Robeco QI Multi Factor Absolute Return I EUR
- Stratégie axée sur la performance absolue à faible corrélation avec les classes d'actifs traditionnelles
- Récolter efficacement six primes factorielles : valorisation, momentum, faible risque, qualité, carry et flux
- Processus d'investissement éprouvé et transparent
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Ecart type |
|
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| Gain mensuel max. (%) |
|
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| Tracking error ex-post (%) |
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| Alpha | |||
| Beta |
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| Ratio de Sharpe | |||
| Ratio d'information | |||
| Perte mensuelle max.(%) |
|
| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Taux de réussite (%) | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois en superperformance | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Notation | |||
| Yield to Worst (%) |
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Classification des fonds
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Vote | ||||
| Engagement | ||||
| Intégration ESG | ||||
| Exclusion |
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection | ||||
| Intégration | ||||
| Sustainability themed fund |
Politique de change
À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont couverts dans la devise de base du fonds (EUR). Les Parts qui utilisent une méthodologie VNI de couverture de change (H) visent à générer une performance liée à la devise de base du Sous-fonds.
Politique de dividende
Tous les revenus générés seront cumulés et ne seront pas distribués sous forme de dividende. Par conséquent, la performance totale se reflète dans l'évolution du cours de l'action.
Politique d'intégration ESG
La durabilité est au cœur du fonds et fait partie intégrante de la stratégie globale de Robeco. Les critères ESG sont systématiquement intégrés à notre processus d'investissement hautement discipliné de différentes façons. Premièrement, le score ESG du portefeuille est nettement supérieur à l'indice de référence. Ce score est mis au point par l'expert en durabilité RobecoSAM et couvre environ 4 500 sociétés. Par ailleurs, l'empreinte environnementale des émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et la production de déchets devrait être beaucoup plus faible que l'indice de référence. En outre, nous excluons les armes controversées, les entreprises au comportement controversé et le tabac de l'univers d'investissement et nous examinons en permanence notre univers à la recherche de sociétés qui présentent des problèmes de gouvernance, des litiges majeurs ou un risque réglementaire. Enfin, nous menons des activités de vote par procuration et de mobilisation afin d'améliorer le comportement des entreprises sur les questions ESG. Tout ceci donne lieu à un profil ESG du fonds qui est, dans l'ensemble, nettement supérieur à celui de ses homologues.
Politique d'investissement
Robeco QI Multi Factor Absolute Return s'appuie sur l'expertise de Robeco qui consiste à exploiter les anomalies du marché dans l'ensemble des classes d'actifs en investissant dans des facteurs comme le faible risque, la valorisation, le momentum, le faible risque, la qualité, le carry et le flux. Le fonds investit principalement dans des actions, obligations, devises et instruments dérivés individuels. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes de l'investissement quantitatif multi-actifs et factoriel de Robeco. Il s'appuie sur les stratégies quantitatives éprouvées de Robeco en matière d'investissement factoriel dans différentes classes d'actifs.
Contrôle du risque
Le contrôle du risque est totalement intégré dans le processus d'investissement afin de garantir que les positions du fonds restent dans les limites déterminées à tout moment.
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden
Guido Baltussen est responsable de l'équipe d'allocation quantitative et gérant principal des stratégies alternatives liquides et multi-actifs. Par ailleurs, il occupe aussi le poste de maître de conférences à l'Université Érasme de Rotterdam. Avant de rejoindre Robeco en 2017, Guido Baltussen était responsable des stratégies obligations et recherche multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur des investissements en 2004 et a publié des études dans des revues académiques très reconnues, comme l'American Economic Review, Management Science et le Journal of Financial and Quantitative Analyses. Guido Baltussen est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. M. Pim van Vliet a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif senior du département Stratégies quantitatives où il a été responsable de l'analyse d'allocation. Il a publié dans divers journaux et revues (Journal of Banking and Finance, Management Science et Journal of Portfolio Management). Il donne régulièrement des conférences internationales et est un conférencier invité auprès de diverses universités. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Erasme de Rotterdam. Pim van Vliet est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Thibault Lair est gérant de portefeuille sur les produits de stratégie quantitative multi-actifs dans l'équipe d’allocation quantitative. Ses domaines d'expertise comprennent l'élaboration et l'analyse de stratégies systématiques directionnelles et de valeur relative dans différentes catégories d'actifs. Avant de rejoindre Robeco en 2018, Thibault Lair était stratégiste quantitatif chez NN Investment Partners depuis 2008. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2007, chez RBC Dexia. Thibault Lair prépare un doctorat et il est titulaire d'un Master en finance de l'Université du Québec à Montréal. Il détient également les certifications CFA® (analyste financier agréé) et FRM (Financial Risk Manager). Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe allocation quantitative. Son domaine d'expertise est l'investissement factoriel multi-actifs. Avant de rejoindre Robeco en août 2018, Lodewijk van der Linden a occupé différents postes chez Aegon, dernièrement comme Chef d'équipe du Reporting client pour Aegon Asset Management. Il a débuté sa carrière en tant que consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam.
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU1840771593 |
| Bloomberg | ROBMIHE LX |
| Valoren | 42354869 |
| WKN | |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1533600000000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.
