netherlandsnl
Dynamic High Yield

Dynamic High Yield

Exposure naar high yield door te beleggen in liquide indexderivaten

Kernpunten:

  • Liquide exposure naar de wereldwijde highyieldmarkt, goed gespreide Amerikaanse en Europese holdings
  • Robeco's zelfontwikkelde kwantitatieve markttimingmodel genereert alpha
  • Sterke performance in onderzoeksperiode en sterke live track record sinds 2010

Filosofie

We zijn ervan overtuigd dat we kunnen zien en begrijpen wat het rendement op de creditmarkt bepaalt en dat we de gedragsvoorkeuren van beleggers op een systematische manier weten te benutten. Het beleggings- en besluitvormingsproces is gedisciplineerd om een consistente performance te behalen. We houden de omzet zo laag mogelijk door een beperkt aantal liquide instrumenten te gebruiken.

Proces

Robeco's zelfontwikkelde kwantitatieve markttimingmodel genereert de alpha. Dit model is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en maakt gebruik van factoren om het rendement van credits te voorspellen. Op basis van de voorspelling van het model wordt de exposure (beta) naar de highyieldmarkt naar boven of beneden bijgesteld. Deze strategie wordt toegepast met Credit Default Swap (CDS)-indexderivaten. De CDS-indexen zijn meer liquide dan directe beleggingen in highyieldobligaties, waardoor de transactiekosten veel lager zijn.

Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Blijf op de hoogte van kwantitatieve inzichten
Aanmelden

Team

Deze strategie wordt beheerd door het ervaren Quant Allocation-team, dat samenwerkt met onze high yield-portefeuillemanagers. Het Quant Allocation Research-team speelt een belangrijke rol in deze strategie door het ontwikkelen en verbeteren van onze kwantitatieve tools en modellen.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact
Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën