netherlandsnl
Risico op crash van aandelen voorspellen met machine learning

Risico op crash van aandelen voorspellen met machine learning

15-06-2022 | Visie

Met technieken voor machine learning kunnen niet-lineaire relaties tussen verschillende variabelen worden blootgelegd. Dat helpt om het risico op een crash van aandelen te voorspellen. Hiermee kan de performance van kwantitatieve aandelenstrategieën worden verbeterd door bedrijven met een hoog faillissementsrisico te vermijden.

  • Laurens Swinkels
    Laurens
    Swinkels
    Researcher
  • Tobias Hoogteijling
    Tobias
    Hoogteijling
    Analyst

Belangrijke ontwikkelingen op het gebied van big data en machine learning (ML) verleggen de grenzen van kwantitatief beleggen. Deze vooruitgang wordt ondersteund door de toenemende rekenkracht van computers, die het gebruik van ML-modellen mogelijk maakt. In tegenstelling tot rules-based modellen hanteren ML-modellen een volledig datagerichte benadering en zijn ze in staat om complexe, niet-lineaire relaties in een model te gieten. Ze kunnen systematische en herhalende patronen aan het licht brengen die eenvoudige lineaire modellen niet vaststellen.

Hierbij aansluitend kan het vermijden van beleggingen in noodlijdende bedrijven de performance van kwantitatieve aandelenstrategieën verbeteren. Het opsporen van de bedrijven met de grootste kans op financiële problemen in de toekomst is echter allesbehalve eenvoudig. Talloze variabelen kunnen helpen bij het voorspellen van zulke problemen, maar dat doen ze misschien wel het meest effectief op een niet-lineaire manier of in specifieke combinaties. Gelukkig zijn er ML-technieken ontwikkeld om deze uitdagingen het hoofd te bieden.

In onze whitepaper gaan we dieper in op de ML-technieken die gebruikt kunnen worden om een crash van individuele aandelen te voorspellen.

Ontdek de nieuwste inzichten
Ontdek de nieuwste inzichten
Aanmelden

Download de whitepaper

Disclaimer

Dit document is niet beschikbaar voor gebruikers uit landen waar het aanbieden van buitenlandse financiële diensten niet is toegestaan, zoals ‘US persons’.

Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt. Deze informatie is uitsluitend bedoeld voor professionele beleggers. Alle aanvragen worden gecontroleerd.