量化投資

投資不受情緒影響

量化投資解決方案利用了困擾投資者根深蒂固的認知偏見。我們嚴謹、透明且系統的方法使情緒不受影響，並利用因人類行為而導致的市場效率低下，為我們的客户提供長期卓越的經風險調整表現。

The best is yet to come for factor investors

2%
在eVestment同業排名前2%
計算方法*
25年
應用量化創新經驗
1,080
億
以量化策略管理的資產總值
（美元，截至2025年6月）

開創性研究

荷寳在量化投資方面數十年的往績，是建立在專有、屢獲殊榮的研究基礎上。作為量化投資的先驅，我們早已發現到一些因子或信號可以帶來亮麗的風險調整長期回報。我們的研究工作包括多本對學術文獻作出寶貴貢獻的開創性刊物。

鑑於我們研究導向根深蒂固的文化，我們的目標是一直保持在量化投資的最前線，以便能繼續為客户提供最佳的解決方案。我們的研究議程側重於改進和多樣化投資方法，例如，通過使用額外的新數據源或技術，以及更深入地研究可持續投資等領域。

因子投資指南

下一代量化

我們相信，替代數據、人工智能和機器學習的發展對量化投資發展至關重要。其不僅可以通過挖掘新的和不相關的初始信號來擴大機會，還可以通過對風險、回報和可持續性進行更好的模型預測來改進我們現有投資過程。

作為先驅者，我們的驅動力是對以客户為中心的創新的健康偏好，從而產生最先進的解決方案：滿足不斷變化的財務和可持續性需求。因此，我們致力於改進當前現有產品，並開發不同於傳統量化投資組合的下一代量化解決方案。重要的是，這將在堅持我們的投資理念的背景下進行，我們的投資理念基於強而有力的經驗證據、健全合理的經濟理論和審慎的方法。

更多關於下一代量化投資

認識我們團隊

我們是業界規模最大的量化投資團隊之一，擁有 50 多名專業投資組合經理、研究員、客户投資組合經理和投資專家。這使我們能專注於開拓研究新領域的同時，管理投資組合，並為來自世界各地的客户提供服務。

我們的團隊擁有豐富的資源，成員在學術、職業和個人背景方面具有豐富及多元化的經驗。為確保培養獨立思考和創新的文化，我們也積極吸納頂尖人才。

Head of Quant Investing & Research, Deputy CIO
Chief Researcher
核心量化股票策略總監，量化股票投資組合管理總監及量化股票副總監
Head of Quant Fixed Income
Head of Conservative Equities and Chief Quant Strategist
Head of Next Gen Research
Head of Quant Equity Research
Head of Quant Client Portfolio Management

與我們聯繫

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整合可持續性

鑑於我們在量化和可持續投資領域的機構知識，我們在設計和管理可持續量化解決方案方面具有獨有的優勢。投資過程以規則為基礎，具有系統性，使其能夠很好地整合各種可持續發展層面。

因此，我們可以探索和實施多種方式，將多種可持續性偏好與客户的財務目標相結合。我們承認，投資者可能有著不同的信念和價值觀。我們的平台適用於定製投資組合的開發。除了整合，我們的參與和投票活動還可以在重塑企業議程、實現更可持續的實踐方面發揮作用。

可持續量化投資大全

根據您的需要定製解決方案

為了滿足您的特定需求，我們提供了多種量化股票、固定收益和多資產解決方案，範圍從基於因子的（股票、固定收益）、到動態市場時機（固定收益）、再到注重可持續性的（股票、固定收益）投資組合。該等解決方案以我們的專有投入為基礎，使我們有別於其他量化投資基金經理。

與一般因子相比，荷寳專有的增強因子定義可以減輕無報償的風險，並帶來更好的風險調整回報。市面現成的優化工具亦有透明度不足的問題，但我們專有的投資組合構建演算法使我們能夠全面監督整個過程。此外，我們的算法有助避免不必要的交易成本，藉此降低換手率及在長遠來說，為投資者帶來更理想的回報。

查看我們的量化投資策略

*eVestment同業排名計算方法

根據荷寶採用eVestment數據庫所進行的研究顯示，就資訊比率而言，荷寶全球已發展市場指數增強股票策略、荷寶新興市場指數增強股票策略，以及荷寶新興市場主動型量化股票策略的資訊比率，自成立以來在相關投資領域的所有策略中排名前2%。

就本分析而言，我們從涵蓋逾16,000項策略的eVestment數據庫取得表現數據，然後加入以下的過濾條件，從而得出較具代表性的樣本，這些條件包括：(i) 只考慮股票策略；(ii) 剔除單一市場(例如瑞士或印度)及單一行業類別(例如保健或房地產投資信託)策略；(iii)剔除微型股策略；(iv) 剔除追蹤誤差低於0.5%的策略 (所有指數策略並經人手核實)；以及(v) 剔除運作表現紀錄短於荷寶策略的策略。經過以上的過濾後，我們得出可以與荷寶已發展市場指數增強股票策略作比較的同類策略組別包含2,132項廣泛股票策略(數據追溯至2004年)，而可以與荷寶新興市場升級指數股票策略作比較的同類策略組別包含2,812項廣泛股票策略(數據追溯至2007年)。

資料來源：荷寶、Kenneth French 數據庫. Blitz, D., 2024, 荷寶文章《荷寶量化股票策略的獨特額外回報》(“The unique alpha of Robeco Quant Equity strategies”)。該文章是基於荷寶綜合全球已發展市場指數增強股票策略(自2004年11月成立以來)扣費前以歐元計的年化資訊比率、荷寶綜合新興市場指數增強股票策略(自2007年7月成立以來)扣費前以歐元計的年化資訊比率，以及荷寶綜合新興市場主動型量化股票策略(自2008年3月成立以來)扣費前以歐元計的年化資訊比率(截至2023年10月底)作出分析。您的投資價值可能波動，而在過去所得的結果並非未來的保證。