Robeco Quantum Equities F EUR
Profiteren van alphasignalen op korte termijn
Aandelenklassen
Aandelenklassen
Iedere fondsklasse van een product belegt in dezelfde effectenportefeuille en ook hun beleggingsdoelen en beleggingsbeleid komen overeen. Andere aspecten kunnen wel afwijken. Denk bijvoorbeeld aan het distributietype, de valuta-exposure, en de vergoedingen en kosten. De meest voorkomende fondsklassen bij Robeco zijn:
a) D/DH-aandelen, reguliere aandelen die beschikbaar zijn voor alle beleggers;
b) I/IH-aandelen, voor institutionele beleggers die van tijd tot tijd worden aangewezen door de Luxemburgse toezichthouder.
Meer informatie over fondsklassen is te vinden in het prospectus.
F-EUR
I-EUR
Klasse en codes
Fondscategorie:
Aandelen
ISIN:
LU2545200391
Bloomberg:
ROQUEFE LX
Index
MSCI World Index
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Informatieverschaffing over duurzaamheid
De Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU kan producten classificeren onder Artikel 6, 8 of 9.
Artikel 6: het fonds valt niet onder de uitgebreide informatieverschaffing over duurzaamheidskenmerken zoals in Artikel 8 en 9.
Artikel 8: het fonds heeft geen duurzame beleggingsdoelstelling, maar bevordert wel milieu- en maatschappelijke eigenschappen en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Artikel 9: het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling en moet uitgebreid rapporteren over duurzaamheidskenmerken.
Of het nou gaat om Artikel 8 of 9, ondernemingen waarin is belegd moeten goed bestuur aan de dag leggen en duurzame beleggingen mogen geen ernstige schade toebrengen.
Artikel 8
- Overzicht
- Rendement & kosten
- Portefeuille
- Duurzaamheid
- Commentaar
- Documenten
Fonds topics
MISSING: fund.detail.tabs.
Kernpunten
- Ontwikkelingen op het gebied van big data en machine learning zijn cruciaal voor de ontwikkeling van kwantitatief beleggen.
- Technieken voor machine learning kunnen een crash van aandelenkoersen helpen voorspellen naast traditionele risico-indicatoren zoals volatiliteit of distance-to-default.
- De meest noodlijdende bedrijven vermijden kan de performance helpen verbeteren wanneer aanhoudende niet-lineaire patronen worden ontdekt.
Over dit fonds
Robeco Quantum Equities is een actief beheerd fonds dat vooral belegt in aandelen uit ontwikkelde markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model zoals beschreven in de paragraaf over de strategie voor het beleggingsbeleid in Bijlage I van dit prospectus. 'Quantum' staat voor de beleggingsbenadering van het Subfonds die nieuwe datasets, technieken voor machine learning en slimme algoritmes integreert. De strategie integreert duurzaamheidsindicatoren voortdurend in het aandelenselectieproces. Het Subfonds hanteert onder meer uitsluitingen op basis van normen en activiteiten en Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur en het houdt rekening met belangrijke negatieve impact in het beleggingsproces.
Belangrijke feiten
Totale fondsgrootte
€ 6.090.473
Grootte van de shareclass
€ 30.196
Ingangsdatum shareclass
21-11-2022
1-jaars rendement
22,56%
Dividenduitkerend
No
Fondsmanager
Wouter Tilgenkamp
Pim van Vliet
Wouter Tilgenkamp is portefeuillemanager Quantitative Equities en richt zich op het beheer van factorportefeuilles, zoals de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Wouter kwam in 2016 bij Robeco in dienst als datawetenschapper en hield zich specifiek bezig met onderzoek naar aandelenhandel, automatisering van portefeuilleprocessen, portefeuilleopbouw en optimale uitvoering van strategieën. Hij begon zijn financiële carrière in 2014 bij Optiver als handelaar in derivaten. Hij heeft een bachelor in toegepaste wiskunde van de Technische Universiteit Delft en een master in quantitative finance. Pim van Vliet is hoofd van Conservative Equities en hoofd Quant Strategist. Als hoofd Conservative Equities is hij verantwoordelijk voor een groot aantal wereldwijde, regionale en duurzame lagevolatiliteitsstrategieën. Hij is gespecialiseerd in lowvolatilitybeleggen, asset pricing en quantitative finance. Hij is de auteur van verschillende wetenschappelijke publicaties, onder andere in het Journal of Banking and Finance, Management Science en het Journal of Portfolio Management. Pim is gastdocent bij verschillende universiteiten, auteur van een boek over beleggen en spreekt op internationale seminars. In 2010 werd hij portefeuillemanager. Pim kwam in 2005 in dienst bij Robeco als onderzoeker, waarbij hij verantwoordelijk was voor allocatieonderzoek. Pim is gepromoveerd en (cum laude) afgestudeerd in economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam.
