重點
- 采用因子投資方法投資于投資級公司債券
- 著眼于以類似市場的風險預期獲得正面回報
- 被動型信用債策略的替代方法,在傳統的主動信用債策略中融入風格多元化
基金簡介
Robeco QI Global Multi-Factor Credits 是一只積極管理基金,以有系統地投資于投資級信貸為主。債券選擇是以量化模型為基礎。基金的目標是提供長期的資本增長。本基金依據歐盟的《可持續金融披露條例》第 8 條的涵義,促進 E&S(環境和社會)特征,在投資過程中融入可持續性風險,並應用 Robeco 的良好治理政策。本基金采用可持續性指標,包括但不限于根據規範性、依活動和依區域而定的排除和接觸。基金通過關注預期風險水平低(低風險因素)、估值有吸引力(價值)、表現趨勢強勁(勢頭)和債務市值小(規模)的債券,將敞口平衡于多個可定量的因素中。投資範圍包括評級至少為 BB- 級的債券。所選的絕大部分債券將是基准的組成部分,但也可能選擇基准之外的債券。基金可能偏離基准的權重。基金旨在長期跑贏基准,同時采用基准偏離限制(針對貨幣)來控制相對風險。這將因此限制績效偏離基准的程度。基准是一個寬泛的市場加權指數,與基金推廣的 ESG 特征不一致。
基金資料
| 基金規模 | EUR 1,136,997,347 |
| 股份類別規模 | EUR 18,583,799 |
| 股份類別成立日期 | 20-08-2024 |
| 1年表現 | 4.65% |
| 股息分派 | 不派息 |
基金經理
Patrick Houweling
Johan Duyvesteyn
Lodewijk van der Linden



