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RobecoSAM QI US Climate Beta Equities I EUR

Indice: MSCI USA Index
ISIN: LU1654174884
  • Vise à générer des performances similaires à celles du marché de manière durable, avec une faible tracking error.
  • Le fonds utilise une méthode de construction de portefeuille propriétaire qui cherche à maximiser son exposition aux titres présentant de fortes caractéristiques de durabilité, tout en minimisant son risque relatif (tracking error).
  • Budget de risque utilisé pour une allocation totale à la durabilité tout en gérant de manière active les risques du portefeuille.
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

RobecoSAM QI US Climate Beta Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise à obtenir un profil de durabilité nettement meilleur, tout en réalisant des performances similaires à celles du marché. Le but de l'objectif d'investissement est de contribuer à limiter la hausse maximale de la température mondiale à moins de 2 °C en réduisant l'empreinte carbone du portefeuille en ligne avec l'indice MSCI USA Climate Paris Aligned. Nous visons à réaliser des performances similaires à celles du marché en contrôlant les biais du portefeuille en matière de pays, secteurs et facteurs éprouvés moteurs de performance tels que la valorisation et le momentum.

Évolution du cours

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Évolution du cours

RobecoSAM QI US Climate Beta Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de -6,41%. L'objectif de la stratégie US Enhanced Indexing est de surperformer régulièrement l'indice S&P 500 en prenant un grand nombre de surpondérations et sous-pondérations modérées par rapport à l'indice, ce qui aboutit à une faible tracking error. Le portefeuille se compose d'env. 400 actions. Il surpondère les titres aux valorisations attractives de sociétés rentables, dont le cours affiche une dynamique très positive et dont les révisions récentes des analystes ont été favorables. Grâce à notre modèle intégré de sélection de titres multifactorielle, la stratégie devrait surperformer régulièrement l'indice. De plus, le fonds a une empreinte carbone inférieure à celle de l'indice.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le fonds peut utiliser des contrats de change à terme pour parvenir à des expositions de devises qui sont proches de l'indice de référence.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d'investissement par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, l'établissement d'objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l'engagement. Le fonds n'investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans le modèle de sélection des titres et nous nous assurons que la notation des risques ESG est inférieure de 10 % à celle de l'indice lors de la phase de construction du portefeuille. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l'indice de référence en diminuant les émissions de gaz à effet de serre de 50 %, et la consommation d'eau et la production de déchets de 20 %. En outre, nous n'investissons pas dans les actions qui obtiennent un score négatif élevé (-3) ou moyen (-2) sur la base de notre cadre propriétaire en matière d'ODD de l'ONU. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un profil de durabilité élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un profil de durabilité faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'un dialogue actionnarial.

Politique d'investissement

RobecoSAM QI US Climate Beta Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de sociétés aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant des caractéristiques de durabilité au sens de l'Article 9 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, en intégrant les risques de durabilité dans le processus d'investissement et en appliquant la politique de bonne gouvernance de Robeco, tout en réalisant des performances similaires à celles du marché. Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d'investissement par l'application d'exclusions, l’intégration des critères ESG, l'établissement d'objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l'engagement. Le fonds vise une exposition neutre à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle basée sur des facteurs de performance éprouvés tels que valorisation, qualité et momentum. La majorité des titres ainsi sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. Le fonds peut, dans une mesure limitée, dévier des pondérations de l'indice. Les titres en tête de classement sont surpondérés par rapport à l'indice et ceux en bas de classement sont sous-pondérés, créant un portefeuille diversifié avec une faible tracking error par rapport à l'indice. Le fonds vise à générer des performances similaires à celles du marché, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (devises, pays et secteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport à l'indice. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Engagement

Objectif ESG

Objectif de score ESG Objectif d'empreinte environnementale
Mieux que l'indice Mieux que l'indice

Footprint Ownership

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Le contrôle de l'empreinte représente l'utilisation de ressources totale financée par le portefeuille. L'empreinte évaluée de chaque société est calculée en normalisant les ressources utilisées par la valeur d'entreprise de la société, trésorerie comprise (EVIC). En multipliant ce résultat par le montant en dollars investi dans chaque société évaluée, on obtient le contrôle total de l'empreinte. L'empreinte de l'indice sélectionné est également indiquée. Les positions sur la dette souveraine et la trésorerie n'ont pas d'impact. Le score du portefeuille est affiché en bleu et celui de l'indice en gris.

