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Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I USD

Índice de referencia: MSCI World Index
ISIN: LU1277577638
  • Invertir en acciones interesantes según una o varias estrategias por factores cuantitativas
  • Elimina riesgos que no rinden beneficios, evita ir contra otras primas de factor comprobadas y limita el número de operaciones innecesarias.
  • Parte de la oferta de Robeco en estrategias que integran primas de factor
Clase de activos
Precio actual ()
Rentabilidad ()
Moneda USD
Activos del fondo ()
Pago de dividendosNo

Acerca de este fondo

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de países desarrollados de todo el mundo. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aplica una estrategia de inversión ascendente (bottom-up) para adquirir una exposición eficaz y bien diversificada a los factores contrastados de valoración, momentum, baja volatilidad y calidad. El fondo utiliza definiciones factoriales reforzadas para evitar riesgos no recompensados y sesgos factoriales imprevistos y no deseados.

Evolución del precio

No se dispone de datos de rentabilidad

Evolución del precio

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities I USD

Rentabilidad

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Asunto Fondo Índice
1 mes
3 meses
YTD
1 año
2 años
3 años
5 años
10 años
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El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.

Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.
Asunto Fondo Índice de referencia
El valor de las inversiones puede fluctuar. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
Anualizado (para periodos superiores a un año).

Los rendimientos son antes de comisiones y se basan en los valores de cierre. En realidad se aplican ciertos costes (comisión de gestión y otros costes), que tienen un efecto desfavorable sobre los rendimientos mostrados.
(rendimiento neto de gastos)
Las rentabilidades son netas de comisiones, basadas en los precios de transacción.

Estadísticas

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Asunto 3 años 5 años
Error de seguimiento ex-post (%)
Ratio de información
Ratio de Sharpe
Alpha (%)
Beta
Desviación estándar
Máx. ganancia mensual (%)
Máx. pérdida mensual (%)
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto 3 años 5 años
Meses de resultados superiores
Ratio de acierto (%)
Meses de mercado alcista
Meses de resultados superiores en periodo alcista
% de éxito en periodos alcistas
Meses de mercado bajista
Meses de resultados superiores en periodo bajista
% de éxito en periodos bajistas
Las ratios anteriormente mencionadas se basan en los rendimientos antes de comisiones
Asunto Fondo Índice de referencia
Calificación
Duración modificada, ajustada por opciones (años)
Vencimiento (años)
Peor rentabilidad (%)
Green Bonds (%)

Asignación del fondo

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Nombre Sector Media
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Política de divisas

El riesgo cambiario no será cubierto. Por lo tanto, las fluctuaciones de los tipos de cambio afectarán directamente al precio de las acciones del fondo.

Política de dividendos

El fondo trata de lograr una rentabilidad óptima con inversiones incluidas en límites de riesgo predefinidos. No existe una política de dividendos activa.

Política de integración ASG

Los factores de carácter ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión muy riguroso mediante puntuaciones de los factores ASG basadas en la evaluación de la sostenibilidad corporativa (CSA) de S&P Global. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser excluidas en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Por añadidura, la huella ambiental del fondo mejora al limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos, aspirando a unos niveles inferiores a los del índice. Como resultado, las empresas con una huella relativamente reducida tiene más probabilidades de ser incluidas en la cartera que aquellas con peores huellas ambientales. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y fomenta el ejercicio del derecho a voto por delegación y actividades de interacción basándose en los objetivos de la ICGN (Red Internacional de Gobierno Corporativo).

Política de inversión

Robeco QI Global Developed Multi-Factor Equities es un fondo de gestión activa que invierte en acciones de países desarrollados de todo el mundo. La selección de estas acciones se basa en un modelo cuantitativo.El objetivo del fondo es superar el rendimiento del índice. El fondo aspira a mejorar su perfil de sostenibilidad respecto al índice de referencia fomentando criterios ASG (ambientales, sociales y de gobierno corporativo) en el marco del Artículo 8 del Reglamento europeo sobre divulgación de información relativa a las inversiones sostenibles e integrando riesgos de sostenibilidad y ASG en el proceso de inversión. Además, el fondo aplica una lista de exclusión basada en conductas, países y productos controvertidos (que incluye armas controvertidas, tabaco, aceite de palma y combustibles fósiles), así como políticas de voto por delegación e interacción. El fondo aplica una estrategia de inversión ascendente (bottom-up) para adquirir una exposición eficaz y bien diversificada a los factores contrastados de valoración, momentum, baja volatilidad y calidad. El fondo utiliza definiciones factoriales reforzadas para evitar riesgos no recompensados y sesgos factoriales imprevistos y no deseados.Aunque podrán incluirse títulos ajenos al índice de referencia, la mayor parte de los títulos seleccionados pertenecerá al índice de referencia. La empresa gestora podrá optar por invertir en empresas o sectores no incluidos en el índice de referencia siguiendo el resultado de un modelo cuantitativo propio. El fondo podrá apartarse significativamente de las ponderaciones del índice de referencia. La estrategia de inversión persigue ofrecer unos rendimientos mejor ajustados al riesgo que los del índice de referencia, sin dejar de controlar el riesgo relativo mediante la aplicación de límites (sobre países, sectores y emisores) respecto al grado de desviación frente al índice de referencia, lo que a su vez limitará la desviación de la rentabilidad frente a dicho índice. El índice de referencia es un índice ponderado del mercado exterior que no es coherente con los criterios ASG que fomenta el fondo.

