netherlandsnl

Size factor

Stocks with a lower market value (mid and small caps) realize higher returns than those with a higher market value or capitalization (large caps).

In academic circles the discussion focuses on whether the better expected performance of companies with a lower market value is only compensation for the higher degree of risk.

Another point of discussion concerns the transaction costs that accompany a strategy based on this factor. These costs are higher for equities with a lower market value due to the reduced liquidity.

Robeco implicitely uses the Size factor by including mid and small cap stocks in its investable universe.

Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
Read more
Discussies rond factorbeleggen: Luiden big data en AI een nieuw tijdperk in voor kwantitatief beleggen?
Discussies rond factorbeleggen: Luiden big data en AI een nieuw tijdperk in voor kwantitatief beleggen?
Factorbeleggen is gebaseerd op tientallen jaren van openbaar toegankelijk empirisch onderzoek.
11-01-2021 | Visie
Is low volatility-beleggen zijn magie kwijt?
Is low volatility-beleggen zijn magie kwijt?
2020 was een moeilijk jaar voor beleggers in low volatility.
21-12-2020 | Visie
Podcast: Waarom ik denk dat de ‘quant winter’ voorbij gaat
Podcast: Waarom ik denk dat de ‘quant winter’ voorbij gaat
Maken waardeaandelen een comeback in 2021?
17-12-2020 | Podcast
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord