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Renta variable sostenible multifactor

Renta variable sostenible multifactor

Capturando de forma eficiente y sostenible las primas multifactor

Puntos clave:

  • Exposición a los factores de Value, Momentum, Baja Volatilidad y Calidad para diversificar el flujo de rentabilidades
  • Perfil ASG netamente superior, menor huella medioambiental y exclusiones basadas en principios 
  • Definiciones mejoradas para los factores que permiten evitar el riesgo no retribuido y maximizar la rentabilidad

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

La selección de valores es el único generador de rentabilidad. La estrategia saca partido de cuatro factores de eficacia demostrada: value, momentum, baja volatilidad y calidad. La estrategia utiliza definiciones mejoradas que permiten evitar el riesgo no retribuido y maximizar la rentabilidad.

El enfoque de sostenibilidad se centra en tres aspectos, a saber: lograr una puntuación en criterios ASG como mínimo un 20% superior a la del índice de referencia; lograr una huella ambiental como mínimo un 20% mejor que la del índice de referencia; y evitar la exposición a un universo de títulos prohibidos en función de ciertas normas éticas generales.      

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Zona geográfica

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Global developed

Índice de referencia

MSCI World

Número de valores en la estrategia

≈ 500

Fecha de creación

December 2018

Equipo

Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos. 

El equipo colabora estrechamente con RobecoSAM, que se centra exclusivamente en aspectos ASG. RobecoSAM aporta a la estrategia la información particular sobre sostenibilidad de cada valor.

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Contacto
Con está estrategia están relacionadas las siguientes cuestiones:

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