netherlandsnl

Factor-tilt approach

A method of implementation where part of a portfolio is invested specifically in factor strategies.

Specific factors that may be under-represented in the 'standard' asset allocation are added in this approach using dedicated factor strategies.

Figure: Factor Tilts
Source: Koedijk, Slager, Stork: 'Factor Investing in Practice: A Trustees' Guide to Implementation' (2014).

Different approaches to implementing factor investing can be distinguished, such as the risk due diligence approach and factor optimization.

Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
Quantitative investing: invisible layers surface to deliver attractive returns
Read more
Discussies rond factorbeleggen: Luiden big data en AI een nieuw tijdperk in voor kwantitatief beleggen?
Discussies rond factorbeleggen: Luiden big data en AI een nieuw tijdperk in voor kwantitatief beleggen?
Factorbeleggen is gebaseerd op tientallen jaren van openbaar toegankelijk empirisch onderzoek.
11-01-2021 | Visie
Is low volatility-beleggen zijn magie kwijt?
Is low volatility-beleggen zijn magie kwijt?
2020 was een moeilijk jaar voor beleggers in low volatility.
21-12-2020 | Visie
Podcast: Waarom ik denk dat de ‘quant winter’ voorbij gaat
Podcast: Waarom ik denk dat de ‘quant winter’ voorbij gaat
Maken waardeaandelen een comeback in 2021?
17-12-2020 | Podcast
Logo

Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord