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Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I EUR

Indice: MSCI World Index
ISIN: LU1277577398
  • Investit dans des actions qui sont attractives selon une ou plusieurs stratégies quantitatives factorielles
  • Supprime les risques non récompensés, évite d'aller à l'encontre de primes de facteur reconnues et limite la rotation inutile
  • Partie de l'offre de Robeco portant sur les stratégies de primes de facteur
Type de fonds
Cours actuel ()
Performance YTD ()
Devise EUR
Actifs du fonds ()
Paiement de dividendesNon

À propos de ce fonds

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds applique une stratégie bottom-up pour obtenir une exposition optimale aux facteurs éprouvés : valorisation, momentum, faible volatilité et qualité. Les définitions de facteurs sont optimisées pour éviter le risque non récompensé et les biais factoriels indésirables.

Évolution du cours

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Évolution du cours

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I EUR

Performance

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Fonds Index
1 mois
3 mois
Depuis le début de l'année
1 an
2 ans
3 ans
5 ans
10 ans
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Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.
Fonds Indice
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps.
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).

Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.

Les performances s'entendent nettes de frais.

Attribution de performance

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Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 4,61%. Le fonds vise à générer des performances ajustées du risque supérieures à celles de l'ensemble du marché et à celles des indices factoriels génériques sur un cycle économique complet, par le biais d'expositions efficientes et diversifiées à des facteurs optimisés et éprouvés. Les facteurs valorisation, momentum, faible volatilité et qualité ont tous démontré qu'ils généraient individuellement des performances ajustées du risque supérieures à celles de l'ensemble du marché, soit en offrant des performances plus élevées pour une volatilité similaire, soit des performances conformes au marché, mais avec une volatilité réduite.

Statistiques

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3 ans 5 ans
Tracking error ex-post (%)
Ratio d'information
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Ecart type
Gain mensuel max. (%)
Perte mensuelle max.(%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
3 ans 5 ans
Mois en superperformance
Taux de réussite (%)
Mois en marché haussier
Mois de superperformance en marché haussier
Taux de réussite en marché haussier (%)
Mois en marché baissier
Mois de superperformance en marché baissier
Taux de réussite en marché baissier (%)
Les ratios mentionnés ci-dessus sont basés sur des performances brutes de frais
Fonds Indice
Notation
Option duration modifiée ajustée (années)
Échéance (années)
Yield to Worst (%)
Green Bonds (%)

Allocation des fonds

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Nom Secteur Pondération
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Politique de change

Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.

Politique de dividende

Le fonds vise à obtenir un rendement optimal sur investissements dans des limites de risque prédéfinies.Il n'y a pas de politique active en matière de dividende.

Politique d'intégration ESG

Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille supérieur à l'indice. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. Ces règles en matière de construction de portefeuille visent à obtenir pour le fonds un profil ESG supérieur à la moyenne par rapport à des fonds similaires. Par ailleurs, les titres d'entreprises sujettes à des problèmes de gouvernance, de même que les titres liés à des risques de litiges ou réglementaires majeurs, peuvent être exclus de l'univers d'investissement. En outre, l'empreinte environnementale du fonds est améliorée en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets, visant des niveaux inférieurs à l'indice. En conséquence, les titres dotés d'une empreinte relativement faible sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour le portefeuille que des titres dotés d'une forte empreinte environnementale. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco dispose d'une politique d'exclusion et exerce des activités de vote par procuration et d'engagement conformément aux objectifs de l'International Corporate Governance Network.

Politique d'investissement

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities est un fonds à gestion active qui investit dans des actions de pays développés du monde entier. La sélection de ces titres est basée sur un modèle quantitatif.Le fonds vise une performance supérieure à l'indice. Le fonds vise un profil de durabilité supérieur à l'indice en favorisant les caractéristiques ESG (environnementales, sociales et de gouvernance) au sens de l'Art. 8 du Règlement européen sur la publication d'informations de durabilité du secteur financier et en intégrant l'ESG et les risques de durabilité dans le processus d'investissement. De plus, le fonds applique, outre le vote par procuration et l'engagement, l'exclusion sur la base de pays, comportements et produits controversés (y compris armes controversées, tabac, huile de palme et combustibles fossiles). Le fonds applique une stratégie bottom-up pour obtenir une exposition optimale aux facteurs éprouvés : valorisation, momentum, faible volatilité et qualité. Les définitions de facteurs sont optimisées pour éviter le risque non récompensé et les biais factoriels indésirables.La majorité des titres sélectionnés seront des composantes de l'indice, mais pas nécessairement. La société de gestion est libre d'investir dans des sociétés ou secteurs ne faisant pas partie de l'indice en fonction du résultat d'un modèle quantitatif propriétaire. Le fonds peut dévier considérablement des pondérations de l'indice. La stratégie vise à offrir une performance ajustée du risque supérieure à l'indice sur le long terme, tout en contrôlant le risque relatif en appliquant des limites (pays, secteurs et émetteurs) dans la mesure de l'écart par rapport à l'indice. Cela limitera l'écart de performance par rapport au benchmark, qui est un indice général de marché pondéré non conforme aux caractéristiques ESG favorisées par le fonds.

Contrôle du risque

Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.

