faible volatilité mondiales, régionales et durables. Il est spécialisé dans l'investissement à faible volatilité, l'évaluation des actifs et la finance quantitative. Il est l'auteur de nombreux articles de recherches académiques dont des publications dans le Journal of Banking and Finance, Management Science et le Journal of Portfolio Management. Pim est un conférencier invité dans plusieurs universités, auteur d'un livre sur l'investissement et il intervient lors de séminaires internationaux. Il est devenu gérant de portefeuille en 2010. Pim a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste où il a été responsable de l'analyse d'allocation d'actifs. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Johan Duyvesteyn est gérant de portefeuille et analyste quantitatif chez Robeco. Johan est actif dans le secteur de l'investissement et travaille chez Robeco depuis 1999. Il a débuté sa carrière en tant qu'analyste. Ses domaines d'expertise sont le market timing des obligations d'État, la durabilité des pays et la dette émergente. Johan est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des publications d'envergure académique du domaine financier, dont le Journal of Empirical Finance, le Journal of Banking and Finance et le Journal of Fixed Income Johan est titulaire d'un doctorat en Finance ainsi que d'un Master en Économétrie financière (cum laude) de l'Université Érasme de Rotterdam. Il est titulaire d'un CFA (Chartered Financial Analyst) depuis 2005 et est membre de l'Institut néerlandais des valeurs mobilières. Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe allocation quantitative. Son domaine d'expertise est l'investissement factoriel multi-actifs. Avant de rejoindre Robeco en août 2018, Lodewijk van der Linden a occupé différents postes chez Aegon, dernièrement comme Chef d'équipe du Reporting client pour Aegon Asset Management. Il a débuté sa carrière en tant que consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam.
Société de gestion | |
Actifs du fonds | |
Size of share class | |
Actions en circulation | |
ISIN | LU1840771593 |
Bloomberg | ROBMIHE LX |
Valoren | 42354869 |
WKN | A2P1GZ |
Pays de commercialisation | |
Date de première cotation | 1533600000000 |
Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
Statut légal | |
Tracking error ex-ante max. | |
Morningstar |
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Indice de référence |
Frais courants |
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Ce fonds prélève des frais courants de |
Ces frais comprennent entre autres : | ||
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Frais de gestion | ||
Commission de service |
Frais de transaction |
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Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
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Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
frais d’entrée max | ||
Frais de sortie max | ||
Frais de souscription max | ||
Frais de conversion max |
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