netherlandsnl
LDI (Liability Driven Investments)

LDI (Liability Driven Investments)

Renterisicobeheersing: Het fundament van gedegen balansbeheer.

Kernpunten

  • Meer dan 20 jaar ervaring op het gebied van op maat ontwikkelde rentematching-oplossingen
  • Gespecialiseerd en ervaren team uit Nederland dat het renterisico beheerst van EUR 40 miljard aan pensioen- & verzekeringsverplichtingen
  • Pionier op het gebied van central clearing van renteswaps sinds 2011

Filosofie

De hoeksteen van onze filosofie voor de matchingportefeuille is gebaseerd op het maximaliseren van matching-effectiviteit en het minimaliseren van beleggingsrisico’s. Deze aanpak  zorgt ervoor dat de portefeuille doet wat er verwacht wordt tijdens het ontwerp; we houden in een matchingportefeuille niet van verrassingen. 

Risicobeheer vormt de basis voor de matchingportefeuille. Het beleggingsdoel, de benchmark en eventuele performance drivers zijn gebaseerd op diepgaand fundamenteel en kwantitatief onderzoek en worden afgestemd op de individuele beleggingsdoelstellingen, -overtuigingen en matchingfilosofie van onze klanten. 

Proces

Onze matchingportefeuilles kennen een transparant beleggingsproces waarbij in samenspraak met de klant de portefeuille wordt samengesteld en afgestemd op haar strategische beleid en de specifieke risicotoleranties. Het beleggingsproces heeft een langetermijnhorizon en is er op ingericht om onnodige transactiekosten te allen tijde te voorkomen. 

Onze aanpak voor het beheren van matchingportefeuilles is op basis van een ‘buy and maintain’ strategie. We geven veel aandacht aan de opbouwfase (‘buy’) waar we in overleg met de klant de portefeuille en het beleggingsproces ontwerpen. Continue monitoring (’maintain’) van de portefeuille waarborgt de matching-effectiviteit, liquiditeit en gewenste kredietwaardigheid. Het leveren van hoogwaardige service is daarnaast een essentieel onderdeel van onze LDI-propositie.

Team

Het Global Macro team heeft al sinds 1998 ervaring met het beheren van matchingportefeuilles. Het Nederlandse team heeft uitgebreide ervaring in fundamenteel en kwantitatief beheer van   zowel obligaties als derivaten, werkt vanuit Rotterdam en heeft diepgaande kennis van de Nederlandse pensioenmarkt. De portefeuillemanagers werken nauw samen met specialisten in trading, regelgeving, risicomanagement en bedrijfsobligaties.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze beleggingsoplossing.

Contact
Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën