Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I EUR
- Investit dans des actions qui sont attractives selon une ou plusieurs stratégies quantitatives factorielles
- Supprime les risques non récompensés, évite d'aller à l'encontre de primes de facteur reconnues et limite la rotation inutile
- Partie de l'offre de Robeco portant sur les stratégies de primes de facteur
À propos de ce fonds
Évolution du cours
Évolution du cours
Performance
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.date,'llll') ]}}| Fonds | Index | |
|---|---|---|
| 1 mois | ||
| 3 mois | ||
| Depuis le début de l'année | ||
| 1 an | ||
| 2 ans | ||
| 3 ans | ||
| 5 ans | ||
| 10 ans | ||
| {{'fund.detail.performance.period.sinceInception' | labelize:[ fundDate(fund.fundPerformances.sinceStart.startDate,'MM-YYYY') ]}} |
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
| Fonds | Indice | |
|---|---|---|
Annualisé (pour les périodes supérieures à un an).
Les performances s'entendent brutes de frais. En situation réelle, des frais (de gestion et autres) sont prélevés. Ils ont un effet négatif sur les performances indiquées.
Les performances s'entendent nettes de frais.
Statistiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate( (fund.fundStatistics.date?fund.fundStatistics.date:fund.fundCharacteristics.date) ,'llll') ]}}| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Ecart type |
|
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| Gain mensuel max. (%) |
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| Tracking error ex-post (%) |
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| Alpha | |||
| Beta |
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| Ratio de Sharpe | |||
| Ratio d'information | |||
| Perte mensuelle max.(%) |
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| 3 ans | 5 ans | ||
|---|---|---|---|
| Taux de réussite (%) | |||
| Taux de réussite en marché baissier (%) | |||
| Taux de réussite en marché haussier (%) | |||
| Mois en marché baissier | |||
| Mois en marché haussier | |||
| Mois en superperformance | |||
| Mois de superperformance en marché baissier | |||
| Mois de superperformance en marché haussier |
| Fonds | Indice | ||
|---|---|---|---|
| Option duration modifiée ajustée (années) | |||
| Échéance (années) | |||
| Notation | |||
| Yield to Worst (%) |
Allocation des fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundAllocations.date,'llll') ]}}| Nom | Secteur | Pondération |
|---|---|---|
Classification des fonds
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Vote | ||||
| Engagement | ||||
| Intégration ESG | ||||
| Exclusion |
| Oui | Non | N/A | ||
|---|---|---|---|---|
| Sélection | ||||
| Intégration | ||||
| Sustainability themed fund |
Politique de change
Le risque de change ne sera pas couvert. Les fluctuations de taux de change auront de ce fait directement un impact sur le cours de l'action du fonds.
Politique de dividende
Le fonds vise à obtenir un rendement optimal sur investissements dans des limites de risque prédéfinies.Il n'y a pas de politique active en matière de dividende.
Politique d'intégration ESG
Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont systématiquement intégrés dans le processus d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG de l'Évaluation annuelle de la durabilité des entreprises (CSA) de RobecoSAM. L'intégration des critères ESG vise un score ESG total du portefeuille supérieur à l'indice. Par ailleurs, les scores sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance devraient également être plus élevés que l'indice, afin de s'assurer que l'amélioration ESG est atteinte dans ces trois dimensions. Ainsi, les titres disposant de scores ESG plus élevés sont plus susceptibles d'être inclus dans le portefeuille, alors que les titres de sociétés dotées de très faibles scores ESG sont plus susceptibles d'être éliminés du portefeuille. Ces règles en matière de construction de portefeuille visent à obtenir pour le fonds un profil ESG supérieur à la moyenne par rapport à des fonds similaires. Par ailleurs, les titres d'entreprises sujettes à des problèmes de gouvernance, de même que les titres liés à des risques de litiges ou réglementaires majeurs, peuvent être exclus de l'univers d'investissement. Outre l'intégration des critères ESG, Robeco dispose d'une politique d'exclusion et exerce des activités de vote par procuration et d'engagement conformément aux objectifs de l'International Corporate Governance Network.
Politique d'investissement
Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities investit principalement dans des actions de marchés développés qui sont attractives selon une ou plusieurs stratégies quantitatives factorielles. Les exemples de stratégies quantitatives factorielles comprennent une stratégie qui tire profit de la primes des actions à risque plus faible (Faible volatilité), une stratégie qui tire profit de la prime des actions à valorisation attractive (Valorisation), une stratégie qui tire profit de la prime des actions présentant des caractéristiques de haute qualité (Qualité) et une stratégie qui tire profit de la prime des actions à une tendance de prix favorable (Momentum).
Contrôle du risque
Le contrôle du risque est entièrement intégré dans le processus d'investissement afin de veiller à ce que les positions répondent toujours aux directives prédéfinies.
