Disclaimer

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor professionele & institutionele beleggers.

Bevestig alstublieft dat u een professionele belegger bent en dat u de voorwaarden van deze website hebt gelezen en begrepen, en deze accepteert.

Niet akkoord
Koploper in kwantitatief beleggen
Kwantitatief beleggen

Koploper in kwantitatief beleggen

We lopen al meer dan 25 jaar voorop met kwantitatief beleggen. Onze ervaren research- en beleggingsteams het systematisch bespelen van marktinefficiënties en ons robuuste track record zijn een solide basis voor het genereren van een superieur rendement.

Losing money with passive investing
Losing money with passive investing
Passive investing may be popular, but it also raises serious concerns.
18-10-2017 | Column
Enhanced indexing: een alternatief voor passieve strategieën
Enhanced indexing: een alternatief voor passieve strategieën
Ondanks het succes van passief beleggen zijn er genoeg redenen om een andere benadering te overwegen.
04-10-2017 | Video
Robeco Quarterly September 2017
Robeco Quarterly September 2017
The fifth edition of Robeco Quarterly – our quant, sustainability and research magazine – is published.
29-09-2017 | Magazine

25 jaar toegepaste kwantitatieve innovatie

Wij zijn enthousiast over de mogelijkheden van kwantitatieve modellen, omdat die naadloos aansluiten bij onze wetenschappelijke, systematische benadering. De afgelopen 25 jaar hebben we veel energie gestoken in het ontwikkelen van onze kwantitatieve producten, waardoor we nu wereldwijd worden erkend als leider op dit gebied.

The rise of Factor Investing - is it just a hype?
Lees meer

Robeco is een pionier in kwantitatief beleggen en gebruikt al sinds begin jaren 90 kwantitatieve modellen om te profiteren van het gedrag van beleggers. We beheren puur kwantitatieve aandelen-, vastrentende en multi-assetstrategieën voor beleggers over de hele wereld, maar gebruiken onze modellen ook bij onze fundamentele portefeuilles.

Three ways to implement factors and smart beta
Download

Naast een breed aanbod aan fondsen bieden we op maat gemaakte kwantitatieve mandaten om aan de wensen van institutionele beleggers te voldoen. Een aantal van onze kwantitatieve strategieën zijn ooit ontwikkeld als maatoplossingen voor individuele klanten. We richten portefeuilles in op basis van specifieke wensen van klanten, bijvoorbeeld op het gebied van het beleggingsuniversum, het risico-rendementsprofiel en ESG-kenmerken.

"Elke beleggingsstrategie moet gebaseerd zijn op onderzoek"

Onze kwantitatieve strategieën zijn allemaal gebaseerd op research, maar ook op onze decennialange ervaring in vermogensbeheer volgens een wetenschappelijk onderbouwde en systematische benadering. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling van eigen modellen voor aandelenselectie, credits, duration en assetallocatie, die hebben bewezen waarde toe te voegen op de lange termijn. We gebruiken verbeterde definities van factoren, die het risico-gecorrigeerde potentieel van onze kwantitatieve strategieën maximaliseren door (in tegenstelling tot generieke factor-strategieën) onbeloond risico te vermijden. En we hanteren een reeks technieken om de turnover van portefeuilles te minimaliseren, daarmee de transactiekosten te beperken en het nettorendement te maximaliseren.

Meer dan 25 quantprofessionals

Het omvangrijke team van kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers is bepalend voor ons succes. De onderzoekers zijn verantwoordelijk voor het ontwikkelen van de modellen, algoritmes en definities die de basis vormen van onze wetenschappelijke benadering. De portefeuillemanagers vertalen voortdurend de signalen van onze modellen naar de portefeuilles. Daarnaast bewaken ze de portefeuilles en dragen ze bij aan het onderhoud en de verbetering van de modellen.

De mensen achter de modellen
Ons team

Met meer dan 25 gespecialiseerde kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers voor aandelen-, vastrentende en multi-assetstrategieën hebben we één van de grootste kwantitatieve teams in Europa. Naast het ontwikkelen van onze kwantitatieve selectiemodellen en algoritmes voor portefeuilleconstructie ondersteunen de researchers ook onze portefeuillemanagers bij de implementatie en het onderhoud van modellen, valuta- en derivatenstrategieën, en tools voor risicobeheer en performance-attributie.

200+
200+
whitepapers
Overzicht research

Onze kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers hebben nauwe banden met de academische wereld. Ze geven gastlezingen op vooraanstaande universiteiten en dragen bij aan onderzoek naar kwantitatief beleggen en wetenschappelijke programma’s. Daarnaast doen ze ook baanbrekend onderzoek binnen Robeco en hebben ze bijgedragen aan de theorie over kwantitatief beleggen. Ze publiceren artikelen in toonaangevende tijdschriften over onderwerpen als factorbeleggen, de lage-volatiliteitsanomalie en het minimaliseren van transactiekosten. Klik hier voor onze uitgebreide research bibliotheek.

Onze
Onze
baanbrekende papers
Lees de papers

Onze kwantitatieve onderzoekers en portefeuillemanagers hebben een grote invloed gehad op het risico-gecorrigeerde rendement en de oplossingen voor onze klanten. Zo was hun werk cruciaal voor de ontwikkeling van de geavanceerde factordefinities, waarmee we het risico-rendementsprofiel van onze portefeuilles optimaliseren. Hun ervaring in het analyseren van factoren op de aandelenmarkt heeft ook geleid tot een baanbrekende studie naar de toepasbaarheid ervan op de markt voor bedrijfsobligaties. Dankzij deze studie konden wij in 2015 een van de allereerste multi-factor creditstrategieën lanceren.

