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Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I EUR

Indice: MSCI World Index
ISIN: LU1277577398
  • Investit dans des actions qui sont attractives selon une ou plusieurs stratégies quantitatives factorielles
  • Supprime les risques non récompensés, évite d'aller à l'encontre de primes de facteur reconnues et limite la rotation inutile
  • Partie de l'offre de Robeco portant sur les stratégies de primes de facteur
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds applique une stratégie bottom-up pour obtenir une exposition optimale aux facteurs éprouvés : valorisation, momentum, faible volatilité et qualité. Les définitions de facteurs sont optimisées pour éviter le risque non récompensé et les biais factoriels indésirables.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 7,74%. Le fonds vise à générer des performances ajustées du risque supérieures à l'ensemble du marché et aux indices factoriels génériques sur un cycle économique complet, par le biais d'expositions efficientes et diversifiées à des facteurs optimisés et éprouvés. Les facteurs valorisation, momentum, faible volatilité et qualité ont tous démontré qu'ils généraient individuellement des performances ajustées du risque supérieures à l'ensemble du marché, soit en offrant des performances plus élevées pour une volatilité similaire, soit des performances conformes au marché, mais avec une volatilité réduite.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.

Politique de dividende

Le fonds vise à obtenir un rendement optimal sur investissements dans des limites de risque prédéfinies.Il n'y a pas de politique active en matière de dividende.

Politique d'intégration ESG

Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale), l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur à celui de l'indice. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d’être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d’être éliminés du portefeuille. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Politique d'investissement

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif. Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant des caractéristiques E et S (environnementales et sociales) au sens de l'Article 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier, en intégrant les risques de durabilité dans le processus d'investissement et en appliquant la politique de bonne gouvernance de Robeco. Le fonds applique des indicateurs de durabilité, y compris, mais sans s'y limiter, des exclusions normatives, ainsi qu'en ce qui concerne les activités et les régions, le vote par procuration et l'engagement. Le fonds applique une stratégie bottom-up pour obtenir une exposition optimale aux facteurs éprouvés : valorisation, momentum, faible volatilité et qualité. Les définitions de facteurs sont optimisées pour éviter le risque non récompensé et les biais factoriels indésirables. La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La société de gestion est libre d'investir dans des sociétés ou secteurs ne faisant pas partie de l'indice en fonction du résultat d'un modèle quantitatif propriétaire. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. La stratégie vise à offrir une performance ajustée du risque supérieure à l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (pays, secteurs et émetteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera par conséquent l'écart de performance par rapport à l'indice de référence. Le benchmark est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG

Vote & Engagement

Objectif ESG

Objectif de score ESG Objectif d'empreinte environnementale
Mieux que l'indice Mieux que l'indice

Footprint Ownership

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Le contrôle de l'empreinte représente l'utilisation de ressources totale financée par le portefeuille. L'empreinte évaluée de chaque société est calculée en normalisant les ressources utilisées par la valeur d'entreprise de la société, trésorerie comprise (EVIC). En multipliant ce résultat par le montant en dollars investi dans chaque société évaluée, on obtient le contrôle total de l'empreinte. L'empreinte de l'indice sélectionné est également indiquée. Les positions sur la dette souveraine et la trésorerie n'ont pas d'impact. Le score du portefeuille est affiché en bleu et celui de l'indice en gris.

CGF GMFE_20221031-CGF GMFE_20221031-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF GMFE_20221031-CGF GMFE_20221031-footprintOwnershipWaste.png
Robeco data based on Trucost data*
CGF GMFE_20221031-CGF GMFE_20221031-footprintOwnershipWater.png
Robeco data based on Trucost data*
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Evaluation du risque ESG Sustainalytics du portefeuille

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The Portfolio Sustainalytics ESG Risk Rating chart displays the portfolio's ESG Risk Rating. This is calculated by multiplying each portfolio component's Sustainalytics ESG Risk Rating by its respective portfolio weight. If an index has been selected, those scores are provided alongside the portfolio scores, highlighting the portfolio's ESG risk level compared to the index. The Sustainalytics ESG Risk Rating distribution chart shows the portfolio allocations broken into Sustainalytics' five ESG risk levels: negligible (0-10), low (10-20), medium (20-30), high (30-40) and severe (40+), providing an overview of portfolio exposure to the different ESG risk levels. If an index has been selected, the same information is shown for the index.

CGF GMFE_20221031-CGF GMFE_20221031-sustainalyticsESGRiskTotal.png CGF GMFE_20221031-CGF GMFE_20221031-sustainalyticsESGRiskScoreDistribution.png CGF GMFE_20221031-CGF GMFE_20221031-sustainalyticsESGRiskScoreDistributionTable.png
Source: Copyrights © Sustainalytics. All rights reserved.
The information, methodologies, data and opinions contained or reflected herein are proprietary of Sustainalytics and/or third parties, intended for internal, non-commercial use, and may not be copied, distributed or used in any way, including via citation, unless otherwise explicitly agreed in writing. They are provided for informational purposes only and (1) do not constitute investment advice; (2) cannot be interpreted as an offer or indication to buy or sell securities, to select a project or make any kind of business transactions; (3) do not represent an assessment of the issuer’s economic performance, financial obligations nor of its creditworthiness; (4) are not a substitute for a professional advice; (5) past performance is no guarantee of future results. These are based on information made available by third parties, subject to continuous change and therefore are not warranted as to their merchantability, completeness, accuracy or fitness for a particular purpose. The information and data are provided “as is” and reflect Sustainalytics’ opinion at the date of their elaboration and publication. Sustainalytics nor any of its third-party suppliers accept any liability for damage arising from the use of the information, data or opinions contained herein, in any manner whatsoever, except where explicitly required by law. Any reference to third party names is for appropriate acknowledgement of their ownership and does not constitute a sponsorship or endorsement by such owner. Insofar as applicable, researched companies referred herein may have a relationship with different Sustainalytics’ business units. Sustainalytics has put in place adequate measures to safeguard the objectivity and independence of its opinions. For more information, contact compliance@sustainalytics.com.

