Kwantitatief beleggen

Beleggen zonder emoties

Kwantitatieve oplossingen profiteren van diep verankerde cognitieve biases die beleggers beïnvloeden. Onze gedisciplineerde, transparante en systematische benadering laat emoties buiten beschouwing en maakt gebruik van marktinefficiënties die ontstaan door menselijk gedrag. Zo kunnen we op lange termijn een superieure risicogecorrigeerde performance realiseren voor onze klanten.

Factorbeleggen is beslist geen black box

Baanbrekend onderzoek

Ons decennialange track record in kwantitatief beleggen is gebouwd op de fundamenten van eigen bekroond onderzoek. Als thought leaders op dit gebied hebben we factoren, of signalen, ontdekt die worden beloond met een superieur risicogecorrigeerd rendement op de lange termijn. Ons onderzoek heeft verschillende baanbrekende publicaties opgeleverd die een waardevolle bijdrage hebben geleverd aan de wetenschappelijke literatuur.

Baanbrekende papers

Nieuwe generatie quantoplossingen

We zijn ervan overtuigd dat de ontwikkelingen op het gebied van alternatieve data, kunstmatige intelligentie en machine learning cruciaal zijn voor de ontwikkeling van kwantitatief beleggen. Die vergroten namelijk niet alleen het aantal kansen door nieuwe, ongecorreleerde alphasignalen aan het licht te brengen, maar kunnen ook onze bestaande beleggingsprocessen versterken door de voorspellingen van onze modellen voor risico, rendement en duurzaamheid te verbeteren.

Als ware pioniers is onze drijvende kracht een gezonde drang naar klantgerichte innovatie die leidt tot geavanceerde oplossingen, waarmee we inspelen op de veranderende behoeften op financieel en duurzaamheidsgebied. Daarom richten we ons op het verbeteren van ons huidige aanbod en het ontwikkelen van de volgende generatie kwantitatieve oplossingen die zich onderscheiden van traditionele kwantitatieve portefeuilles. Belangrijk is dat we hierbij vasthouden aan onze beleggingsfilosofie die is gebaseerd op overtuigend empirisch bewijs, een gedegen economische onderbouwing en een behoedzame benadering.

Meer over de nieuwe generatie quantoplossingen

Maak kennis met het team

We hebben een van de grootste kwantitatieve beleggingsteams in de sector, met meer dan 40 gespecialiseerde portefeuillemanagers, onderzoekers, client portfolio managers en beleggingsspecialisten. Dat stelt ons in staat om tegelijkertijd baanbrekend onderzoek te doen, portefeuilles te beheren en onze klanten van over de hele wereld te bedienen.

Ons omvangrijke team is zeer ervaren en sterk gediversifieerd als het gaat om academische, professionele en persoonlijke achtergrond. We zijn ook actief op zoek naar toptalent, omdat dit bijdraagt aan een cultuur van onafhankelijk denken en innovatie.

Duurzaamheid integreren

Met onze institutionele kennis op het gebied van kwantitatief en duurzaam beleggen zijn we uniek gepositioneerd om duurzame kwantitatieve oplossingen te ontwikkelen en te beheren. De op regels gebaseerde, systematische aard van onze beleggingsprocessen maakt ze zeer geschikt om verschillende duurzaamheidsdimensies te integreren.

Daardoor kunnen we onderzoek doen naar verschillende manieren om duurzaamheidsvoorkeuren te combineren met de financiële doelen van onze klanten, en die vervolgens implementeren. We weten dat de overtuigingen en waarden van beleggers kunnen afwijken en daarom is ons platform ontwikkeld om portefeuilles op maat te maken. Naast integratie kunnen ook onze activiteiten op het gebied van engagement en stemmen de agenda van bedrijven sturen in de richting van duurzamere praktijken.

Duurzaamheid integreren

Oplossingen afstemmen op uw wensen

Om te voldoen aan uw specifieke wensen bieden we een groot aantal kwantitatieve aandelen-, obligatie- en multi-assetoplossingen, die uiteenlopen van factorportefeuilles (aandelen, obligaties) tot portefeuilles met dynamische markttiming (obligaties), tot op duurzaamheid gerichte portefeuilles (aandelen, obligaties). Deze oplossingen zijn allemaal gebaseerd op input van onszelf, waarmee we ons onderscheiden van andere kwantitatieve beheerders.

We vertrouwen op onze verbeterde factordefinities, die het onbeloonde risico beperken en zorgen voor een superieure risicogecorrigeerde performance ten opzichte van generieke factordefinities. Dankzij onze zelfontwikkelde algoritmes voor portefeuilleconstructie hebben we volledig inzicht in het proces, terwijl kant-en-klare tools voor optimalisatie vaak een black box zijn. Bovendien helpen onze algoritmes onnodige transactiekosten te voorkomen, wat resulteert in een lagere omzet en een beter langetermijnrendement na aftrek van kosten.

Bekijk onze kwantitatieve strategieën

Educatieve module voor beleggingsprofessionals

De Essentials van factorbeleggen

De Essentials van factorbeleggen