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Robeco QI US Enhanced Index Equities F USD

Indice: S&P 500 (Net Return, USD)
ISIN: LU1654175188
  • Vise à surperformer régulièrement l'indice de référence, avec une faible tracking error
  • Offre une exposition diversifiée à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle
  • Utilise les facteurs de performance éprouvés valorisation, qualité et momentum
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise USD
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco QI US Enhanced Index Equities investit dans des actions d'entreprises aux États-Unis. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. L'objectif du fonds est de surperformer régulièrement l'indice en prenant un grand nombre de surpondérations et sous-pondérations modérées par rapport à l'indice, ce qui aboutit à une faible tracking error. Le fonds vise à obtenir une exposition efficacement diversifiée à un modèle intégré de sélection de titres multifactorielle composé de facteurs de performance ayant montré leur efficacité, tels que la valorisation, la qualité et le momentum. Le portefeuille surpondère les titres aux valorisations attractives émis par des sociétés aux activités opérationnelles rentables, dont le cours affiche une dynamique très positive et dont les révisions récentes des analystes ont été favorables.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI US Enhanced Index Equities F USD

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Classification des fonds

OuiNonN/A 
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
OuiNonN/A 
Sélection
Intégration
Sustainability themed fund

Politique de change

Le fonds peut utiliser des contrats de change à terme pour parvenir à des expositions de devises qui sont proches de l'indice de référence.

Politique de dividende

Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa performance est traduite dans le cours de son action.

Politique d'intégration ESG

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans chaque étape du processus d'investissement, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation annuelle de la durabilité des entreprises (CSA) de RobecoSAM. Premièrement, la stratégie est conforme à la politique générale d'exclusion de Robeco et les actions présentant des problèmes de gouvernance d'entreprise ou des risques majeurs de litige ou de réglementation peuvent également être exclues de l'univers d'investissement. Deuxièmement, les critères ESG font partie du modèle de sélection des titres, les entreprises transparentes en matière de durabilité possédant des caractéristiques de qualité. Troisièmement, les critères ESG sont intégrés au sein du processus de construction du portefeuille car nous voulons avoir une exposition positive aux entreprises durables reflétée dans un score E, S, et G individuel ainsi qu'un score ESG global du portefeuille qui vise à être supérieur au score de l'indice. Par conséquent, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être surpondérés dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être sous-pondérés dans le portefeuille. En plus de ces aspects d'intégration de la durabilité, Robeco mène des activités de vote par procuration et d'engagement basées sur les objectifs de l'International Corporate Governance Network qui peuvent également se refléter dans le positionnement du portefeuille.

Politique d'investissement

Le fonds Robeco QI US Enhanced Index Equities utilise une stratégie de sélection quantitative de titres pour investir dans les actions américaines. Ceci permet de constituer un portefeuille diversifié avec une tracking error faible par rapport à l'indice de référence. La sélection de titres est le principal moteur de performance. Le fonds neutralise systématiquement l'exposition aux secteurs. Au sein du fonds, la sélection de titres est entièrement basée sur le modèle quantitatif de sélection de titres propriétaire de Robeco. Ce modèle classe les actions en fonction de leur performance relative future prévue en utilisant les facteurs de valorisation (dont la qualité) et de momentum. Les actions en tête de classement sont surpondérées par rapport à l'indice de référence, alors que celles en bas de classement sont sous-pondérées.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk
Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk

Wilma de Groot, Tim Dröge, Machiel Zwanenburg, Jan de Koning, Yaowei Xu, Han van der Boon, Thijs van der Valk

Wilma de Groot est responsable de la gestion Core Quant Equities et des stratégies Enhanced Indexing et Active Quant. Elle se spécialise dans les anomalies d’asset pricing et la construction de portefeuilles. Wilma de Groot a rejoint Robeco en 2001 en tant que chercheuse et elle est gérante de portefeuille depuis 2014. Elle a publié dans diverses revues et journaux, notamment le Journal of Banking and Finance, le Journal of Empirical Finance et le Financial Analysts Journal. Elle est conférencière invitée dans plusieurs universités. Wilma de Groot est diplômée en économétrie de l’université de Tilburg aux Pays-Bas et titulaire d’un doctorat de finance de l’université Érasme de Rotterdam. Elle est également certifiée CFA et possède 17 années d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Tim Dröge est gérant de portefeuille au sein de l’équipe Core Quant Equities, où il gère les stratégies Enhanced Indexing et Active Quant. Il est spécialisé dans la gestion de portefeuille sur les marchés émergents. Précédemment, il a occupé des postes de gérant de portefeuille Investissements équilibrés et de responsable de compte pour clients institutionnels. Tim Dröge travaille en tant que gérant de portefeuille depuis 2001. Il a démarré sa carrière chez Robeco en 1999. Il est titulaire d’un master d’économie des entreprises de l’université Érasme de Rotterdam et possède 19 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Machiel Zwanenburg est gérant de portefeuille au sein de l’équipe Core Quant Equities, où il gère les stratégies Enhanced Indexing et Active Quant. Il se spécialise dans la gestion de portefeuille qui intègre la durabilité. Auparavant, il a été Risk Manager chez RobecoSAM et Head of Client Portfolio Risk chez Robeco. Il est arrivé chez Robeco en 1999 au sein du département Recherche quantitative. Il est titulaire d’un master d’économétrie de l’université Érasme de Rotterdam et d’un master d’économie de la London School of Economics and Political Science. Il possède 19 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Jan de Koning est gérant de portefeuille au sein de l’équipe Core Quant Equities, où il gère les stratégies Enhanced Indexing et Active Quant. Il a démarré sa carrière dans l’industrie de l’investissement en 2005 chez Centuria Capital et a occupé le poste de gérant de portefeuille chez Somerset Capital Partners. Avant de rejoindre Robeco en janvier 2015, il était gérant fiduciaire chez NN Investment Partners. Jan de Koning est diplômé de l’université de Tilburg aux Pays-Bas et titulaire d’un master d’études organisationnelles. Il est également l’auteur d’un livre sur l’investissement quantitatif qui a été traduit dans plusieurs langues. Certifié CFA®, CAIA®, CIPM® et CMT, il possède 13 ans d’expérience dans l’industrie de l’investissement. Yaowei Xu est gérante de portefeuille Quant Equities chez Robeco, chargée des stratégies Conservative, Enhanced Indexing et Active Quant. Elle est spécialisée dans la gestion de portefeuille sur les marchés émergents. Elle a commencé sa carrière dans l’investissement en 2004 chez ABN AMRO Asset Management, aux Pays-Bas, en tant que Portfolio Risk Manager chargée de modéliser et d’analyser le risque quantitatif dans les portefeuilles actions. En 2006, elle est devenue analyste Télécommunications et Services aux collectivités pour les actions émergentes mondiales. En 2008, elle a rejoint Pelargos Capital BV (Pays-Bas), en tant que gérante de portefeuille senior afin de cogérer le hedge funds long/short axé sur les actions Asie-Pacifique hors Japon. Elle a intégré l’équipe Marchés émergents de Robeco en 2014 afin de se concentrer sur les actions chinoises. En mars 2018, elle a rejoint l’équipe Quantitative Equities de Robeco. Yaowei Xu est titulaire d’un MSc de gestion finan

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1654175188
BloombergRQIUEFU LX
Valoren37665060
WKN
Pays de commercialisation
Date de première cotation1505952000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient des impôts sur le revenu en fonction de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels. Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.

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