Duurzame enhanced indexing

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen: 

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's waar een te lage beloning tegenover staat, vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast hanteren we een actieve benadering voor de stewardship van beleggers, die tot uiting komt in de positionering van de portefeuille.

De Sustainable Enhanced Indexing-strategie van Robeco biedt de voordelen van passief beleggen, maar streeft ook naar een superieur duurzaamheidsprofiel en een hoger rendement door rekening te houden met 50 jaar aan wetenschappelijke inzichten. Dat doen we door een overweging in te nemen in indexnamen met een hoge score op duurzaamheid en op kenmerken die aantoonbaar superieure rendementen opleveren en door een kleine onderweging in te nemen in indexnamen met een zwakke score. Deze kenmerken zijn value, quality, momentum en analyst revisions. 

Bovendien houden we rekening met de volgende duurzaamheidsaspecten:

• Tenminste 20% hogere duurzaamheidsscore dan de markt.
• Een milieuvoetafdruk die op basis van impactscores 20% kleiner is.
• Uitsluiting van bedrijven met een controversieel bedrijfsmodel, zoals bedrijven in de tabaksector en de vuurwapenindustrie.
• Stemmen en engagement voor portefeuillebelangen.

Onze strategie wordt beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen. Het team werkt nauw samen met RobecoSAM, dat zich uitsluitend richt op ESG (milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur). RobecoSAM levert de aandeelspecifieke duurzaamheidsinformatie voor de strategie.