Política de gestión del riesgo

La gestión de riesgo está plenamente integrada dentro del proceso de inversión para garantizar que las posiciones cumplan en todo momento con las pautas predeterminadas.

Perfil de sostenibilidad

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Exclusiones

Integración completa de ESG

Votación e interacción

Objetivo ASG

Objetivo de puntuación ASG Footprint target
↑Above Index ↓Below Index

Puntuaciones ESG

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La puntuación ESG de la cartera (y la puntuación E,S y G) se calcula multiplicando la puntuación RobecoSAM Smart ESG de cada posición por su correspondiente ponderación de cartera o índice. La misma metodología es la que se aplica para calcular las puntuaciones clave ESG Criterion. Las puntuaciones de la cartera se proporcionan junto con las del índice, subrayando la sostenibilidad relativa de la cartera. Los colores indican la puntuación de la cartera, mientras que el sombreado muestra el índice.

CGF GMFE_20211031-CGF GMFE_20211031-smartESGScoreTotal.png

Environmental Footprint

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La titularidad de huella RobecoSAM de la cartera expresa el consumo total de recursos que la cartera finanza. La huella de cada empresa se calcula normalizando los recursos consumidos con el valor de negocio de la empresa. Multiplicando estos valores por el importe en dólares invertido en cada empresa se obtienen las cifras globales de titularidad de huella. La huella del índice seleccionado (por un importe en dólares equivalente invertido en empresas) se facilita al lado. La puntuación de las carteras se muestra en azul y la del índice en gris.

CGF GMFE_20211031-CGF GMFE_20211031-footprintOwnershipCo2.png
Robeco data based on Trucost data.*
CGF GMFE_20211031-CGF GMFE_20211031-footprintOwnershipWaste.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
CGF GMFE_20211031-CGF GMFE_20211031-footprintOwnershipWater.png
Source: Data based on RobecoSAM impact data.
*Source: S&P Trucost Limited © Trucost 2021. All rights in the Trucost data and reports vest in Trucost and/or its licensors. Neither Trucost, not its affliates, nor its licensors accept any liability for any errors, omissions, or interruptions in the Trucost data and/or reports. No further distribution of the Data and/or Reports is permitted without Trucost's express written consent.

Política de integración ASG

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Los factores de carácter ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG) se integran de manera sistemática en un proceso de inversión muy riguroso mediante puntuaciones de los factores ASG basadas en la evaluación de la sostenibilidad corporativa (CSA) de S&P Global. La integración ASG se propone conseguir una puntuación total de la cartera en factores ASG superior a la del índice. Esto garantiza que las acciones con mayores puntuaciones en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser incluidas en la cartera, mientras que las acciones de empresas que obtienen puntuaciones mediocres en factores ASG tengan mayor probabilidad de ser excluidas en la cartera. Con estas reglas para la composición de la cartera, esperamos obtener un perfil de factores ASG para el fondo que supere a la media de sus homólogos. Además, las acciones que presentan problemas de gobernanza corporativa o que tienen mayor riesgo de litigio o regulación podrían quedar excluidas del universo de inversión. Por añadidura, la huella ambiental del fondo mejora al limitar las emisiones de gases de efecto invernadero, el consumo de agua y la generación de residuos, aspirando a unos niveles inferiores a los del índice. Como resultado, las empresas con una huella relativamente reducida tiene más probabilidades de ser incluidas en la cartera que aquellas con peores huellas ambientales. Además de la integración de factores ASG, Robeco mantiene una política de exclusión y fomenta el ejercicio del derecho a voto por delegación y actividades de interacción basándose en los objetivos de la ICGN (Red Internacional de Gobierno Corporativo).

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp
Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen, Daniel Haesen, Wouter Tilgenkamp

Guido Baltussen es Director Ejecutivo y se encarga de las estrategias Inversión Factorial y Alternativas Líquidas Cuantitativas / Multiactivos de Robeco. También es Profesor de Finanzas Conductuales y Mercados Financieros en la Universidad Erasmus de Róterdam. Antes de incorporarse a Robeco en 2017, Guido fue Director de Análisis Cuantitativo de Renta Fija y Multiactivos en NN Investment Partners. Su carrera en el sector de la inversión se inició en 2004. Ha publicado en las más prestigiosas publicaciones académicas, como Journal of Financial Economics, American Economic Review, Management Science y Journal of Financial and Quantitative Analyses. Ha colaborado con Richard Thaler, ganador del Premio Nobel en 2017, en proyectos de investigación. Guido posee los títulos de Doctor y Master (cum laude) en Economía Financiera y Empresarial de la Universidad Erasmus de Róterdam. Daniel Haesen es gestor de cartera en el equipo de Factor Investing para renta variable y se encarga de las carteras de Valor, Momentum, Calidad y Multifactor. Está especializado en el análisis de factores. La carrera profesional de Daniel se inició en 2003 en Robeco como analista centrado en el análisis de selección cuantitativa, desarrollando modelos de selección multifactorial tanto de renta variable como de deuda empresarial. También tuvo a su cargo el análisis de sostenibilidad y asignación cuantitativas. Posee un Master en Econometría y Finanzas Cuantitativas por la Universidad de Tilburg de los Países Bajos, además de tener el título de CFA®. Wouter Tilgenkamp es gestor de cartera de renta variable cuantitativa y se encarga de gestionar cartera de inversión factorial, como las carteras de valor, momentum, calidad y multifactoriales. Wouter se incorporó a Robeco en 2016 como experto en datos, centrándose especialmente en análisis de trading de renta variable, automatización de procesos de cartera, construcción de cartera y ejecución óptima de estrategias. En 2014 inicia su carrera en el mundo financiero en Optiver, donde se ocupó de negociar derivados. Es licenciado en Matemáticas Aplicadas por la Universidad Técnica de Delft y además posee un máster en Finanzas Cuantitativas.

Detalles

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Sociedad gestora
Activos del fondo
Size of share class
Acciones rentables
ISINLU1277577638
BloombergRGDFIUS LX
Valoren29245859
WKN
Disponibilidad
Fecha de la primera cotización1614038400000
Fin del ejercicio contable31-12
Estado legal
Exante tracking error limit (%)
Índice de referencia

Coste de este fondo

Gastos corrientes

Este fondo deduce los costes recurrentes de
Estos gastos incluyen
Comisión de gestión
Comisión de servicio

Gastos transaccionales

Los gastos transaccionales previstos son

Comisión de rentabilidad

Este fondo también puede deducir una comisión de rentabilidad de

Otras comisiones

Comisión de entrada máxima
Comisión de salida máxima
Comisión de suscripción máxima
Comisión de cambio máxima

Tratamiento fiscal del producto

El fondo está establecido en Luxemburgo y está sujeto a las regulaciones y leyes fiscales de Luxemburgo. El fondo no está obligado a pagar ningún impuesto sobre sociedades, ingresos, dividendos o plusvalías en Luxemburgo. El fondo está sujeto a un impuesto de suscripción anual ('taxe d'abonnement') en Luxemburgo, el cual asciende al 0,01% del valor liquidativo del fondo. Este impuesto está incluido en el valor liquidativo del fondo. El fondo puede usar en principio las redes de tratados de Luxemburgo para recuperar parcialmente cualquier retención fiscal sobre sus ingresos.

Tratamiento fiscal del inversor

Los inversores no sujetos al (exentos del) impuesto de sociedades en los Países Bajos (como es el caso de los planes de pensiones) no están gravados por los resultados obtenidos. Los inversores sujetos al impuesto de sociedades holandés pueden ser gravados por los resultados provenientes de las inversiones en el fondo. Las entidades sujetas al impuesto de sociedades holandés deben declarar los ingresos provenientes de intereses, dividendos y ganancias. Los inversores residentes fuera de los Países Bajos se rigen por su legislación fiscal nacional en materia de fondos de inversión extranjeros. Recomendamos al inversor individual que, antes de tomar la decisión de invertir en este fondo, consulte primero su situación particular con su asesor financiero o fiscal sobre las consecuencias fiscales derivadas de la inversión en este fondo.

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Documentación del fondo

No se dispone de datos de documentos