netherlandsnl

Monitoring factor exposure

Robeco examines existing investment portfolios' exposure to factor premiums using its own customized scanning system. This is known as the 'Robeco Factor Exposure Monitor'.

The scan shows the relative underweights or overweights per factor (relative to the market portfolio). This can form a first step in the decision-making process for implementing factor investing.

Figure 7. Relative factor exposures of portfolios
Source: Robeco, Quantitative Research, 2014

The chart shown above represents a portfolio that overweights the Value factor while underweighting the Momentum and Low-volatility factors.

Quantitative investing
Quantitative investing

We’ve been leading the way in quant investing for over 25 years, turning research into practical solutions.

Read more
Will Value survive the quant winter?
Will Value survive the quant winter?
The Value factor posted excellent returns over the first decade of the century.
01-09-2020 | Visie
Discussies over factorbeleggen: moeten we duurzaamheid zien als een factor?
Discussies over factorbeleggen: moeten we duurzaamheid zien als een factor?
Factorbeleggen en duurzaamheid kunnen een goede combinatie zijn.
20-07-2020 | Visie
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
New study reveals: you can predict when interest rates will rise
Over the past decades, many empirical studies have examined the predictability of interest rates, so far with mixed results.
30-06-2020 | Visie
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord