Multifactor-aandelen

Robeco’s quantitative investment strategies are based on the following beliefs: 

Evidence-based research. Identifying factors that are rewarded with superior risk-adjusted performance. This includes extensive empirical testing over longer periods and in different markets.

Economic rationale. We want to move beyond statistical patterns and understand the economic drivers behind factors. Risks that are not adequately rewarded should be avoided.

Prudent investing. We manage easily explainable portfolios and prevent unnecessary trading costs, and we integrate environmental, social and governance (ESG) factors.

Robeco's multifactor-aandelenstrategie is volledig kwantitatief en profiteert van vier bewezen factoren: value, momentum, low volatility en quality. De strategie maakt gebruik van verbeterde factordefinities in plaats van generieke om onbeloonde risico’s te vermijden en het rendement te maximaliseren. Onze multifactor-aandelenportefeuilles streven naar een hoger risicogecorrigeerd rendement dan de algemene markt en generieke factorindexen over een volledige economische cyclus. Dit doen ze via goed gespreide exposure naar deze verbeterde factoren. Er is een duurzame variant van deze strategie beschikbaar die aandelen selecteert met een aanzienlijk beter duurzaamheidsprofiel en kleinere CO2-voetafdruk dan de markt.

De multifactor-strategieën van Robeco worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen in aandelen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.