netherlandsnl

Low volatility ETF

Low volatility ETFs are Exchange Traded Funds (ETFs) designed to exploit the volatility anomaly.

These usually replicate popular publicly available indices, such as MSCI Minimum Volatility Indexes or the S&P 500 Low Volatility index, at relatively low cost. However, research by Robeco shows that replicating on public low volatility indices can lead to significant arbitrage risk for investors, that can penalize long term performance.

An alternative would be in to invest in ETFs that replicate bespoke low volatility indices, which are only on public to those who invest according to them.

See also: Volatility anomaly, Low volatility strategies

Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
Read more
Geen quantcrisis in credits
Geen quantcrisis in credits
Quantstrategieën hebben goed gewerkt in credits.
01-04-2021 | Visie
Niet iedereen profiteert evenveel van de waarderally
Niet iedereen profiteert evenveel van de waarderally
De recente verbetering in waarde wakkert opnieuw de hoop aan op een comeback en zorgt voor de ideale omstandigheden voor een omvangrijke en consistente exposure naar deze stijl.
25-03-2021 | Visie
Data sets – factor investing in corporate bonds
Data sets – factor investing in corporate bonds
A research-driven approach is at the core of everything we do.
01-03-2021 | Data sets
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord