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Renta variable conservadora sostenible

Renta variable conservadora sostenible

Invirtiendo activamente en valores de bajo riesgo con gran nivel de sostenibilidad y huella de carbono reducida

Puntos clave:

  • Enfoque activo en la inversión de baja volatilidad, basado en diversos estudios galardonados.
  • Selección de valores con un perfil de sostenibilidad sustancialmente superior y una huella de emisiones de carbono menor que el grueso del mercado
  • Sólido historial de resultados desde 2006, con menor volatilidad y mayor rentabilidad que el grueso del mercado

Filosofía

Las estrategias de inversión cuantitativa de Robeco se basan en las siguientes ideas:

Análisis basados en evidencias. Identificamos los factores que se benefician de una mayor rentabilidad ajustada al riesgo. Esto incluye la constatación de extensas pruebas empíricas durante dilatados períodos de tiempo y en diferentes mercados.

Lógica económica. Queremos ir más allá de los patrones estadísticos y comprender las fuerzas económicas que están detrás de los factores. Evitamos los riesgos que no se encuentren debidamente retribuidos.

Inversión prudente. Gestionamos carteras cuya composición puede justificarse fácilmente, evitamos costes de negociación innecesarios e integramos factores de tipo ambiental, social y de gobierno corporativo (ASG).

Proceso

La estrategia Sustainable Conservative Equities invierte en acciones de baja volatilidad de todo el mundo. La selección de valores es el único generador de rentabilidad en nuestra estrategia. Todas las decisiones se basan en un modelo de selección de valores que permite aprovechar de forma inteligente la anomalía de la baja volatilidad. El objetivo del modelo es preservar el capital y mejorar el perfil riesgo/rentabilidad de la cartera. A la vez, el proceso de construcción de la cartera garantiza que su perfil de sostenibilidad sea notablemente más elevado. 

El enfoque de sostenibilidad se centra en tres aspectos, a saber: lograr una puntuación en criterios ASG como mínimo un 20% superior a la del índice de referencia; lograr una huella ambiental como mínimo un 20% mejor que la del índice de referencia; y evitar la exposición a un universo de títulos prohibidos en función de ciertas normas éticas generales.

Zona geográfica

Mercados desarrollados globales

Zona geográfica

Global developed markets

Global all country

Índice de referencia

MSCI World Index

MSCI AC World Index

Número de valores en la estrategia

≈ 200

≈ 200

Fecha de creación

December 2016

December 2016

Low Volatility Investing
Low Volatility Investing
Proven downside protection with a stable source of income
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Equipo

Nuestra estrategia está gestionada por un experimentado grupo de profesionales de la inversión, en el seno de una organización plenamente comprometida con la inversión cuantitativa. El equipo está compuesto por más de 40 gestores de cartera y analistas cuantitativos dedicados en exclusiva a la inversión cuantitativa, investigación y al desarrollo de modelos. El equipo colabora estrechamente con RobecoSAM, que se centra exclusivamente en aspectos ASG. RobecoSAM aporta a la estrategia la información particular sobre sostenibilidad de cada valor.

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Contacto
Con está estrategia están relacionadas las siguientes cuestiones:

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