netherlandsnl
Image

Robeco QI Global Factor Solution Fund

Referentie-index: MSCI All Country World Index (Net Return, EUR)
ISIN: NL0010762076
  • Selecteert aandelen met een aantrekkelijke waardering, een positief momentum en een laag risico
  • Vermijdt exposure naar onbeloonde risico's, voorkomt het links laten liggen van andere bewezen factorpremies en beperkt onnodige transacties.
  • Onderdeel van Robeco's aanbod van factorpremiestrategieën.
Fondscategorie
Actuele koers ()
Rendement YTD ()
Valuta EUR
Fondsvermogen ()
DividenduitkerendNee

Over dit fonds

Robeco QI Global Factor Solution Fund belegt in aandelen uit ontwikkelde en opkomende landen over de hele wereld. De selectie van deze aandelen is gebaseerd op een kwantitatief model. Het fonds volgt een bottom-up gedreven beleggingsstrategie om een efficiënte, goed gespreide exposure te krijgen naar de bewezen factoren value, momentum en low volatility. Het maakt gebruik van verbeterde definities om onbeloonde risico’s en ongewilde en onbedoelde factortilts te vermijden.

Koersontwikkeling

Geen performancegegevens beschikbaar

Koersontwikkeling

Robeco QI Global Factor Solution Fund

Rendement

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}
Fonds Index
1 maand
3 maanden
YTD
1 jaar
2 jaar
3 jaar
5 jaar
10 jaar
{{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}}
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.
Fonds Index
De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Geannualiseerd (voor periodes langer dan een jaar).

De performance is vóór aftrek van kosten en wordt gebaseerd op de slotkoersen. In de praktijk worden er kosten (zoals beheervergoedingen en andere kosten) in rekening gebracht. Deze hebben een negatief effect op de getoonde rendementen.

De performance is gebaseerd op de koers na aftrek van kosten.

Statistieken

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}
3 jaar 5 jaar
Tracking error ex-post (%)
Informatieratio
Sharpe-ratio
Alpha (%)
Beta
Standaarddeviatie
Max. maandelijkse winst (%)
Max. maandelijks verlies (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
3 jaar 5 jaar
Maanden outperformance
Hit ratio (%)
Maanden Bull-markt
Maanden outperformance Bull
Hit ratio Bull (%)
Maanden Bear-markt
Maanden outperformance Bear
Hit ratio Bear (%)
Bovengenoemde ratio’s zijn gebaseerd op het rendement vóór aftrek van vergoedingen
Fonds Index
Rating
Option Adjusted Modified Duration (jaren)
Looptijd (jaren)
Yield to Worst (%)
fund.detail.performance.characteristics.greenBonds

Fondsallocatie

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}
Naam Sector Weging
{{fund.fundInvestmentExplanations.top10}}

Fondsclassificatie

OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Stemmen
Engagement
ESG-integratie
Uitsluiting
OmschrijvingJaNeeN.v.t. 
Screening
Integratie
Duurzaamheidsthema

Valutabeleid

Het valutarisico wordt niet afgedekt. Wisselkoersveranderingen hebben daarom direct invloed op de koers van het fonds.

Dividendbeleid

Het fonds keert geen dividend uit. Het fonds voegt alle inkomsten toe aan de portefeuille, waardoor de totale performance tot uitdrukking komt in de koers.

ESG-integratiebeleid

Factoren op het gebied van milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur (environment, social and governance; ESG) worden systematisch geïntegreerd in het zeer gedisciplineerde beleggingsproces. Hierbij wordt gebruikgemaakt van de ESG-scores uit de RobecoSAM Corporate Sustainability Assessment. De ESG-integratie streeft naar een totale ESG-score van de portefeuille die hoger is dan die van de index. Daarnaast moet de score voor de afzonderlijke factoren milieu, maatschappij en ondernemingsbestuur ook hoger zijn dan die van de index om te garanderen dat de ESG-verbetering op alle drie de vlakken wordt gerealiseerd. Dit zorgt ervoor dat aandelen met een hoge ESG-score eerder kans maken op opname in de portefeuille, terwijl die van ondernemingen met een zeer lage ESG-score eerder worden verwijderd uit de portefeuille. Via deze regels voor de portefeuillesamenstelling streven we naar een ESG-profiel van de portefeuille dat bovengemiddeld is ten opzichte van vergelijkbare namen. Bovendien kunnen aandelen die problemen hebben met ondernemingsbestuur of aandelen met de kans op rechtszaken of regelgevingsrisico worden uitgesloten van het beleggingsuniversum. Naast de integratie van ESG beschikt Robeco over een uitsluitingsbeleid en maakt Robeco gebruik van volmachtstemmen en engagementactiviteiten op basis van ICGN-doelstellingen (International Corporate Governance Network).