Durabilité

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Le fonds inclut systématiquement la durabilité dans son processus d’investissement par l’application d’exclusions, l’intégration des critères ESG, l’établissement d’objectifs (ESG et empreinte environnementale), l’engagement et le vote. Le fonds n’investit pas dans des titres émis par des sociétés qui enfreignent les normes internationales ou dont les activités sont considérées comme nuisibles à la société selon la politique d’exclusion de Robeco. Les critères ESG d’importance financière sont intégrés dans la construction de portefeuille pour s’assurer que le score ESG du portefeuille est supérieur à celui de l'indice. En outre, l'empreinte environnementale des investissements du fonds est réduite par rapport à celle de l’indice de référence en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets. Grâce à ces règles relatives à la construction de portefeuille, les titres émis par des sociétés présentant un score ESG élevé ou une empreinte environnementale faible sont plus susceptibles d’être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés ayant un score ESG faible ou une empreinte environnementale élevée sont plus susceptibles d’être éliminés du portefeuille. De plus, si l’émetteur d’un titre est signalé pour non-respect des normes internationales dans le cadre du suivi permanent, il fera alors l’objet d’un dialogue actif. Enfin, le fonds exerce ses droits d’actionnaire et utilise le vote par procuration conformément à la politique de vote par procuration de Robeco.

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Jan Sytze Mosselaar
Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Jan Sytze Mosselaar

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp, Jan Sytze Mosselaar

Guido Baltussen est co-responsable de l'équipe Obligations quantitatives et gérant de portefeuille principal des stratégies alternatives liquides et multi-actifs. Il occupe également à temps partiel un poste de professeur de finance comportementale et marchés financiers à l'Université Érasme de Rotterdam. Avant de rejoindre Robeco en 2017, il était responsable de la recherche quantitative obligataire et multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004. Il est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues académiques de premier plan, telles que Journal of Financial Economics, American Economic Review, Management Science et Journal of Financial and Quantitative Analyses. Il a collaboré à des projets de recherche avec le lauréat du prix Nobel de 2017, Richard Thaler. Il est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en économie financière et commerciale de l'Université Érasme de Rotterdam. Daniel Haesen est gérant de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargé des portefeuilles d'investissement factoriel, tels que les portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Il est spécialisé dans la recherche factorielle et la gestion de portefeuilles. Daniel a rejoint Robeco en 2003 en tant qu'analyste quantitatif spécialisé dans la recherche en sélection quantitative, travaillant sur les modèles de sélection multifactorielle à la fois pour les actions et les obligations d'entreprise. Il a également été responsable de la recherche en durabilité quantitative et en allocation quantitative. Il a publié dans diverses revues académiques, dont le Journal of Banking and Finance. Il est titulaire d'un Master en économétrie et en finance quantitative de l'Université de Tilburg aux Pays-Bas. Il est en outre détenteur du titre CFA® (Chartered Financial Analyst). Wouter Tilgenkamp est gérant de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargé des portefeuilles d'investissement factoriel, tels que les portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Wouter a rejoint Robeco en 2016 en tant que data scientist spécialisé dans la recherche sur le trading d'actions, l'automatisation des processus de portefeuille, la construction de portefeuille et l'exécution optimisée des stratégies. Il a commencé sa carrière financière en 2014 en tant que trader de produits dérivés chez Optiver. Il est titulaire d'un Bachelor of Science en mathématiques appliquées de l'Université de technologie de Delft et d'un Master en finance quantitative. Jan Sytze Mosselaar est gérant de portefeuille Actions quantitatives. Il se concentre sur la gestion de la vaste gamme de stratégies Conservative Equities régionales et mondiales, de la stratégie à faible volatilité de Robeco et des portefeuilles d'investissement factoriel, tels que les portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Il est l'auteur de « A Concise Financial History of Europe », publié par Robeco. Il a commencé sa carrière en 2004 chez Robeco et a travaillé pendant dix ans en tant que gérant de portefeuille multi-actifs, responsable de fonds multi-actifs, de fonds à allocation quantitative et de mandats fiduciaires de fonds de pension. Il est titulaire d'un Master en économie d'entreprise avec une spécialisation dans la finance et l'investissement de l'Université de Groningue. Il est en outre titulaire d'un CFA® (Chartered Financial Analyst).

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1277577398
BloombergRGDFIEU LX
Valoren29244227
WKNA14Z9U
Pays de commercialisation
Date de première cotation1442448000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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