Duurzame value-aandelen

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's waar een te lage beloning tegenover staat vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast hebben we een voorkeur voor duurzame bedrijfsmodellen.

Aandelenselectie is de enige performance driver. Alle beslissingen zijn gebaseerd op de scores van Robeco’s zelfontwikkelde aandelenselectiemodel en portefeuilleopbouwproces voor waardeaandelen. Deze profiteren op een slimme manier van de waarde-anomalie, waarbij ze effectief omgaan met de uitdagingen van een generieke waardestrategie: value traps.

De duurzaamheidsbenadering is gericht op drie aspecten: een minimaal 20% betere score op ESG-criteria dan de referentie-index, een minimaal 20% betere milieuvoetafdruk dan de referentie-index en het vermijden van exposure naar aandelen in delen van het universum waar op basis van algemene ethische normen en waarden restricties zijn opgelegd.

Onze strategie wordt beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen. Het team werkt nauw samen met RobecoSAM, dat zich uitsluitend richt op ESG (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). RobecoSAM levert de aandeelspecifieke duurzaamheidsinformatie voor de strategie.