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Renta variable sostenible con indexación mejorada

Renta variable sostenible con indexación mejorada

Una alternativa sostenible a la inversión pasiva

Puntos clave:

  • Exposición a sostenibilidad avanzada, ofreciendo una rentabilidad similar a la del conjunto del mercado, tras deducir costes
  • Perfil ASG notablemente mejor, menor huella ambiental y exclusiones
  • Sólido historial de resultados en mercados desarrollados desde su inicio en 2013, con una ratio de información de >0,5

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

Las soluciones de Indexación Mejorada de Robeco ofrecen las ventajas de la inversión pasiva, sumando a la vez un perfil de sostenibilidad superior y una mayor rentabilidad, puesto que aprovechan el conocimiento académico recabado a lo largo de 50 años. Nos sobreponderamos en las acciones del índice que presentan mayor puntuación tanto en parámetros de sostenibilidad como en las características que sabemos a ciencia cierta que permiten lograr una rentabilidad superior, y nos infraponderamos ligeramente en aquellas con peor puntuación. Estas características son value, calidad, momentum y revisiones de las previsiones de los analistas.

Además, tenemos en cuenta los siguientes aspectos relativos a sostenibilidad:

  • Una puntuación de sostenibilidad como mínimo un 20% superior a la del mercado.
  • Una reducción de la huella ambiental del 20%, según las puntuaciones de impacto.
  • Exclusión de las empresas con modelos de negocio controvertidos, como es el caso de las tabaqueras o las productoras armamentísticas.
  • Ejercicio de derechos de voto e interacción con las empresas participadas

Zona geográfica

La estrategia se ofrece para diferentes zonas de inversión: mercados desarrollados y emergentes de todo el mundo.

Zona geográfica

Global developed

Emerging markets

Índice de referencia

MSCI World Index

MSCI Emerging Markets

Objetivo de ratio de información

0.5

0.7

Tracking error (promedio esperado)

1.0%

1.5%

Número de valores en la cartera

≈ 750

≈ 450

Fecha de creación

November 2013

September 2019

Proven alternative to passive investing

Enhanced Indexing offers all the benefits of passive investing, while compensating for its many disadvantages.

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Equipo

Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos.

El equipo colabora estrechamente con RobecoSAM, que se centra exclusivamente en aspectos ASG. RobecoSAM aporta a la estrategia la información particular sobre sostenibilidad de cada valor.

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Contacto
Con está estrategia están relacionadas las siguientes cuestiones:

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