重點
- 對全球高收益企業債券持有流動性敞口
- 由獨特的量化模型驅動的績效
- 被動投資、傳統主動投資或直接高收益投資的替代選擇
基金簡介
Robeco QI Dynamic High Yield 是一只積極管理的基金，旨在通過主要投資于 CDS 指數衍生工具，提供長期資本增長，並分散投資于全球高收益企業債券市場。這些工具的頭寸是以量化模型為基礎。業績由模型驅動，在預先確定的風險限額內，利用活躍 beta 和久期頭寸來減少或增加對高收益債券市場和利率市場的風險敞口。
基金資料
截至
| 基金規模 | EUR 421,500,653 |
| 股份類別規模 | EUR 108,853,795 |
| 股份類別成立日期 | 28-03-2014 |
| 1年表現 | 6.29% |
| 股息分派 | 不派息 |
基金經理
Johan Duyvesteyn
Patrick Houweling
Lodewijk van der Linden
Johan Duyvesteyn 是量化固定收益投資組合經理。他的專業領域包括政府債券市場時機分析、信用債貝塔值市場時機分析、國家可持續性和新興市場債券。他曾在《金融分析師期刊》（Financial Analysts Journal）、《實證金融期刊》（Journal of Empirical Finance）、《銀行與金融期刊》（Journal of Banking and Finance）和《固定收益期刊》（Journal of Fixed Income）發表多篇研究文章。Johan 於 1999 年加入荷寶展開其金融業職業生涯。他擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus University Rotterdam）的金融學博士學位和金融計量學碩士學位，也是特許金融分析師 CFA® 持證人。 Patrick Houweling 是量化固定收益的主管及荷寶量化信用債策略的首席投資組合經理。Patrick 曾在《銀行與金融期刊》（Journal of Banking and Finance）、《實證金融期刊》（Journal of Empirical Finance）和《金融分析師期刊》（Financial Analysts Journal）等學術期刊發表多篇重要文章，涵蓋久期乘以息差（Duration Times Spread）、信用市場因子投資、公司債流動性及信用違約掉期（CDS）等主題。他合著的文章《公司債市場的因子投資》（Factor Investing in the Corporate Bond Market）獲得了 2017 年 Graham and Dodd Scroll 卓越獎。Patrick 亦是多所大學的客座講師。在 2003 年加入荷寶前，他是荷蘭合作銀行國際風險管理部門的研究員，他於1998 年加入並展開其事業。他擁有鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus University Rotterdam）金融學博士學位和金融計量經濟學碩士（優等）學位。 Lodewijk van der Linden 是量化固定收益投資組合經理。Lodewijk 曾在《資産管理期刊》（Journal of Asset Management）上發表過關於 CDS 在投資組合管理中的應用研究，並撰寫有關波動性效應的文章。他於 2018 年 8 月加入 荷寶。在 2015-2018 年期間，Lodewijk 在 Aegon 資産管理公司擔任風險助理和客戶報告團隊經理。Lodewijk 於 2013 年在普華永道（PwC）擔任精算顧問，開始他在投資行業的職業生涯。他擁有阿姆斯特丹大學（University of Amsterdam）的精算學碩士學位，以及鹿特丹伊拉斯姆斯大學（Erasmus University Rotterdam）的計量經濟學與管理科學碩士學位。