Actieve quantstrategie

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen: 

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's waar een te lage beloning tegenover staat, vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast hanteren we een actieve benadering voor de stewardship van beleggers, die tot uiting komt in de positionering van de portefeuille.

De strategie belegt in aandelen door middel van een kwantitatief proces dat gericht is op het maximaliseren van de excess return ten opzichte van de benchmark en het beheersen van het relatieve risico. De sector- en landenwegingen zijn vergelijkbaar met die van de MSCI Market Index, maar wij overwegen aantrekkelijke aandelen en onderwegen onaantrekkelijke. De aantrekkelijkheid van aandelen wordt beoordeeld op basis van een multifactormodel, dat rekening houdt met een evenwichtige mix van value, quality, momentum en analyst revisions.

De strategie is beschikbaar voor verschillende beleggingsregio’s: wereldwijde ontwikkelde markten, opkomende markten, Azië-Pacific en de markt voor Chinese A-aandelen.

Onze strategieën worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.