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Robeco QI Multi Factor Absolute Return I EUR

Indice de référence: ICE BofA Merrill Lynch EUR Currency Overnight Deposit Offered Rate Index
ISIN: LU1840771593
  • Stratégie axée sur la performance absolue à faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles
  • Récolter efficacement six primes factorielles : valorisation, momentum, faible risque, qualité, carry et flux
  • Processus d'investissement éprouvé et transparent
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco QI Multi Factor Absolute Return est une stratégie systématique à performance absolue. Le fonds récolte un ensemble très diversifié de primes factorielles dans une large gamme de classes d'actifs, visant des rendements attractifs dans divers scénarios de marchés et une faible corrélation à long terme avec les classes d'actifs traditionnelles.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Multi Factor Absolute Return I EUR

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont couverts dans la devise de base du fonds (EUR). Les Parts qui utilisent une méthodologie VNI de couverture de change (H) visent à générer une performance liée à la devise de base du Sous-fonds.

Politique de dividende

Tous les revenus générés seront cumulés et ne seront pas distribués sous forme de dividende. Par conséquent, la performance totale se reflète dans l'évolution du cours de l'action.

Politique d'intégration ESG

Les critères ESG sont systématiquement intégrés à notre processus d'investissement hautement discipliné de différentes façons. Premièrement, le score ESG du portefeuille est nettement supérieur au marché. Ce score est mis au point par l'expert en durabilité RobecoSAM. Par ailleurs, l'empreinte environnementale des émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et la production de déchets devrait être beaucoup plus faible que le marché. En outre, nous appliquons une liste complète d'exclusion qui couvre divers secteurs et pratiques controversés, et nous examinons en permanence notre univers à la recherche de sociétés qui présentent des problèmes de gouvernance, des litiges majeurs ou un risque réglementaire. Enfin, nous menons des activités de vote par procuration et d'engagement afin d'améliorer le comportement des entreprises sur les questions ESG. Notre méthode optimisée d'intégration des critères ESG nous permet d'éviter le risque d'être surexposés à des entreprises moins durables et de tirer profit des risques et opportunités d'importance financière à moyen et à long terme, tels que la gouvernance d'entreprise et le changement climatique.

Politique d'investissement

Robeco QI Multi Factor Absolute Return s'appuie sur l'expertise de Robeco qui consiste à exploiter les anomalies du marché dans l'ensemble des classes d'actifs en investissant dans des facteurs comme le faible risque, la valorisation, le momentum, le faible risque, la qualité, le carry et le flux. Le fonds investit principalement dans des actions, obligations, devises et instruments dérivés individuels. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes de l'investissement quantitatif multi-actifs et factoriel de Robeco. Il s'appuie sur les stratégies quantitatives éprouvées de Robeco en matière d'investissement factoriel dans différentes classes d'actifs.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent dans les limites déterminées à tout moment.

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden

Guido Baltussen est responsable de l'équipe d'allocation quantitative et gérant principal des stratégies alternatives liquides et multi-actifs. Par ailleurs, il occupe aussi le poste de maître de conférences à l'Université Érasme de Rotterdam. Avant de rejoindre Robeco en 2017, Guido Baltussen était responsable des stratégies obligations et recherche multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur des investissements en 2004 et a publié des études dans des revues académiques très reconnues, comme l'American Economic Review, Management Science et le Journal of Financial and Quantitative Analyses. Guido Baltussen est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. M. Pim van Vliet a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif senior du département Stratégies quantitatives où il a été responsable de l'analyse d'allocation. Il a publié dans divers journaux et revues (Journal of Banking and Finance, Management Science et Journal of Portfolio Management). Il donne régulièrement des conférences internationales et est un conférencier invité auprès de diverses universités. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Erasme de Rotterdam. Pim van Vliet est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Thibault Lair est gérant de portefeuille sur les produits de stratégie quantitative multi-actifs dans l'équipe d’allocation quantitative. Ses domaines d'expertise comprennent l'élaboration et l'analyse de stratégies systématiques directionnelles et de valeur relative dans différentes catégories d'actifs. Avant de rejoindre Robeco en 2018, Thibault Lair était stratégiste quantitatif chez NN Investment Partners depuis 2008. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2007, chez RBC Dexia. Thibault Lair prépare un doctorat et il est titulaire d'un Master en finance de l'Université du Québec à Montréal. Il détient également les certifications CFA® (analyste financier agréé) et FRM (Financial Risk Manager). Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe allocation quantitative. Son domaine d'expertise est l'investissement factoriel multi-actifs. Avant de rejoindre Robeco en août 2018, Lodewijk van der Linden a occupé différents postes chez Aegon, dernièrement comme Chef d'équipe du Reporting client pour Aegon Asset Management. Il a débuté sa carrière en tant que consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1840771593
BloombergROBMIHE LX
Valoren42354869
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1533600000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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