Rendement
Per periode
Per jaar
- Per periode
- Per jaar
1 maand
3,18%
3,42%
3 maanden
10,13%
11,37%
YTD
10,13%
11,37%
1 jaar
22,56%
25,86%
Sinds oprichting 11/2022
15,02%
18,60%
2023
16,33%
19,60%
Kosten
Lopende kosten
Lopende kosten
0,61%
Inbegrepen beheervergoeding
Vergoeding die het fonds betaalt aan de vermogensbeheerder voor het professioneel beheren van het fonds.
0,40%
Inbegrepen serviceprovisie
Vergoeding die het fonds betaalt als dekking voor formele kosten, zoals de kosten voor jaarverslagen, jaarlijkse aandeelhoudersvergaderingen en koerspublicaties.
0,16%
Transactiekosten
De genoemde transactiekosten zijn de gemiddelde jaarlijkse transactiekosten over de laatste drie jaar berekend volgens de Europese regelgeving.
0,12%
Fiscale behandeling product
Het fonds is gevestigd in Luxemburg en is onderworpen aan de Luxemburgse belastingwetten en -regelgeving. Het fonds is in Luxemburg geen vennootschaps-, inkomsten-, dividend- of vermogenswinstbelasting verschuldigd. Het fonds is wel onderworpen aan een jaarlijkse abonnementsbelasting ('taxe d'abonnement') in Luxemburg. Deze bedraagt 0,05% van de intrinsieke waarde van het fonds. Dit recht op inschrijvingen is opgenomen in de intrinsieke waarde van het fonds. In principe kan het fonds het Luxemburgse verdragsnetwerk gebruiken om een deel van de bronbelasting op inkomsten terug te vragen.
Fiscale behandeling belegger
De fiscale gevolgen van het beleggen in dit fonds zijn afhankelijk van de persoonlijke situatie van de belegger. Voor een particuliere belegger in Nederland is de werkelijk ontvangen rente, dividend of koerswinst fiscaal niet relevant. Beleggers betalen ieder jaar over de waarde van hun netto vermogen per 1 januari, indien en voor zover dat netto vermogen uitgaat boven de heffingsvrije vermogens, inkomstenbelasting. De belegging in het fonds wordt gerekend tot het netto vermogen van de belegger. Buiten Nederland woonachtige particuliere beleggers worden in Nederland niet belast voor hun belegging in het fonds. Deze beleggers kunnen wel aldaar belast worden voor de inkomsten uit de belegging in dit fonds op grond van de in dat land geldende nationale fiscale wetgeving. Voor een rechtspersoon of een professionele belegger, zijn andere fiscale regels van toepassing. Wij adviseren de belegger om, voorafgaand aan het nemen van een beslissing om te investeren, voor diens specifieke situatie eerst diens financiële of fiscale adviseur te raadplegen over de fiscale gevolgen verbonden aan de belegging in dit fonds.
Fondsallocatie
Asset
Country
Sector
Top 10
- Asset
- Country
- Sector
- Top 10
Policies
Valutarisico's worden niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds.
Deze fondsklasse van het fonds keert geen dividend uit.