1 heldere filosofie

Bij Robeco beheren we een groot aantal kwantitatieve strategieën met één duidelijke beleggingsfilosofie. Deze filosofie vormt de basis van de beleggingsprocessen binnen ons hele kwantitatieve productaanbod, met aandelen-, vastrentende en multi-assetstrategieën.

De filosofie kan als volgt worden samengevat: Evidence-based research. We willen weten wat de markten beweegt door factoren te identificeren en te begrijpen die een superieure risico-gecorrigeerde performance opleveren. Economische rationale. Statistische patronen kunnen ook bij toeval ontstaan, dus de kwantitatieve indicatoren die we in onze processen gebruiken, moeten gebaseerd zijn op overtuigende economische principes. Behoedzaam beleggen. Al onze beleggingsbeslissingen zijn transparant en eenvoudig uit te leggen en we vermijden onnodige transactiekosten.

Kwantitatieve aandelenstrategieën. Deze strategieën streven naar een consistente outperformance met een beperkte tracking error door middel van een uitgebalanceerde combinatie van factoren. Ze maken gebruik van een eigen multi-factormodel voor aandelenselectie dat een hogere weging geeft aan aantrekkelijke aandelen en een lagere aan onaantrekkelijke. Deze strategieën zijn beschikbaar voor zowel opkomende als ontwikkelde markten (als fonds, maar ook als mandaat op maat).
Meer over kwantitatieve aandelenstrategieën

‘Standalone’ factorstrategieën. We beheren een reeks ‘standalone’ factorstrategieën die profiteren van vier bewezen factoren: value, momentum, low volatility en quality. De belangrijkste is onze actieve lage-volatiliteitsstrategie Conservative Equities. Deze gebruikt ons eigen aandelenselectiemodel en ons algoritme voor portefeuilleconstructie voor een lager absoluut risico dan de marktindex, met een vergelijkbaar of hoger rendement. Dit resulteert in een hogere Sharpe-ratio. Het model richt zich vooral op de factor low volatility, maar gebruikt ook de factoren value en momentum om de aantrekkelijkste laagvolatiele aandelen te identificeren. Al sinds 2006 beheren we met succes onze Conservative Equities-fondsen en -mandaten.
Meer over factorstrategieën

Multi-factoraandelenstrategieën. Voor beleggers die een gespreide exposure willen naar bewezen factoren, biedt ons multi-factoraandelenfonds allocatie naar Robeco’s verbeterde factoren value, momentum, low volatility en quality. Deze hebben bewezen op lange termijn allemaal een sterk risico-gecorrigeerd rendement te kunnen realiseren. Ook hebben we veel ervaring met het opstellen van multi-factormandaten die volledig zijn afgestemd op de factorexposure van de bestaande portefeuilles van klanten.
Meer over multi-factoraandelenstrategieën

Multifactorindices Wij hebben multifactorindices ontwikkeld om op een efficiënte, transparante en goedkope manier factorpremies te benutten. De strategie op basis van multifactor-aandelenindices is ontworpen om de performance van een beleggingsstrategie met exposure naar vier bewezen factorpremies te weerspiegelen: value, momentum, low vol en quality. Onze strategie maakt gebruik van verbeterde factordefinities in plaats van generieke om onbedoelde risico's te beperken en het rendementspotentieel te maximaliseren.
Meer over Multifactorindices

Kwantitatieve vastrentende beleggingen. Onze kwantitatieve vastrentende strategieën streven naar een outperformance ten opzichte van de wereldwijde en opkomende obligatiemarkten puur op basis van ons kwantitatieve durationmodel, dat de richting van de rente voorspelt. We gebruiken dit model sinds 1994 en het heeft altijd uitstekend gewerkt in zowel stijgende als dalende markten, ongeacht hoe volatiel deze zijn. De strategieën zijn ontwikkeld voor beleggers die exposure willen naar de wereldwijde obligatiemarkten in combinatie met zeer actief durationbeheer. We beheren een vergelijkbare strategie die met actief durationbeheer waarde toevoegt aan een portefeuille van geldmarktinstrumenten.
Meer over kwantitatieve vastrentende beleggingen.

Factorcredit. Onderzoek van Robeco heeft aangetoond dat factoren niet alleen werken voor aandelen, maar ook voor bedrijfsobligaties. Onze Conservative Credit-strategie belegt in bedrijfsobligaties met een laag risico, omdat obligaties met lager risico historisch gezien een beter risico-gecorrigeerd rendement opleveren dan obligaties met hoger risico. Een buy and hold-beleid moet de turnover van de portefeuille minimaliseren. Onze multi-factorcreditstrategie biedt uitgebalanceerde exposure naar Robeco’s verbeterde factoren low risk, value, momentum en size en kan volledig worden afgestemd op individuele voorkeuren.
Meer over Conservative Credits en multi-factorcreditstrategie.

Kwantitatieve multi-assetstrategie. Onze GTAA-strategie is een volledig kwantitatieve multi-assetstrategie en streeft naar een aantrekkelijk absoluut rendement op lange termijn met een aandelenachtige volatiliteit. De strategie heeft long- en shortposities in aandelen, obligaties en valuta's uit de ontwikkelde wereld en long-only posities in grondstoffen en beursgenoteerd vastgoed. De strategie is marktneutraal op de lange termijn, maar profiteert van stijgingen en dalingen op de markten door te kijken naar kansen binnen en tussen beleggingscategorieën op de korte termijn.
Meer over kwantitatieve multi-assetstrategie.

Share this page