Beleggingsbeleid

Het Robeco QI Global Factor Solution Fund biedt klanten een gespreide exposure naar bewezen factorpremies, zoals waarde, momentum en lage volatiliteit, door te beleggen in factorfondsstrategieën. De onderliggende factorfondsstrategieën zijn Robeco QI Global Value Equities (belegt in aandelen met een lage prijs ten opzichte van fundamentals), Robeco QI Global Momentum Equities (belegt in aandelen met een positief momentum) en Robeco QI Global Conservative Equities (belegt in aandelen met een lage verwachte volatiliteit en goed opwaarts potentieel). We verwachten dat deze spreiding over bewezen factorpremies op de lange termijn bovengemiddelde rendementen genereert met een risicoprofiel dat in lijn is met de markt. Het Factor Solution Fund is niet beperkt tot een bepaalde geografische regio. Het fonds is belegd in aandelen met een aantrekkelijke waardering, positief momentum en kenmerken die wijzen op een laag risico in zowel ontwikkelde als opkomende markten. Dit biedt beleggers de mogelijkheid om te profiteren van de snelle groei in de opkomende markten en tegelijkertijd profiteren zij van wereldwijde spreiding. De beleggingsfilosofie van het Robeco Factor Solution Fund is gebaseerd op onze bevindingen dat factorpremies, zoals waarde, momentum en lage volatiliteit, in het verleden omvangrijk en robuust zijn geweest in meerdere markten. Zelfs met conservatievere verwachte rendementen voor de toekomst blijkt dat de allocatie naar deze premies aanzienlijk moet zijn voor een optimaal resultaat. Bovendien moet de allocatie naar factorpremies gespreid zijn om steeds deze premies te oogsten zonder strategieën na te jagen die recentelijk hebben gewonnen.  Het fonds houdt een gelijk gewogen strategisch gewicht aan in de onderliggende fondsen en elk kwartaal vindt er een herschikking plaats als aan de voorwaarden wordt voldaan. Dit fonds is bedoeld voor personen die een gelijk gewogen strategische blootstelling naar deze factoren zoeken en zich bewust zijn van het specifieke risico-rendementsprofiel van een dergelijke belegging. Het rendementsprofiel van dit fonds kan aanzienlijk afwijken van de wereldwijde aandelenmarkten. De belegger moet significante volatiliteit kunnen accepteren. Wij raden u aan om contact op te nemen met uw financieel adviseur over de plaats die het fonds kan innemen in uw portefeuille.

Risicobeleid

Risicobeheer is volledig geïntegreerd in het beleggingsproces om ervoor te zorgen dat de posities altijd voldoen aan de vooraf vastgestelde richtlijnen.

JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

JoopHuij, Guido Baltussen, Simon Lansdorp, Daniel Haesen

Joop Huij, Head of Robeco Indices and Disruptive Innovation, is verantwoordelijk voor Robeco’s factor-, ESG- en thematische indices. Joop is tevens parttime professor Finance aan de Rotterdam School of Management. Hij heeft artikelen gepubliceerd in verschillende wetenschappelijke tijdschriften, waaronder het Journal of Banking and Finance, het Journal of Empirical Finance, het Journal of Financial Markets en het Financial Analyst Journal. Joop begon zijn carrière bij Robeco in 2007 als researcher. Hij is gepromoveerd in Empirical Finance aan de Rotterdam School of Management (2007, winnaar van de ERIM Dissertation Award). Ook studeerde hij informatica en economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam (2002, cum laude). Guido Baltussen is Executive Director en verantwoordelijk voor de factorstrategieën en kwantitatieve Liquid Alternatives- en Multi Asset-strategieën van Robeco. Hij is tevens professor Behavioral Finance en Financial Markets aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Voordat hij in 2017 in dienst trad bij Robeco, was Guido hoofd Quantitative Research Fixed Income en Multi Asset Research bij NN Investment Partners. Hij begon zijn carrière in de beleggingssector in 2004. Guido heeft publicaties op zijn naam staan in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften als het Journal of Financial Economics, de American Economic Review, Management Science en het Journal of Financial and Quantitative Analyses. Hij heeft in onderzoeksprojecten samengewerkt met Nobelprijswinnaar Richard Thaler (2017). Guido is gepromoveerd en afgestudeerd (cum laude) in financiële economie en bedrijfseconomie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Simon Lansdorp is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team. Hij is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles, op maat gemaakte factorportefeuilles en het optimaliseren van oplossingen voor factorbeleggen. Zijn vakgebieden zijn onder andere factorallocatie, aandelenselectie en portefeuilleopbouw. Simon trad in 2009 als researcher in dienst bij Robeco. Binnen het Factor Investing Research-team deed hij onderzoek naar factoren, ontwikkelde hij strategieën voor de factoren value, momentum en quality en (multi-)factorindices, en werkte hij aan op maat gemaakte factoroplossingen. Simon is afgestudeerd in Economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en is gepromoveerd in Finance aan het Tinbergen Institute. Hij heeft artikelen gepubliceerd in het Journal of Financial Markets. Daniel Haesen is portefeuillemanager binnen het Factor Investing Equities-team en is verantwoordelijk voor de Value-, Momentum-, Quality- en Multi-Factor-portefeuilles. Hij is gespecialiseerd in factoronderzoek. Daniel begon zijn carrière in de beleggingssector in 2003 bij Robeco als onderzoeker met een focus op kwantitatieve selectie, waarbij hij multifactor-selectiemodellen bestudeerde binnen zowel aandelen als bedrijfsobligaties. Daarnaast was hij ook verantwoordelijk voor kwantitatief duurzaamheidsonderzoek en kwantitatief allocatieonderzoek. Daniel studeerde econometrie en kwantitatief beleggen aan de Universiteit van Tilburg. Hij is een CFA® Charterholder.

Details

{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}
Vermogensbeheerder
Fondsvermogen
Size of share class
Uitstaande aandelen
ISINNL0010762076
BloombergROBFSDE NA
Valoren
WKN
Beschikbaarheid
Datum 1e koers1398729600000
Einde boekjaar31-12
Juridische status
Ex-ante tracking error limiet (%)
Morningstar
Referentie-index

Kosten van dit fonds

Lopende kosten

De lopende fondskosten van dit fonds bedragen
Deze kosten bestaan onder ander uit:
Beheerkosten
Serviceprovisie

Transactiekosten

De verwachte transactiekosten bedragen

Performance fee

Bij dit fonds kan tevens een performance fee worden ingehouden van

Extra vergoedingen

Max. instapkosten
Max. uitstapkosten
Max. inschrijfkosten
Max overstapkosten
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord