在eVestment同業排名前4%
量化投資
量化投資解決方案利用了困擾投資者根深蒂固的認知偏見。我們嚴謹、透明且系統的方法使情緒不受影響，並利用因人類行為而導致的市場效率低下，為我們的客户提供長期卓越的經風險調整表現。
- 4%
- >25年
應用量化創新經驗
- 1,280億
以量化策略管理的資產總值
（美元，截至2025年12月）
開創性研究
荷寳在量化投資方面數十年的往績，是建立在專有、屢獲殊榮的研究基礎上。作為量化投資的先驅，我們早已發現到一些因子或信號可以帶來亮麗的風險調整長期回報。我們的研究工作包括多本對學術文獻作出寶貴貢獻的開創性刊物。
鑑於我們研究導向根深蒂固的文化，我們的目標是一直保持在量化投資的最前線，以便能繼續為客户提供最佳的解決方案。我們的研究議程側重於改進和多樣化投資方法，例如，通過使用額外的新數據源或技術，以及更深入地研究可持續投資等領域。
下一代量化
我們相信，替代數據、人工智能和機器學習的發展對量化投資發展至關重要。其不僅可以通過挖掘新的和不相關的初始信號來擴大機會，還可以通過對風險、回報和可持續性進行更好的模型預測來改進我們現有投資過程。
作為先驅者，我們的驅動力是對以客户為中心的創新的健康偏好，從而產生最先進的解決方案：滿足不斷變化的財務和可持續性需求。因此，我們致力於改進當前現有產品，並開發不同於傳統量化投資組合的下一代量化解決方案。重要的是，這將在堅持我們的投資理念的背景下進行，我們的投資理念基於強而有力的經驗證據、健全合理的經濟理論和審慎的方法。
認識我們團隊
我們是業界規模最大的量化投資團隊之一，擁有 50 多名專業投資組合經理、研究員、客户投資組合經理和投資專家。這使我們能專注於開拓研究新領域的同時，管理投資組合，並為來自世界各地的客户提供服務。
我們的團隊擁有豐富的資源，成員在學術、職業和個人背景方面具有豐富及多元化的經驗。為確保培養獨立思考和創新的文化，我們也積極吸納頂尖人才。
Head of Quant Investing & Research, Deputy CIO
Chief Researcher
核心量化股票策略總監，量化股票投資組合管理總監及量化股票副總監
Head of Quant Fixed Income
Head of Conservative Equities and Chief Quant Strategist
Head of Next Gen Research
Head of Quant Equity Research
Head of Quant Client Portfolio Management
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根據您的需要定製解決方案
為了滿足您的特定需求，我們提供了多種量化股票、固定收益和多資產解決方案，範圍從基於因子的（股票、固定收益）、到動態市場時機（固定收益）、再到注重可持續性的（股票、固定收益）投資組合。該等解決方案以我們的專有投入為基礎，使我們有別於其他量化投資基金經理。
與一般因子相比，荷寳專有的增強因子定義可以減輕無報償的風險，並帶來更好的風險調整回報。市面現成的優化工具亦有透明度不足的問題，但我們專有的投資組合構建演算法使我們能夠全面監督整個過程。此外，我們的算法有助避免不必要的交易成本，藉此降低換手率及在長遠來說，為投資者帶來更理想的回報。
*eVestment同業排名計算方法
根據荷寶採用eVestment數據庫所進行的研究顯示，就資訊比率而言，Robeco Global Developed Enhanced Indexing Equities策略、Robeco Emerging Markets Enhanced Indexing Equities策略，以及Robeco Emerging Markets 3D Active Equities策略，自成立 以來在其同業組別中均位列前4%。同時，就夏普比率而言，Robeco Emerging Markets Conservative Equities策略自成立 以來在其同業組別中均位列前2%
本分析所採用之同業組別涵蓋所有以MSCI世界指數及MSCI新興市場指數為基準，且追蹤誤差高於 0.5% 的基金，並要求基金成立日期不遲於：Global Developed Enhanced Indexing Equities 策（2004年11月）、Emerging Markets Enhanced Indexing Equities策略（2007年7月）、Emerging Markets 3D Active Equities策略（2015年2月）以及Emerging Markets Conservative Equities策略（2011年4月）。分析同時排除單一國家、單一行業（例如REITs）以及微型股基金，以提升比較一致性。最終同業組別包含101隻全球已發展市場增強型指數股票基金、94隻新興市場增強型指數股票基金、252隻新興市場3D主動型股票基金及188隻新興市場保守型股票基金。數據截至2024年12月 31日，所有數據均以歐元計算，並以未扣除費用之前的總回報。所示回報未反映投資者在申購或贖回時可能產生的佣金及相關費用，而該等費用可能會對最終投資回報造成負面影響。
資料來源：荷寶、eVestment（2024年12月）。
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