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Duration dynamique

Duration dynamique

Gestion active de l'exposition aux fluctuations des taux d'intérêt

Points clés

  • Stratégie ayant pour unique moteur de performance la gestion active de la duration
  • Basée sur un modèle quantitatif de duration très efficace doté d'un solide track-record
  • Vise à offrir une protection contre la hausse des taux et à bénéficier de la baisse des taux

Philosophie

La gestion de la duration – gérer de manière active la sensibilité d'un portefeuille aux fluctuations des taux d'intérêt – est essentielle pour les rendements des fonds obligataires, car ils sont principalement tirés par l'évolution des taux des obligations d'État. Pour prévoir les variations de taux, Robeco a développé dans les années 90 un modèle quantitatif de duration. Nous sommes convaincus qu'un tel modèle est capable d'optimiser la performance en s'appuyant sur des moteurs éprouvés du marché obligataire. Ceci permet également d'éviter les biais comportementaux bien connus et même d'en tirer profit.

Processus

Cette stratégie a pour unique moteur de performance la gestion active de la duration. Les positions de duration sont basées sur le modèle quantitatif de duration de Robeco. Ce dernier est capable de prévoir l'orientation des taux des principaux marchés obligataires développés (États-Unis, Allemagne et Japon). La gestion de la duration est essentiellement mise en œuvre par le biais de contrats à terme sur obligations. Nous proposons cette stratégie avec un portefeuille sous-jacent d'obligations d'État ou un portefeuille monétaire.

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Équipe

La gestion des stratégies quantitatives de duration de Robeco est assurée par l'équipe Quant Allocation en étroite collaboration avec équipes Global Macro et Quant Allocation Research. Cela permet de garantir que toutes les décisions sont basées sur un back-testing quantitatif rigoureux, combiné à des connaissances fondamentales approfondies et à une expérience pratique de l'investissement. Toutes les positions actives sont entièrement basées sur les signaux fournis par le modèle de duration.

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