Profil de durabilité

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Exclusions

Intégration ESG complète

Vote & Engagement

Objectif ESG

Objectif de score ESG Objectif d'empreinte environnementale
↑Above Index ↓Below Index

Score ESG

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Le score ESG du portefeuille (et le score individuel E, S et G) est calculé en multipliant le score Smart ESG RobecoSAM de chaque position par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. Cette méthode est également utilisée pour calculer les scores des critères ESG clés. Les scores du portefeuille sont indiqués de même que les scores de l’indice, pour mettre en évidence la durabilité relative du portefeuille. Les couleurs indiquent le score du portefeuille, tandis que le gris dégradé indique celui de l’indice.

CGF GMFE_20211031-CGF GMFE_20211031-smartESGScoreTotal.png

Empreinte environnementale

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L’intensité de l’empreinte RobecoSAM représente l’efficacité totale des ressources du portefeuille. L’intensité de l’empreinte de chaque société est calculée en normalisant les ressources de la société qui sont consommées par ses revenus annuels. L’intensité totale du portefeuille et de l’indice est calculée en multipliant l’intensité de chaque position du portefeuille ou de l’indice par sa pondération au sein du portefeuille ou de l’indice. L’intensité totale du portefeuille est indiquée en bleu et l’intensité de l’indice en gris.

CGF GMFE_20211031-CGF GMFE_20211031-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF GMFE_20211031-CGF GMFE_20211031-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF GMFE_20211031-CGF GMFE_20211031-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Politique d'intégration ESG

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Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation de la durabilité des entreprises (CSA) de S&P Global. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille supérieur à l'indice. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. Ces règles en matière de construction de portefeuille visent à obtenir pour le fonds un profil ESG supérieur à la moyenne par rapport à des fonds similaires. Par ailleurs, les titres d'entreprises sujettes à des problèmes de gouvernance, de même que les titres liés à des risques de litiges ou réglementaires majeurs, peuvent être exclus de l'univers d'investissement. En outre, l'empreinte environnementale du fonds est améliorée en limitant les émissions de gaz à effet de serre, la consommation d'eau et la production de déchets, visant des niveaux inférieurs à l'indice. En conséquence, les titres dotés d'une empreinte relativement faible sont plus susceptibles d'être sélectionnés pour le portefeuille que des titres dotés d'une forte empreinte environnementale. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco dispose d'une politique d'exclusion et exerce des activités de vote par procuration et d'engagement conformément aux objectifs de l'International Corporate Governance Network.

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp
Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen est directeur exécutif et responsable des stratégies d'investissement factoriel et quantitatives alternatives liquides / multi-actifs de Robeco. Il occupe également un poste de professeur de finance comportementale et marchés financiers à l'Université Erasmus de Rotterdam. Avant de rejoindre Robeco en 2017, Guido Baltussen était responsable de la recherche quantitative obligataire et multi-actifs chez NN Investment Partners. Il a démarré sa carrière dans le secteur de l'investissement en 2004. Il est l'auteur de plusieurs articles publiés dans des revues académiques de premier plan, telles que Journal of Financial Economics, American Economic Review, Management Science et Journal of Financial and Quantitative Analyses. Il a collaboré à des projets de recherche avec le lauréat du prix Nobel de 2017, Richard Thaler. Guido est titulaire d'un Doctorat et d'un Master (cum laude) en Économie financière et commerciale de l'Université Erasmus de Rotterdam. Daniel Haesen est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Investissement factoriel actions et est chargé des portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Il est spécialisé dans la recherche factorielle. Daniel a commencé sa carrière dans le secteur chez Robeco en 2003 en tant qu'analyste axé sur la recherche en sélection quantitative, travaillant sur les modèles de sélection multifactorielle à la fois pour les actions et les obligations d'entreprise. Il a également été responsable de la recherche en durabilité quantitative et en allocation quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie et en finance quantitative de l'Université de Tilburg aux Pays-Bas. Il est en outre détenteur du titre CFA® (Chartered Financial Analyst). Wouter Tilgenkamp est Gérant de portefeuille Actions quantitatives, spécifiquement chargé des portefeuilles d'investissement factoriel, tels que les portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et multi-facteurs. Wouter a rejoint Robeco en 2016 en tant que data scientist spécialisé dans la recherche sur le trading d'actions, l'automatisation des processus de portefeuille, la construction de portefeuille et l'exécution optimisée des stratégies. Il a commencé sa carrière financière en 2014 en tant que trader de produits dérivés chez Optiver. Il est titulaire d'un Bachelor of Science en mathématiques appliquées de l’Université de technologie de Delft et d'un Master en finance quantitative.

Caractéristiques

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Société de gestion
Actifs du fonds
Size of share class
Actions en circulation
ISINLU1277577398
BloombergRGDFIEU LX
Valoren29244227
WKNA14Z9U
Pays de commercialisation
Date de première cotation1442448000000
Date de clôture de l'exercice31-12
Statut légal
Tracking error ex-ante max.
Morningstar
Indice de référence

Frais pour ce fonds

Frais courants

Ce fonds prélève des frais courants de
Ces frais comprennent entre autres :
Frais de gestion
Commission de service

Frais de transaction

Les frais de transactions sont estimés à

Commission de surperformance

Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de

Frais supplémentaires

frais d’entrée max
Frais de sortie max
Frais de souscription max
Frais de conversion max

Fiscalité produit

Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.

Fiscalité applicable aux porteurs

Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.

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