Multifactor-aandelen

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Zo willen we bewezen kwantitatieve factoren verbeteren om onbeloonde risico's te vermijden.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast hanteren we een actieve benadering voor de stewardship van beleggers, die tot uiting komt in de positionering van de portefeuille.

Robeco's multifactor-aandelenstrategie is volledig kwantitatief en profiteert van vier bewezen factoren: value, momentum, low volatility en quality. De strategie maakt gebruik van verbeterde factordefinities in plaats van generieke om onbeloonde risico’s te vermijden en het rendement te maximaliseren. Onze multifactor-aandelenportefeuilles streven naar een hoger risicogecorrigeerd rendement dan de algemene markt en generieke factorindexen over een volledige economische cyclus. Dit doen ze via goed gespreide exposure naar deze verbeterde factoren. Er is een duurzame variant van deze strategie beschikbaar die aandelen selecteert met een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel en kleinere CO2-voetafdruk dan de markt.

De multifactor-strategieën van Robeco worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen in aandelen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.