netherlandsnl
Actieve quantstrategie

Actieve quantstrategie

Streven naar een hoge alpha via exposure naar meerdere factoren

Kernpunten:

  • Bewezen stock ranking model voor aandelen, gericht op het selecteren van aandelen met goede eigenschappen in value, quality, momentum en analyst revisions
  • Gedisciplineerd en transparant proces voor portefeuillebeheer dat het relatieve risico beheerst en duurzaamheid integreert
  • Sterk track record in opkomende markten sinds 2008 en vanwege het succes ook beschikbaar in andere regio’s

Filosofie

Robeco’s kwantitatieve beleggingsstrategieën zijn gebaseerd op de volgende overtuigingen: 

Evidence-based research. We identificeren factoren die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement. We maken daarbij onder andere gebruik van uitgebreid empirisch onderzoek over langere periodes en in verschillende markten.

Achterliggend economisch principe. We kijken verder dan de statistische patronen en willen het achterliggende economische principe van factoren begrijpen. Risico's waar een te lage beloning tegenover staat, vermijden we.

Behoedzaam beleggen. Wij beheren eenvoudig uit te leggen portefeuilles en vermijden onnodige transactiekosten. Daarnaast integreren we factoren op het gebied van milieu, maatschappij en corporate governance (ESG).

Proces

De strategie belegt in aandelen door middel van een kwantitatief proces dat gericht is op het maximaliseren van de excess return ten opzichte van de benchmark en het beheersen van het relatieve risico. De sector- en landenwegingen zijn vergelijkbaar met die van de MSCI Market Index, maar wij overwegen aantrekkelijke aandelen en onderwegen onaantrekkelijke. De aantrekkelijkheid van aandelen wordt beoordeeld op basis van een multifactormodel, dat rekening houdt met een evenwichtige mix van value, quality, momentum en analyst revisions.

Regio's

De strategie is beschikbaar voor verschillende beleggingsregio’s: wereldwijde ontwikkelde markten, opkomende markten, Azië-Pacific en de markt voor Chinese A-aandelen.

Regio

Global developed markets

Emerging markets

China

Benchmark

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets Index

MSCI China A- International Index

Informatieratio target

0.8

0.8

0.8

Tracking error (verwacht gemiddelde)

3%

3%

3%

Aantal aandelen strategie

≈ 250

≈ 200

≈ 200

Oprichtingsdatum

March 2018

January 2008

November 2017

Team

Onze strategieën worden beheerd door een ervaren groep beleggingsprofessionals binnen een organisatie die zich volledig inzet voor kwantitatief beleggen. Het team bestaat uit meer dan 40 portefeuillemanagers en kwantitatieve onderzoekers die zich volledig toeleggen op kwantitatief beleggen, onderzoek en de ontwikkeling van modellen.

Neem contact met ons op

Neem contact met ons op als u meer wilt weten over deze strategie.

Contact
Aan deze strategie gerelateerde onderwerpen zijn:

Gerelateerde strategieën