Robeco Quantum Equities is een actief beheerd fonds dat vooral belegt in aandelen uit ontwikkelde markten. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model zoals beschreven in de paragraaf over de strategie voor het beleggingsbeleid in Bijlage I van dit prospectus. 'Quantum' staat voor de beleggingsbenadering van het Subfonds die nieuwe datasets, technieken voor machine learning en slimme algoritmes integreert. De strategie integreert duurzaamheidsindicatoren voortdurend in het aandelenselectieproces. Het Subfonds hanteert onder meer uitsluitingen op basis van normen en activiteiten en Robeco's beleid voor goed ondernemingsbestuur en het houdt rekening met belangrijke negatieve impact in het beleggingsproces. Het fonds heeft duurzaam beleggen als doelstelling volgens Artikel 8 van de Sustainable Finance Disclosure Regulation van de EU. De meeste aandelen die we selecteren maken deel uit van de Benchmark, maar we kunnen ook aandelen buiten de Benchmark selecteren. Het fonds kan afwijken van de wegingen in de Benchmark. Het fonds streeft ernaar op lange termijn een outperformance te realiseren ten opzichte van de Benchmark, terwijl tegelijkertijd het relatieve risico wordt beheerst door de toepassing van limieten (voor landen, sectoren en issuers) om de afwijking van de Benchmark te beperken. Uiteindelijk beperkt dit ook de relatieve performance ten opzichte van de Benchmark. De Benchmark is een algemene marktgewogen index die niet in overeenstemming is met de ESG-kenmerken die het fonds bevordert.
Informatieverschaffing over duurzaamheid
Duurzaamheidsprofiel
Beoogde ESG-score
Above Index
Beoogde voetafdruk
Below Index
ESG Important Information
De duurzaamheidsinformatie hieronder kan beleggers helpen duurzaamheidsoverwegingen te integreren in hun proces. Deze informatie is alleen voor informatieve doeleinden. De gerapporteerde duurzaamheidsinformatie mag niet worden gebruikt in relatie tot de bindende elementen van dit fonds. Bij een beslissing om te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken of doelstellingen van het fonds zoals beschreven in het prospectus.
Duurzaamheid
Het fonds integreert systematisch duurzaamheid in het beleggingsproces door middel van uitsluitingen, ESG-integratie, ESG- en milieuvoetafdruk-doelstellingen en engagement. Financieel materiële ESG-factoren worden meegenomen in de portefeuilleopbouw om ervoor te zorgen dat de ESG-score van de portefeuille die van de index overtreft. Daarnaast is de milieuvoetafdruk van het fonds kleiner dan die van de benchmark door restricties op CO2-emissies, waterverbruik en afvalproductie. Dankzij deze regels voor de portefeuillesamenstelling maken aandelen met een betere ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans op opname in de portefeuille, terwijl die van bedrijven met een slechte ESG-score of milieuvoetafdruk eerder kans lopen te worden verwijderd uit de portefeuille. Daarnaast gaat Robeco de dialoog aan met issuers van aandelen waarvan uit de doorlopende monitoring blijkt dat ze internationale normen schenden. Ook kunnen zulke issuers worden uitgesloten.In de volgende paragrafen worden de ESG-maatstaven voor dit fonds weergegeven met een korte beschrijving. Meer informatie vindt u in de duurzaamheidsgerelateerde informatie.De gebruikte index voor alle duurzaamheidsvisuals is gebaseerd op MSCI World Index.
Toelichting rendement
Op basis van de handelskoers behaalde het fonds een resultaat van 3,18%. Het fonds streeft naar een hoog risicogewogen rendement in een gehele conjunctuurcyclus via efficiënte, goed gespreide exposure naar onze signalen voor de korte termijn.
Verwachting van de fondsmanager
Wouter Tilgenkamp
Pim van Vliet
Het fonds volgt een bottom-up gedreven beleggingsstrategie. Bij het selecteren van de individuele aandelen wordt een systematische en strakke aanpak gevolgd; hierbij wordt de aantrekkelijkheid van een aandeel beoordeeld op basis van zowel technische als sentimentsvariabelen, die vervolgens worden geïnterpreteerd door kwantitatieve modellen. Het fonds maakt gebruik van nieuwe datasets, technieken voor machine learning en slimme algoritmen om te profiteren van onjuiste waarderingen op korte termijn. Het hanteert een rules-based proces dat onnodige transactiekosten probeert te vermijden door alleen aandelen te kopen als de verwachte winst hoger ligt dan de kosten voor de transactie.