マルチファクター株式戦略
実証されたファクターへのエクスポージャーを取得
主な特長:
- バリュー、モメンタム、低ボラティリティ、クオリティ・ファクターへのエクスポージャーによりリターンの源泉を分散化
- ファクターへの柔軟な配分によりバランスのとれたエクスポージャーを実現
- 報われないリスクの回避と投資リターン最大化のため、ファクター定義を改良
運用哲学
ロベコのクオンツ運用戦略は以下の信念に基づいています。
根拠に基づくリサーチ リスク調整後のパフォーマンスが卓越しているファクターを特定します。この一環として、様々な市場で長期間にわたる膨大な実証テストを行います。
経済合理性 ロベコは統計的パターンの理解に留まらず、ファクターの背後にある経済的な原動力の理解を目指しています。十分に報われないリスクは回避すべきと考えます。
慎重な投資 ポートフォリオは容易に説明することが可能で、不必要な取引コストを避け、サステナブルなビジネスモデルを選好しています。
運用プロセス
マルチファクター株式戦略は、完全にクオンツ運用を適用した株式戦略であり、バリュー、モメンタム、低ボラティリティ、クオリティという４つの実証されたファクターを活用します。一般的なファクター定義を採用する代わりに、改良したファクター定義を採用することで、報われないリスクの回避と投資リターンの最大化を図ります。ロベコのマルチファクター株式戦略のポートフォリオは、景気循環の全サイクルを通じて市場全体や一般的なファクター指数よりも高いリスク調整後リターンを達成することを目指します。そのため、改良されたファクターに幅広く分散されたエクスポージャーを効率的に確保します。
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運用チーム
クオンツ運用を専門とする経験豊かなチームが当戦略を運用します。総勢40名以上のポートフォリオ・マネジャーとクオンツ・リサーチャーで構成され、クオンツ株式運用、リサーチおよびモデル開発に専念します。
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