CGF USEI_20220630-CGFUSEI_20220630-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF USEI_20220630-CGFUSEI_20220630-footprintOwnershipWaste.png
Robeco data based on Trucost data*
CGF USEI_20220630-CGFUSEI_20220630-footprintOwnershipWater.png
Robeco data based on Trucost data*
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Evaluation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille

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The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

CGF USEI_20220630-CGFUSEI_20220630-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF USEI_20220630-CGFUSEI_20220630-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF USEI_20220630-CGFUSEI_20220630-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Durabilité

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Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d'investissement par l'application d'exclusions, l'intégration des critères ESG, l'établissement d'objectifs (ESG et empreinte environnementale) et l'engagement. Le fonds n'investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d'exclusion de Robeco. Les critères ESG d'importance financière sont intégrés dans le modèle de sélection des titres et nous nous assurons que la notation des risques ESG est inférieure de 10 % à celle de l'indice lors de la phase de construction du portefeuille. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l'indice de référence en diminuant les émissions de gaz à effet de serre de 50 %, et la consommation d'eau et la production de déchets de 20 %. En outre, nous n'investissons pas dans les actions qui obtiennent un score négatif élevé (-3) ou moyen (-2) sur la base de notre cadre propriétaire en matière d'ODD de l'ONU. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un profil de durabilité élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un profil de durabilité faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. De plus, si l'émetteur d'un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l'objet d'un dialogue actionnarial.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon

Wilma de Groot est responsable de la stratégie Core Quant Equities et de l'équipe de gestion de portefeuille Actions quantitatives. Elle est responsable des stratégies Enhanced Indexing, Active Quant et Sustainable Beta et se spécialise dans les anomalies d'évaluation des actifs, la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité. Elle a publié dans diverses revues académiques, notamment le Journal of Impact and ESG Investing, le Journal of Banking and Finance, le Journal of International Money and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma a rejoint Robeco en tant qu'analyste quantitative en 2001. Wilma est titulaire d'un Doctorat en finance de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économétrie de l'Université de Tilburg. Elle est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst). Tim Dröge est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant. Tim est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et les marchés émergents. Précédemment, il a occupé les postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d'un Master en économie commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres et la construction de portefeuille. L'un de ses domaines d'expertise est l'intégration de la durabilité dans les actions quantitatives. Précédemment, il a occupé le poste de gestionnaire de risques auprès de RobecoSAM et celui de responsable des risques de portefeuilles clients chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre de l'équipe Recherche quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of Economics. Jan de Koning est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion des stratégies Core Quant, à la fois pour les portefeuilles Enhanced Indexing et Active Quant, et est spécialisé dans la sélection quantitative de titres, la construction de portefeuille et l'intégration de la durabilité. Il est également l'auteur d'un livre sur l'investissement quantitatif et a publié dans le Journal of Impact and ESG Investing. Avant de rejoindre Robeco en 2015, il était gérant fiduciaire chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2005 auprès de Centuria Capital et a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Somerset Capital Partners. Jan est titulaire d'un Master en études organisationnelles de l'Université de Tilburg et détient un CFA®, CAIA®, CIPM® et CMT. Il est également chercheur doctorant à l'Université d'Amsterdam, où il s'intéresse au capitalisme indiciel à l'ère de l'investissement durable. Yaowei Xu est gérante de portefeuille Actions quantitatives et se concentre en particulier sur les marchés émergents et sur les stratégies axées sur le marché chinois. Précédemment, elle était membre de l'équipe Fondamentaux marchés émergents de Robeco. Avant de rejoindre Robeco en 2014, Yaowei était gérante de portefeuille senior chez Pelargos Capital où elle était co-responsable du hedge fund long/short axé sur les actions Asie-Pacifique hors Japon. Elle a débuté sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004 auprès d'ABN AMRO Asset Management en tant que Portfolio Risk Manager. Yaowei détient un Master en gestion financière de l'Université de Nyenrode.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1654174884
BloombergRQIUEIE LX
Valoren37665058
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1505952000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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