Joop Huij, Rob van Bommel, Simon Lansdorp, Daniel Haesen
Joop Huij, PhD, directeur exécutif, responsable de la recherche Investissement factoriel actions et responsable de la recherche Indices factoriels. Joop Huij, responsable de la recherche en investissement factoriel actions et responsable de la recherche en indices factoriels, est chargé des stratégies d'investissement factoriel, dont les stratégies factorielles actions de Valorisation, de Momentum, de Qualité et Multi-facteurs, les indices factoriels et les solutions multi-factorielles sur mesure. En tant que responsable de ces deux équipes, il coordonne la gestion de portefeuille, la recherche en indices factoriels et le développement de solutions d'investissement factoriel personnalisées. Il est spécialisé dans l'évaluation empirique des actifs et les stratégies d'investissement. Joop Huij occupe également à temps partiel un poste permanent de professeur agrégé de Finance auprès de la Rotterdam School of Management. Il a publié dans diverses revues scientifiques spécialisées, dont Journal of Banking and Finance, Journal of Empirical Finance, Journal of Financial Markets et Financial Analyst Journal. Joop Huij a débuté sa carrière en tant qu'analyste en 2007. Il est titulaire d'un doctorat en Finance de la Rotterdam School of Management, ainsi que d'un Master en Informatique et économie (cum laude) de l'Université Érasme de Rotterdam. Simon Lansdorp est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Investissement factoriel actions et est chargé des portefeuilles factoriels Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs, ainsi que des portefeuilles d'investissement factoriel sur mesure et de la personnalisation de solutions d'investissement factoriel. Son domaine d'expertise comprend l'allocation factorielle, la sélection de titres et la construction de portefeuilles. Rob van Bommel est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Investissement factoriel actions et est chargé des portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Il a rejoint Robeco en 1990 en tant qu'analyste quantitatif. Il a ensuite occupé la fonction de gérant de portefeuille Actions britanniques, puis de responsable de l'équipe Actions européennes. Il a également été chargé de la gestion des Actions mondiales hors États-Unis (EAEO) pour le compte de clients institutionnels américains. Il a également étroitement été impliqué dans la création des activités d'investissement quantitatif en actions de Robeco au milieu des années 90. Il est titulaire d'un Master en économie commerciale de l'Université Erasme de Rotterdam. Simon Lansdorp a rejoint Robeco en tant qu'analyste en 2009. Au sein de l'équipe de recherche en investissement factoriel, il a réalisé des recherches liés aux facteurs, il a développé les stratégies factorielles de Valorisation, de Momentum et de Qualité, et les indices (multi-)factoriels. Il a par ailleurs construit des solutions factorielles sur mesure. Il est titulaire d'un Master en Économie de l'Université Érasme de Rotterdam et un doctorat en Finance de l'Institut Tinbergen. Il a publié dans le Journal of Financial Markets. Daniel Haesen est gérant de portefeuille au sein de l'équipe Investissement factoriel actions et est chargé des portefeuilles Valorisation, Momentum, Qualité et Multi-facteurs. Il est spécialisé dans la recherche factorielle. Daniel a commencé sa carrière dans le secteur chez Robeco en 2003 en tant qu'analyste axé sur la recherche en sélection quantitative, travaillant sur les modèles de sélection multifactorielle à la fois pour les actions et les obligations d'entreprise. Il a également été responsable de la recherche en durabilité quantitative et en allocation quantitative. Il est titulaire d'un Master en économétrie et en finance quantitative de l'Université de Tilburg aux Pays-Bas. Il est en outre détenteur du titre CFA® (Chartered Financial Analyst).
Caractéristiques
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundFacts.date,'llll') ]}}| Société de gestion | |
| Actifs du fonds | |
| Size of share class | |
| Actions en circulation | |
| ISIN | LU1277577398 |
| Bloomberg | RGDFIEU LX |
| Valoren | 29244227 |
| WKN | A14Z9U |
| Pays de commercialisation | |
| Date de première cotation | 1442448000000 |
| Date de clôture de l'exercice | 31-12 |
| Statut légal | |
| Tracking error ex-ante max. | |
| Morningstar |
|
| Indice de référence |
Frais pour ce fonds
{{'fund.detail.general.perDate' | labelize:[ fundDate(fund.fundCosts.managementFees.date,'llll') ]}}Frais courants |
|
|---|---|
| Ce fonds prélève des frais courants de |
| Ces frais comprennent entre autres : | ||
|---|---|---|
| Frais de gestion | ||
| Commission de service | ||
Frais de transaction |
|
|---|---|
| Les frais de transactions sont estimés à |
Commission de surperformance |
|
|---|---|
| Pour ce fonds, une commission de surperformance peut être applicable à hauteur de |
Frais supplémentaires
| frais d’entrée max | ||
| Frais de sortie max | ||
| Frais de souscription max | ||
| Frais de conversion max |
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg, à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe d'abonnement), qui s'élève à 0,01% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les investisseurs non assujettis (exonérés) à l'impôt néerlandais des sociétés (e.a. les fonds de pension) ne sont pas taxés pour le résultat réalisé. Les investisseurs assujettis à l'impôt néerlandais des sociétés peuvent être taxés pour le résultat obtenu sur leur investissement dans le fonds. Les organismes néerlandais assujettis à l'impôt des sociétés doivent déclarer les revenus sous forme d'intérêts et de dividendes et les bénéfices de cours réalisés dans leur déclaration fiscale. Les investisseurs résidant en dehors des Pays-Bas sont assujettis à leur propre législation fiscale nationale relative aux fonds de placement étrangers. Nous conseillons à l'investisseur individuel de consulter, préalablement à toute décision d'investissement dans ce fonds, son conseiller financier ou fiscal sur les conséquences fiscales liées à l'investissement dans ce fonds.
