netherlandsnl
Duurzame multifactor aandelen

Duurzame multifactor aandelen

Efficiënt profiteren van de factorpremies op een duurzame manier

Kernpunten:

  • Exposure naar de factoren waarde, momentum, lage volatiliteit en kwaliteit voor diversificatie van de rendementsstroom
  • Aanzienlijk beter ESG-profiel, kleinere voetafdruk en uitsluiting op basis van waarden
  • Verbeterde factordefinities om onbeloonde risico's te vermijden en het rendement te maximaliseren

Filosofie

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen:

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's met een te lage beloning vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

Proces

Aandelenselectie is de enige performance driver. De strategie profiteert van vier bewezen factoren: value, momentum, low volatility en quality. De strategie gebruikt verbeterde factordefinities om onbeloonde risico's te vermijden en het rendement te maximaliseren.                                                                                                                        


De duurzaamheidsbenadering is gericht op drie aspecten: een minimaal 20% betere score op ESG-criteria dan de referentie-index, een minimaal 20% betere milieuvoetafdruk dan de referentie-index en het vermijden van exposure naar aandelen in delen van het universum waar op basis van algemene ethische normen en waarden restricties zijn opgelegd.      

More about Factor Investing
More about Factor Investing
Factor investing aims to capture ‘hidden’ returns in financial markets. We have given our clients systematic exposure to it to earn premiums for well over a decade.
Find out more

Regio's

Regio

Global developed

Benchmark

MSCI World

Aantal aandelen strategie

≈ 500

Oprichtingsdatum

December 2018

Team

Onze strategie wordt beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.

Het team werkt nauw samen met RobecoSAM, dat zich uitsluitend richt op ESG (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). RobecoSAM levert de aandeelspecifieke duurzaamheidsinformatie voor de strategie.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact
Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën