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Renta variable multifactor

Renta variable multifactor

Exposición a factores contrastados

Puntos clave:

  • Exposición a los factores de Value, Momentum, Baja Volatilidad y Calidad para diversificar el flujo de rentabilidades
  • La distribución flexible entre factores genera una exposición equilibrada
  • Definiciones mejoradas para los factores que permiten evitar el riesgo no retribuido y maximizar la rentabilidad

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

La estrategia de soluciones multifactor para renta variable es una estrategia de renta variable cuantitativa que saca partido de cuatro factores de eficacia demostrada: value, momentum, baja volatilidad y calidad. En lugar de utilizar definiciones genéricas de los factores, adopta definiciones mejoradas con el fin de evitar riesgos no retribuidos y maximizar la rentabilidad. Nuestras carteras de soluciones multi-factor para renta variable buscan obtener una rentabilidad ajustada al riesgo superior a la del grueso del mercado y a la de los índices genéricos de factores, a lo largo de un ciclo completo, adquiriendo una exposición eficiente y bien diversificada a estos factores mejorados.

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Equipo

Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos.

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