netherlandsnl
Lees onze nieuwste quantpapers
Quantitative investing

Lees onze nieuwste quantpapers

Research vormt de basis voor alles wat we doen

Short positions do not add value to factor investing strategies

Common wisdom among academics and investors has it that factors are best harvested using both long and short positions.

Read more

The volatility effect revisited

Over the past decade, low volatility has become a popular investment style.

Read more

Strong multi-asset factor performance over more than two centuries

To be considered relevant, a factor must first and foremost be backed by ample empirical evidence.

Read more

ETFs have yet to prove that they can beat active funds

Conventional wisdom has it that exchange-traded funds (ETFs) are an attractive, low-cost alternative to actively managed mutual funds.

Read more
Geen quantcrisis in credits
Geen quantcrisis in credits
Quantstrategieën hebben goed gewerkt in credits.
01-04-2021 | Visie
Niet iedereen profiteert evenveel van de waarderally
Niet iedereen profiteert evenveel van de waarderally
De recente verbetering in waarde wakkert opnieuw de hoop aan op een comeback en zorgt voor de ideale omstandigheden voor een omvangrijke en consistente exposure naar deze stijl.
25-03-2021 | Visie
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
01-03-2021 | Data sets