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Robeco QI Conservative Multi Asset IH USD

ISIN: LU1562702610
  • Stratégie mondiale multi actifs visant à générer des rendements équilibrés avec un profil de risque défensif
  • Tire profit de tendances comportementales qui renforcent l'anomalie de faible volatilité
  • Allocation dynamique défensive pour offrir une protection dans les marchés baissiers et maintenir une performance satisfaisante dans les marchés haussiers
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNo

À propos de ce fonds

Le fonds Robeco QI Conservative Multi Asset investit mondialement et dans différentes classes d'actifs. L'objectif à long terme est d'atteindre des rendements attractifs comparables à ceux d'une combinaison équilibrée d'actions et d'obligations, mais à un niveau de risque nettement inférieur. Le fonds profite de l'expertise éprouvée de Robeco en matière de sélection d'actions et d'obligations à faible volatilité. Le fonds applique de manière systématique une allocation dynamique aux classes d'actifs les plus attractives, en se concentrant sur la limitation des risques baissiers.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Conservative Multi Asset IH USD

Performance

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Fonds Indice
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Tracking error ex-post (%)
Alpha
Beta
Ratio de Sharpe
Ratio d'information
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Taux de réussite (%)
Taux de réussite en marché baissier (%)
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois en marché haussier
Mois en superperformance
Mois de superperformance en marché baissier
Mois de superperformance en marché haussier
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Notation
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

À l'exception des positions actives sur des devises, les risques de change sont partiellement couverts dans la devise de base du fonds (EUR). Cette catégorie d'actifs utilise une couverture de change VAN supplémentaire pour limiter les effets des fluctuations des devises entre la devise de base du fonds (EUR) et la devise de la catégorie d'actions (USD).

Politique de dividende

Cette Part du fonds ne distribue pas de dividende.

Politique d'intégration ESG

La durabilité est au cœur du fonds et fait partie intégrante de la stratégie globale de Robeco. Ces critères ESG sont systématiquement intégrés à notre processus d'investissement hautement discipliné de différentes façons. Premièrement, le score ESG du portefeuille est nettement supérieur à l'indice de référence. Ce score est mis au point par l'expert en durabilité RobecoSAM et couvre environ 4 500 sociétés. Par ailleurs, l'empreinte environnementale des émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'énergie, d'eau et la production de déchets devraient être beaucoup plus faibles que l'indice de référence. En outre, nous excluons les armes controversées, les entreprises au comportement controversé et le tabac de l'univers d'investissement et nous examinons en permanence notre univers à la recherche de sociétés qui présentent des problèmes de gouvernance, des litiges majeurs ou un risque réglementaire. Enfin, nous menons des activités de vote par procuration et de mobilisation afin d'améliorer le comportement des entreprises sur les questions ESG. Tout ceci donne lieu à un profil ESG du fonds qui est, dans l'ensemble, nettement supérieur à celui de ses homologues.

Politique d'investissement

L'objectif de Robeco QI Conservative Multi Asset est de générer des performances à long terme en ligne avec une combinaison équilibrée (50/50) d'actions et d'obligations, avec un profil de risque en ligne avec une combinaison plus défensive (30/70) d'actions et d'obligations. Il cherche à atteindre un ratio de Sharpe plus élevé que les deux combinaisons à long terme. Le fonds profite de l'expertise de Robeco en matière de gestion de portefeuille actions et crédits à faible volatilité et ajoute une allocation dynamique avec un biais de positions courtes sur le marché actions, afin de limiter le risque baissier et de générer des performances stables. L'objectif est d'avoir une exposition équilibrée aux moteurs de performance et aux risques. Le fonds est géré par une équipe expérimentée de spécialistes de l'investissement quantitatif multi-actifs et conservateur de Robeco. Il s'appuie sur les modèles quantitatifs éprouvés de Robeco pour l'allocation dynamique d'actifs, ainsi que pour la sélection d'actions et d'obligations à faible volatilité.

Contrôle du risque

La gestion du risque est totalement intégrée dans le processus d'investissement, afin de garantir en permanence l'adéquation des positions avec les directives préalablement définies.

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits
Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits

Guido Baltussen, Pim van Vliet, Thibault Lair, Lodewijk van der Linden, Klaas Smits

Guido Baltussen est responsable de l'équipe d'allocation quantitative et gérant principal des stratégies alternatives liquides et multi-actifs. Par ailleurs, il occupe aussi le poste de maître de conférences à l'Université Érasme de Rotterdam. Avant de rejoindre Robeco en 2017, Guido Baltussen était responsable des stratégies obligations et recherche multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur des investissements en 2004 et a publié des études dans des revues académiques très reconnues, comme l'American Economic Review, Management Science et le Journal of Financial and Quantitative Analyses. Guido Baltussen est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. M. Pim van Vliet a rejoint Robeco en 2005 en tant qu'analyste quantitatif senior du département Stratégies quantitatives où il a été responsable de l'analyse d'allocation. Il a publié dans divers journaux et revues (Journal of Banking and Finance, Management Science et Journal of Portfolio Management). Il donne régulièrement des conférences internationales et est un conférencier invité auprès de diverses universités. Pim est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Erasme de Rotterdam. Pim van Vliet est membre du Dutch Securities Institute (institut néerlandais des valeurs mobilières). Thibault Lair est gérant de portefeuille sur les produits de stratégie quantitative multi-actifs dans l'équipe d’allocation quantitative. Ses domaines d'expertise comprennent l'élaboration et l'analyse de stratégies systématiques directionnelles et de valeur relative dans différentes catégories d'actifs. Avant de rejoindre Robeco en 2018, Thibault Lair était stratégiste quantitatif chez NN Investment Partners depuis 2008. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2007, chez RBC Dexia. Thibault Lair prépare un doctorat et il est titulaire d'un Master en finance de l'Université du Québec à Montréal. Il détient également les certifications CFA® (analyste financier agréé) et FRM (Financial Risk Manager). Lodewijk van der Linden est gérant de portefeuille au sein de l'équipe allocation quantitative. Son domaine d'expertise est l'investissement factoriel multi-actifs. Avant de rejoindre Robeco en août 2018, Lodewijk van der Linden a occupé différents postes chez Aegon, dernièrement comme Chef d'équipe du Reporting client pour Aegon Asset Management. Il a débuté sa carrière en tant que consultant actuarial chez PwC. Il est titulaire d'un master en sciences actuariales de l'Université d'Amsterdam et d'un master en économétrie et sciences du management de l'Université Érasme de Rotterdam. M. Smits est responsable de la gestion et du développement des Capacités Quantitatives Multi-Actifs de Robeco et fait partie de l'équipe Solutions d'investissement. Il a auparavant été responsable du développement des capacités de FandA de Robeco dans les actions cotées et non cotées. Avant cela, il a géré l'équipe Fixed Income Allocation pour Robeco à New York. De 2000 à 2007, il a été responsable de l'équipe Investment Grade et High Yield de Robeco. Avant de rejoindre Robeco, il a travaillé en tant que gérant de portefeuille senior pour le revenu fixe auprès de Interpolis. M. Smits a débuté sa carrière en investissement avec Assicurazioni Generali en 1991. M. Smits est titulaire d'une licence de l'Institute of Business Administration and Economics de Groningue aux Pays-Bas.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1562702610
BloombergRQICIHU LX
Valoren35616029
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1487289600000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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